中国管理科学

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刘金全, 金春雨, 郑挺国

2006 (1): 1-6.

摘要 ( 2089 )

PDF(1258KB) ( 2041 )

本文运用参数稳定性检验方法研究我国通货膨胀率的动态变化路径,发现我国通货膨胀率序列具有明显的结构转变特征;利用包含结构转变点的最小二乘估计方法,获得了我国通货膨胀率的结构转变点估计和区间估计;结合我国宏观经济运行事实,分析并刻画了具有结构转变特征的通货膨胀率动态过程,准确地给出自1984年以来的两次高通货膨胀区间.

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基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究

徐梅, 张世英

2006 (1): 7-14.

摘要 ( 1986 )

PDF(2372KB) ( 1774 )

根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(Long Memory Stochastic Volatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法.用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型,结果表明该方法是有效且可行的.

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中国证券投资基金市场波动特征实证研究

郭晓亭

2006 (1): 15-20.

摘要 ( 1910 )

PDF(2213KB) ( 1741 )

根据不同类型的ARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,本文对中国证券投资基金市场波动的聚集性进行检验,分别运用EGARCH和TGARCH模型对证券投资基金波动的非对称性和杠杆效应进行实证研究,运用EGARCH-M模型对证券投资基金波动的风险溢价效应进行实证分析,运用改进的EGARCH模型对证券投资基金波动与信息的关系进行实证研究,并对实证结果进行分析.

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基于实物期权的项目组合投资决策研究

樊霞, 刘西林

2006 (1): 21-24.

摘要 ( 2039 )

PDF(1017KB) ( 1644 )

基于项目投资决策的可延迟性特征,将实物期权的决策灵活性思想引入到企业的投资组合决策中,建立了基于实物期权的0-1整数规划模型.模型以项目的期权价值最大化作为投资组合项目选择的标准,通过项目组合投资时机的灵活安排,实现了项目组合的总投资价值最大化.

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考虑质量失误的供应链博弈模型研究

曹柬, 杨春节

2006 (1): 25-29.

摘要 ( 2035 )

PDF(1101KB) ( 1739 )

在理性的制造商和供应商组成的二级供应链中,考虑存在产品质量失误的情况下,通过最优化方法选择中间品的质量水平和制造商的检测水平,以实现供应链的利润最大化.并结合实际情况,根据质量内部、外部失误的不同承担方式,讨论了三种质量损失承担方式,得到在整体损失由两者共同承担的情况下,通过制定合理的内、外部损失分配系数,可以使两者选择水平的纳什均衡解与供应链的全局最优解相符,从而实现供应链全局最优和局部最优的一致.所得结论对指导供应链的有效运作有着较好的实际意义和参考价值.

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供应商专项投资与感知的合作风险:关系发展阶段与控制机制的调节作用研究

刘益, 钱丽萍, 尹健

2006 (1): 30-36.

摘要 ( 1848 )

PDF(1250KB) ( 1572 )

本文从供应商———制造商关系发展这一动态的角度探讨供应商专项投资与其感知合作风险之间的关系以及契约和关系规范的不同调节作用.通过对中国家电行业261对供应商与制造商的关系的问卷调查,采用因子分析和多元回归的方法对概念模型及假设进行验证.本文研究结果表明:(1)在不同的关系发展阶段供应商专项投资与其感知的合作风险有着显著的差异.(2)尽管契约和关系规范对供应商专项投资与其感知的合作风险间的正向关系有着负向调节作用,但在关系发展的不同阶段,这种调节作用也存在着显著的差异.本文对于认识和了解关系发展阶段中供应商专项投资带来的合作风险感知水平的变化以及两种不同控制机制调节作用的差异性具有重要的理论和现实意义.

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讨价还价过程与供应链的利润最大化均衡

杜义飞, 李仕明, 林光平

2006 (1): 37-42.

摘要 ( 2089 )

PDF(1503KB) ( 1799 )

是否存在一组贴现因子使得轮流出价的讨价还价的完美子博弈均衡刚好实现供应链总体利润最大?本文研究表明当博弈双方的贴现率都趋近于1,各企业利润之和将收敛于供应链的总体利润最大化均衡.接着,证明了当双方的贴现率严格地小于1时,供应链的总体利润不可能达到利润最大化均衡.最后,通过具体的算例来说明所得到的结论.

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非平稳需求状态下虚拟企业牛鞭效应的存在性分析

廖成林, 宋波, 李忆

2006 (1): 43-49.

摘要 ( 1959 )

PDF(1491KB) ( 1740 )

本文从供应链管理的角度出发,将牛鞭效应的概念和模型引入虚拟企业的运营过程中,运用可变系数的自回归移动平均(ARIMA)模型对虚拟企业上下游成员企业需求信息进行预测,研究非平稳需求状态下虚拟企业内上下游企业订货水平的差异,证明了虚拟企业运营中牛鞭效应的存在性,最后提出除虚拟企业的敏捷经营、信息共享对牛鞭效应的影响以外,需求的波动也是影响牛鞭效应的重要因素,并讨论了信息完全共享的情况下牛鞭效应存在的条件.

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供应链企业合作竞争策略分析

钟胜

2006 (1): 50-55.

摘要 ( 1921 )

PDF(1935KB) ( 1992 )

本文通过建立两阶段博弈模型,对供应链上下游企业间的四种策略组合(即非合作-非合作、合作-非合作、非合作-合作和合作-合作)进行了比较分析,发现合作-合作策略组合仅是供应链企业合作竞争的方式之一,合作-非合作策略组合才是供应链企业间合作竞争的理想模式.

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基于卡特尔模型的营销渠道分销商联盟机制设计

陈洁, 王方华

2006 (1): 56-60.

摘要 ( 1960 )

PDF(1225KB) ( 1826 )

营销渠道分销商联盟是双方提高利润的主要手段之一,尽管联盟是不稳定的,但双方仍希望通过谈判形成联盟,并建立相互制约机制,此时,市场结构将从垄断竞争向卡特尔联盟转变,本文主要基于卡特尔模型分析营销渠道分销商联盟的可能性,并提出相应的合作机制设计.

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战略性转移定价承诺策略与下游创新之间的交互影响研究

冯华, 马士华, 崔元锋

2006 (1): 61-68.

摘要 ( 1962 )

PDF(2179KB) ( 1477 )

以一个按照MTO模式运作,并且面临交货期-价格敏感性需求的“供应商-制造商”供应链为研究对象,对该供应链中上游供应商的战略性转移定价承诺与下游制造商创新之间的交互作用,以及这种交互作用对最优的交货期设定、转移定价决策,以及渠道内各合作伙伴的行为取向所产生的影响进行了初步探讨.通过分析发现,战略性转移定价承诺与下游创新之间的交互作用不会影响到最优的承诺交货期设定,但是,供应商实行完全地转移定价承诺策略将会激励制造商进行更多的投资创新活动.最后通过赋值分析对前文的理论研究进行了证实/伪.

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制造企业服务业务扩展及其认知因素研究

Heiko Gebauer, 王春芝

2006 (1): 69-75.

摘要 ( 1858 )

PDF(1227KB) ( 1715 )

制造企业的竞争越来越激烈,几乎所有的企业都要面对快速反应多变市场和应对价格压力的要求,面对越来越小的产品利润空间和越来越复杂的客户需求,本文从对工业服务管理文献分析和制造企业的调查研究入手,揭示了制造企业从纯粹的产品生产者向客户支持方案提供者发展的转移趋势.通过对瑞士和德国30多家机器和设备制造企业进行的调查研究,说明了服务业务对制造企业在开发财务、营销和战略机会上的重要作用,并对转移过程中服务业务的扩展过程进行了总结.结合具体企业实践,本文对制约制造企业扩展服务业务中在管理动机上的认知因素进行了分析和研究.结合中国加入WTO后,中国制造企业将全面融入国际竞争的背景,本文期望对中国制造企业的发展和竞争地位的提高提供理论和实践上的指导.

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因素计点法岗位评价体系的有效性研究

余顺坤

2006 (1): 76-80.

摘要 ( 2046 )

PDF(1130KB) ( 2177 )

岗位评价是薪酬制度设计的基础工作,因素计点法是岗位评价中最为常用的方法.但在企业实践中,这种方法的科学性、可靠性经常受到使用者的忽视.本文讨论了该方法在设计使用过程中的三个主要环节:评价要素选取、要素权重的确定和要素分级定义.提出运用系统分析和调查统计方法进行评价要素选择,采用改进层次分析法来确定要素权重.并提出试评价和领导等级概念排序等专家经验方法来修正定性分析方法.本文提出的方法、使用的数据均在企业的测评研究中得到验证,充分证实了岗位评价模型的有效性.

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基于二次消费的收益分享合同研究

熊中楷, 曹俊, 赵泉午

2006 (1): 81-87.

摘要 ( 2102 )

PDF(1928KB) ( 1571 )

本文研究了在单个电信运营商和单个经销商构成的分散式供应链中,商品具有二次消费的特征,当运营商采用收益分享策略,经销商采取降价促销策略时,占主导地位的一方如何制订供应链合同相关条款,实现其期望利润最大化.本文建立了相应的模型并给出了最优解,并通过算例加以说明.

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基于质量信息不对称度的消费者效用与企业利润研究

王庆国, 蔡淑琴, 汤云飞

2006 (1): 88-93.

摘要 ( 2118 )

PDF(2010KB) ( 1846 )

本文回顾并分析了国内外学者关于质量信息不对称以及质量信息不对称度的相关研究成果,通过比较产品质量真实信息与消费者预期质量信息对质量信息不对称度进行了定义.创造性地将质量信息不对称度引入消费者效用和企业利润的研究之中,基于质量信息不对称度、产品质量与产品价格构建了消费者效用模型与企业利润模型,讨论了质量信息不对称度变化对消费者效用与企业利润的影响,分析了质量信息不对称度和消费者偏好变化的经济意义,实例研究验证了本文定义及推理的合理性和有效性.获得了有意义的结论:企业可以通过调整发布的信息量来改变质量信息不对称度追求较大的利润,将产品质量信息不对称度控制在合适的水平才能获得较高的企业利润和消费者效用.

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企业网络广告的定价策略研究

曹文彬

2006 (1): 94-99.

摘要 ( 1832 )

PDF(1429KB) ( 1826 )

网络广告的定价策略有多种,本文对一个企业在多个网站发布广告按曝光次数定价策略建立了网络优化模型,并推导出其它常用的两种定价策略的模型.然后对网络广告中点进率降低、网站数量的选择、不同定价策略的差异等问题进行了分析.最后基于变分不等式方法提出了求解优化模型的算法并给出了算例,算例结果表明了网络模型对网络广告定价策略的选择是有效的.

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信息共享程度对物流外包激励契约的影响

梁静, 蔡淑琴, 吴颖敏

2006 (1): 100-105.

摘要 ( 1874 )

PDF(1928KB) ( 1538 )

本文分析了由供应商、制造商和第三方物流企业(3PLs)组成的物流外包系统,考虑了供应商和制造商信息共享程度的影响,建立了协同工作环境下的激励契约模型.结果表明,委托人偏好低努力水平时,信息共享对激励契约没有影响;委托人偏好高努力水平时,信息共享能更好的激励代理人选择委托人希望的行动.信息不共享时,3PLs只有提高对供应商努力水平的积极性;信息共享时,3PLs收入波动性增大,提高对供应商和对制造商的努力水平都能使其获得帕累托改进.本研究为物流成本在供应链成员中的分摊提供了理论依据,并提出了模型改进和研究建议.

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节点集重要性测度——综合法及其在知识共享网络中的应用

安世虎, 都艺兵, 曲吉林

2006 (1): 106-111.

摘要 ( 2000 )

PDF(1857KB) ( 1724 )

在具有社会关系结构的经济系统及通讯网络系统等许多现实的系统中,人们经常关注节点集在系统中的重要性问题.在分析如何有效反映网络中节点集重要性的基础上,针对节点赋权网络,利用节点集删除的研究方法,建立节点集重要性的综合测度数学模型;然后,借助于图的距离矩阵的计算方法设计该模型的算法;最后,给出该方法在知识共享网中的应用.

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Erlang风险模型有限时间的破产概率

江涛

2006 (1): 112-116.

摘要 ( 2134 )

PDF(2031KB) ( 2452 )

Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程.本文在索赔来到(claim-arrival)为Erlang过程,索赔额服从帕雷托分布以及具有常数利息力度的假设下,得到了有限时间内破产概率的渐近表达公式.该结果实质性地推广了Kluppelberg and Stadtmuller[1]和Tang[2]的结果:前者考虑了无穷时间的破产概率,而后者考虑的过程局限为泊松的.由破产模型与排队模型之间的联系可知,本文的结果在管理科学中有许多应用.

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配网分时电价实用预测模型研究

刘承水, 乞建勋

2006 (1): 117-121.

摘要 ( 1881 )

PDF(968KB) ( 1461 )

在电力市场环境下,进行准确的电价预测对市场中的各参与者具有极其重要的意义.针对配网分时电价,本文使用规划优化方法,采用一般时段划分,集中负荷具体到配网变电站的每条出线,建立了优化的配网分时电价预测模型,并根据经济学原理定义电价.通过数学规划的Kuhn Tucker条件,求得电价的计算公式.探讨了电价公式中各分量的计算方法,并进一步通过算例初步验证了本模型的有效及实用性.

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产业结构有序度的测算方法-基于熵的视角

黄溶冰, 胡运权

2006 (1): 122-128.

摘要 ( 1868 )

PDF(1766KB) ( 2217 )

本文利用申农的信息熵理论,分别从静态和动态角度构建了产业联系熵和产业运行熵数学模型,给出了模型求解方法.数学模型可以反映产业之间的有机联系和发展水平,描述产业结构合理化与高度化程度.应用以上理论和方法,对某工矿城市进行了实证测算,同时对测算结果进行了分析和讨论.

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基金管理人行为对股票市场的作用机制研究

陈其安, 曹国华

2006 (1): 129-135.

摘要 ( 2003 )

PDF(1708KB) ( 1939 )

基金管理人作为股票市场上的主要投资者,其投资心理和行为将会对股票市场产生深刻的影响.本文建立数学模型研究基金管理人过去的成败经历对其现在的投资心理和行为的影响以及这种投资心理和行为对股票市场交易量、价格波动性和基金管理人自身投资业绩的影响机制.研究结果表明,基金管理人过去经常失败的经历将使其变得过度悲观,过去经常成功的经历将使其变得过度自信;股票市场的均衡预期股票交易量和均衡价格波动性总是与基金管理人过去的成功经历正相关;过去过分成功或过分失败的基金管理人都不会在未来取得最好的实际预期业绩.

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基于循环经济模式的政府激励与监督问题

张保银, 汪波, 吴煜

2006 (1): 136-141.

摘要 ( 2085 )

PDF(1940KB) ( 1873 )

为了研究循环经济模式下政府如何引导企业推行逆向物流战略,本文设计了二者之间在信息不对称情况下的激励和监督模型,分析了政府和企业如何订立优化合约,以及政府如何选择可行有效的监督力度.分析结果为政府激励和监督企业推行逆向物流战略进行制度设计提供了理论支持.

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纳入相对业绩的经营者激励效果研究

蒲勇健, 周莉

2006 (1): 142-148.

摘要 ( 1908 )

PDF(2469KB) ( 1731 )

本文通过建立一个涉及多解释变量的经营者激励模型,对委托代理理论进行拓展研究,评析纳入相对业绩前后经营者的激励效果,从理论上论证了建立纳入相对业绩标准的经营者长效激励机制的必要性.同时经验数据的分析表明,经营者相对业绩评价具有实际可操作性,但相对业绩-报酬紧密联系的经营者激励机制尚未建立.

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