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主管:中国科学院
主办:中国优选法统筹法与经济数学研究会
   中国科学院科技战略咨询研究院

当期目录

    2017年, 第25卷, 第7期 刊出日期:2017-07-20 上一期    下一期
    论文
    碳交易机制对中国国民经济各部门产品价格及收益的影响研究
    闫冰倩, 乔晗, 汪寿阳
    2017 (7):  1-10.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.001
    摘要 ( 1151 )   PDF(2258KB) ( 803 )  
    针对投入产出价格影响模型中的两个假设:不考虑从动部门产品价格变动后,主动部门产品价格的再次调整和不考虑消费者最终需求量变化对部门产出和产品价格的反馈作用,本文对投入产出价格模型做出了进一步发展和改进,构建了在碳交易机制下的全局价格传导模型,以此来分析碳交易机制对国民经济各部门产品价格、产出和利润的影响程度,识别碳交易政策实施过程中需要关注的部门,为决策制定提供依据,从而保证各部门的平稳发展。仿真研究结果表明,在政策实施中期内,一些部门如水的生产和供应业、开采辅助服务及其他采矿业、电力热力的生产与供应,表现出对政策的敏感,利润变化率相对较大。因此,在碳交易政策实施时,可对这些敏感行业进行补贴,以减少政策带来的不利影响。
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    不确定条件下可再能源项目的竞争性投资决策
    李力, 朱磊, 范英
    2017 (7):  11-17.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.002
    摘要 ( 2272 )   PDF(1017KB) ( 753 )  
    固定上网电价政策是促进可再生能源部署的重要政策手段。固定上网电价政策下,政府以市场电价和固定上网电价之和收购绿色电力。基于固定上网电价政策,本文建立了实物期权框架下的多主体完全抢滩博弈模型,以刻画投资者在竞争可再生能源项目时的投资决策。模型中,我们使用几何布朗运动刻画了市场电价的动态演化,同时考虑到了关于竞争对手投资时间的不完全信息对于投资决策的影响。理论方面,对手们的抢滩使得投资者的投资触发较垄断市场提早,而投资风险又使得其大于净现值原则的投资触发。数值分析显示独立于市场电价的固定上网电价越高,投资时间越早。本文的模型,可以帮助投资者在参与可再生能源项目投资时确定投资触发,同时政府可以依据投资者的反馈,制定合理的补贴价格。
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    地方政府参与金融监管的制度逻辑及构建路径
    屈淑娟
    2017 (7):  18-27.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.003
    摘要 ( 1000 )   PDF(912KB) ( 1253 )  
    金融业的迅速发展对监管水平提出了更高要求,在法治的框架内完善地方金融监管制度是推动我国金融体制改革、促进金融业发展的必然选择。针对地方政府参与金融监管的实践问题,文章在对地方金融监管正当性分析的基础上,采用博弈的方法对中央监管机构与地方金融监管机构之间、地方金融监管机构与地方金融机构组织的利益关系进行了分析,进而找出地方金融监管制度的完善路径,对地方金融监管理论的完善和制度的构建具有重要的意义。
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    碳限额与交易政策下易变质产品的最优库存策略
    柏庆国, 徐贤浩
    2017 (7):  28-37.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.004
    摘要 ( 1230 )   PDF(1735KB) ( 884 )  
    研究了碳政策下易变质产品的库存优化问题。结合易变质产品销售价格随时间变化与产品在订购和存贮过程会产生碳排放的实际情形,以有限计划期内零售商总利润最大为目标,构建了碳限额与交易政策下易变质产品的库存优化模型。分析模型最优解的相关性质并求解了零售商在碳政策约束下的最优订购次数。进一步将最优订购次数分别与无碳约束情形和零售商实现最小碳排放时对应的订购次数进行比较,得出零售商在碳政策下实现高利润和低排放的条件。最后通过数值算例对模型的理论结果进行验证,探讨了相关参数对零售商库存策略的影响。研究结果表明:在碳限额与交易政策下,存在唯一的最优订购策略使得零售商在有限计划期内的总利润值取得最大;当零售商在碳政策下的最优订购次数等于释放最小碳排放所对应的订购次数时,零售商能够实现高利润和低排放的双赢结果。
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    基于企业社会责任的供应链企业质量信号传递博弈
    李余辉, 倪得兵, 唐小我
    2017 (7):  38-47.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.005
    摘要 ( 1229 )   PDF(1279KB) ( 1297 )  
    针对"供应链企业如何间接地通过企业社会责任(CSR)策略实现质量信息共享"这一问题,考虑一条由一个供应商、一个零售商和消费者构成供应链(其中上游供应商的产品质量信息是其私人信息),建立了供应商基于CSR这一间接信息传递方式的上游质量信号传递博弈模型,完整地刻画了不实施CSR模型下的混同均衡和实施CSR模型下的分离均衡,并利用"直观标准"选出了唯一的分离,以考察CSR在传递供应商质量信息中的角色及实施CSR信号手段的盈利性条件。结果表明在一定技术条件下,1)充分高的CSR水平能够在分离均衡意义上准确传递供应商质量信息;2)最低临界CSR水平所对应的均衡是唯一满足"直观标准"的分离均衡;3)最低临界CSR水平随着低质量供应商的CSR边际成本增加而减小,但独立于高质量供应商CSR边际成本;4)当且仅当两类供应商CSR边际成本差异充分小时,通过CSR手段来共享质量信息对高质量供应商是有利可图的。该结果一方面揭示了企业CSR行为的信号传递动机,另一方面也为企业选择直接或间接信息共享方式提供了决策参考。
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    碳限额与交易机制下基于成本共担契约的两级供应链协调策略
    支帮东, 陈俊霖, 刘晓红
    2017 (7):  48-56.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.006
    摘要 ( 1078 )   PDF(1836KB) ( 1200 )  
    随着碳限额与交易机制在全国范围的推广,研究供应链成员企业协调生产、订货以及碳减排的优化决策已逐渐成为供应链管理领域的热点问题。本文基于一类两级供应链系统,其中制造商为核心企业、供应商为成员企业,采用经济订货批量库存模型,构建了供应链成员企业碳减排的Stackelberg博弈模型,得出了理论最优碳减排策略。进一步分析发现,联合决策有助于促进碳减排并提升供应链整体绩效,并且成本共担契约可实现供应链的协调。成本共担契约的可操作性受供应商碳减排技术水平以及产品碳属性的影响。碳减排技术水平高的供应商和低碳产品供应商将拥有更多契约执行选择权。本文研究结果一方面可为碳减排约束下的供应链企业提供决策指导,另一方面也可为政府制定碳减排调控政策提供理论支持。
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    共创视角下考虑开放式创新的供应链价值创造研究
    万骁乐, 郝婷婷, 戎晓霞, 孟庆春
    2017 (7):  57-66.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.007
    摘要 ( 1208 )   PDF(1967KB) ( 969 )  
    既往研究只遵从供应链链上主体的价值创造逻辑,却忽略了链外主体对供应链价值创造的影响。本文从供应链创新实践角度,首先构建了考虑开放式创新的供应链价值创造模型,然后分别对供应链价值、企业联盟价值、消费者价值以及开放式创新主体价值创造进行了讨论,同时探讨了企业联盟成本降低幅度、创新成本以及支付给开放式创新主体的单位报酬对供应链价值、企业联盟价值、消费者价值以及开放式创新主体价值的影响,得到了一些有益的结论,最后通过MATLAB软件进行数值分析与模拟仿真。在广义共创视角下所进行的这一研究对于全面揭示供应链价值的提升、丰富供应链价值管理理论具有重要意义。
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    考虑二维装箱约束的多车场带时间窗的车辆路径问题模型及算法研究
    颜瑞, 朱晓宁, 张群, 戚耀元, 蔺俞铮
    2017 (7):  67-77.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.008
    摘要 ( 1007 )   PDF(1698KB) ( 1032 )  
    研究包含时间窗、多车场因素的二维装箱车辆路径问题,建立相应的数学模型,并提出求解该问题的一种新的混合算法,混合算法由量子粒子群算法和引导式局部搜索算法组成。其中,量子粒子群算法用于求解车辆路径问题,引导式局部搜索算法用于求解可行装箱方案。在引导式局部搜索算法中,提出一种基于最小浪费原则的启发式装箱规则,以灵活确定待装货物和装货空间之间的匹配关系,减少重复确定装箱方案所消耗的时间。设计了两组数值试验:第一组基于标准算例库,并将混合算法计算结果与已有文献中的结果进行对比;第二组基于随机生成的新算例,新算例给出多车场和时间窗数据,用于演示混合算法对新模型的计算过程和计算结果。两组数值试验的结果表明,混合算法在效率和性能方面均有较好的表现,计算结果和计算时间均优于已有文献,且混合算法能够较好的求解包含时间窗、多车场因素的二维装箱车辆路径问题模型。
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    基于物流服务与价格竞争的零售商物流外包策略研究
    付磊, 廖成林
    2017 (7):  78-85.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.009
    摘要 ( 2426 )   PDF(1226KB) ( 993 )  
    物流外包是零售业全渠道变革与竞争中的关键控制因素,本文针对多个第三方物流企业竞争市场份额,且物流服务水平影响市场需求的情景,研究了零售商的物流外包策略。用MNL模型刻画了零售商的需求分配机制,通过动态博弈得到各参与方的均衡决策及期望收益。研究发现,物流外包引入竞争后物流价格和物流服务水平存在"双降效应",从而导致零售商在引入竞争决策上的不确定,由此建立了零售商是否引入竞争的核心控制条件。在引入竞争条件下,证明了零售商的双包策略优于多包策略,并给出零售商的最优需求分配方案。
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    考虑声誉效应的存货质押融资中银行对物流企业的激励机制研究
    李健, 王雅洁, 吴军, 杨丰梅
    2017 (7):  86-92.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.010
    摘要 ( 1358 )   PDF(1225KB) ( 690 )  
    物流企业在存货质押融资中处于重要地位,其努力水平关系到该融资业务能否成功运作。本文引入声誉效应,建立了一个关于物流企业声誉机制与显性机制相结合的委托代理模型。通过与未考虑声誉效应的委托代理模型进行比较,发现如下现象:考虑声誉效应后,物流企业的努力水平、银行的单期收入及对物流企业的激励系数都会提高,银行给予物流企业的固定报酬下降。同时发现,银行与物流企业建立长期稳定的合作关系,能进一步激励物流企业提高努力水平。最后,通过数值算例验证了相关结论,并针对银行如何有效激励物流企业提出了相应建议。
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    一种农户与经销商合作的市场风险分担模型
    章德宾, 徐娟, Paul D. Mitchell, 李崇光
    2017 (7):  93-101.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.011
    摘要 ( 956 )   PDF(1318KB) ( 825 )  
    研究面临市场风险时,何种风险分担机制能更有效提升农户与经销商合作的稳定性。首先,市场行情差时,经销商不履行已签协议的背叛行为,本质是合作协议中没有合理的风险分担约定,或约定不合理。只有当违约远期回报大于当期履约收益时,参与者才有背叛的动力,现有常见的约定收购价格上下限作法,未对合作方的远期回报作精细和理性计算,易于导致违约发生。其次,依据合作博弈中稳定性及夏普利值的成本分担原理,建立了由一个经销商和多个农户构成的多人合作博弈模型,并以此为基础推导核的解空间及以资源禀赋多寡为加权值的风险分担公理值。讨论了特定管理背景下加权夏普利值与核稳定的影响因素与主要作用机理。本文所创立的风险分担理论框架与分析模型,已能够对微观农户合作进行风险分担具体计算和分析,后续无论从宏观角度讨论市场价格波动、还是微观角度研究个体风险偏好,都可以此(或至少以此路径)为基础。
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    考虑投标者有限理性行为的网上临时一口价拍卖的卖方收益分析
    高广鑫, 樊治平
    2017 (7):  102-112.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.012
    摘要 ( 930 )   PDF(1366KB) ( 831 )  
    网上临时一口价拍卖是一种常见的网上一口价拍卖方式,针对这种方式,在考虑投标者有限理性行为的情形下,如何进行拍卖的卖方收益分析,并在此基础上制定合理的一口价水平,这是一个需要关注的研究课题。在本文中,基于投标者有限理性假设,以完全理性投标者最优投标策略及卖方期望收益模型为研究基础,使用投标者行为选择函数刻画了投标者有限理性行为,并构建了考虑投标者有限理性行为的网上临时一口价拍卖的卖方期望收益模型。进一步地,依据构建的模型,通过一口价水平、投标者人数和投标者有限理性程度对卖方收益影响的数值仿真,以及进行考虑投标者有限理性与完全理性两种情形下的卖方期望收益的比较分析,得到了一些重要结论和管理启示。
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    集中采购参与意愿、制药企业议价能力与药品市场绩效
    张新鑫, 侯文华, 申成霖, 何强
    2017 (7):  113-122.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.013
    摘要 ( 1054 )   PDF(1402KB) ( 807 )  
    以现行的药品集中采购规制为背景,构建双寡头竞争制药企业与政府主导的集中采购平台间的双边纳什议价博弈模型,研究制药企业的定价策略、制药企业和集中采购平台的利润分配机制以及制药企业集中采购参与意愿的关键影响因素,探讨集中采购规制对药品价格、医疗机构采购成本、制药企业利润和药品市场配置效率的影响,得到如下主要研究结论:第一,集中采购规制能够降低药品的采购价格和医疗机构的采购成本,但不一定能够提高药品市场的配置效率;第二,若提高集中采购效率或适当降低议价能力,将有助于提高制药企业的集中采购参与意愿,但若竞争对手主动提高集中采购效率或降低议价能力,将会降低制药企业的集中采购参与意愿。第三,议价能力强的制药企业不一定总是获得高利润,企业最终的利润受到企业自身及竞争对手的议价能力、集中采购效率的共同影响;第四,集中采购规制并非总是损害制药企业的利润,在一定条件下,集中采购规制能实现两家制药企业的"双赢"。本研究对提高制药企业集中采购参与意愿,促进制药企业和集中采购平台间的协作,发挥集中采购优势,提高药品市场的配置效率具有现实意义。
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    基于顾客崇洋心理刻板印象的国内品牌产品洋化广告决策
    许诗康, 廖成林
    2017 (7):  123-133.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.014
    摘要 ( 996 )   PDF(1780KB) ( 869 )  
    考虑单个制造商和单个零售商构成的供应链系统,基于消费者对本土品牌具有负面刻板印象心理现状,讨论顾客崇洋心理刻板印象率和洋化广告的影响因子对期望收益有何影响的洋化广告决策问题。以国内品牌产品洋化现象如何能获得更多利润为目标,构建不做广告、做一般广告和洋化广告三种情况收益能力博弈模型,用博弈方法探讨其模型函数的相关性质。结果表明:(1)供应链对广告的三种决策经营中,做洋化广告期望收益最大;(2)顾客崇洋心理刻板印象率和洋化广告的影响因子对期望收益具有重要影响,且都存在相应的阈值,在一定范围内能够实现期望利润的最大化。随后通过数据分析进一步证明相关结论,为相关运营者的实践操作提供一定理论依据。
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    电商参与的供应链融资模式:银行借贷vs电商借贷
    于辉, 李西, 王亚文
    2017 (7):  134-140.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.015
    摘要 ( 1346 )   PDF(1488KB) ( 1172 )  
    为了研究对电商平台及其资金不足的中小供应商均有利的融资模式,本文从供应链金融的视角出发,研究了银行借贷和电商借贷两种模式,构建了供应商通过订单作为抵押向电商平台融资的两方博弈批发价契约模型。研究发现:银行贷款利率是影响供应商和电商平台利润的重要指标,对供应商和电商平台同时有利的贷款利率存在两个阈值点,在两阈值点之内,电商借贷更有利,反之,银行借贷更有利;电商借贷模式对供应商及其所处供应链更有利,但无法提高供应链效率;自有资金量和资金使用成本也将影响双方的利润。
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    区间数分级决策的特征选择方法研究
    宋鹏, 梁吉业, 钱宇华, 李常洪
    2017 (7):  141-152.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.016
    摘要 ( 963 )   PDF(1165KB) ( 852 )  
    在多属性决策分析中,科学的特征选择方法有利于提取关键决策指标,进而求解决策方案并提升决策效率。本文面向区间数分级决策问题,以区间数优势关系为序化信息刻画的基本手段;基于粗糙集与信息熵理论,通过分析条件属性与决策属性序相关性的决策内涵,提出了一种新的特征评价函数——区间序补集条件熵。在此基础上,基于区间序补集条件熵的变化程度,给出了必要属性的形式化表示与属性重要度的度量准则,进而设计了区间数分级决策表的启发式特征选择算法。最后,通过两个案例研究,验证了特征选择方法的有效性。
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    基于效率的组织多属性决策及实证研究:DEA-TOPSIS组合方法
    杜涛, 冉伦, 李金林, 曹雪丽
    2017 (7):  153-162.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.017
    摘要 ( 1255 )   PDF(1061KB) ( 825 )  
    在日益激烈的竞争中,决策和效率已成为组织获得竞争力的关键因素,但在管理实践中往往会出现以牺牲效率来达到决策优化的目的。为了在保证效率甚至提高效率的基础上优化组织的决策,本文首次从基于效率进行多属性决策的角度,将DEA方法和TOPSIS方法进行组合。DEA方法不仅可以对具有多种投入多种产出指标的组织的相对效率进行测算,还可求得决策单元(Decision Making Unit,DMU)各指标的松弛改进量,这使得DEA方法与TOPSIS方法进行组合在理论上是可行的。以首都医科大学为例,假设组织为了提高整体的效率竞争力,希望在2013年效率的基础上使有效DMU的个数增加,并在实现过程中使各指标松弛改进总量尽可能小(即使改变尽可能"容易")。将首都医科大学附属的10所三甲综合医院作为DMUs,并运用DEA-TOPSIS组合方法,从提高技术效率的角度进行了研究。研究结果表明,DEA-TOPSIS组合方法不仅可以有效地对基于效率的决策备选方案进行排序,还可以通过选择不同的模型和指标处理方法以尽可能地反映实际情况,具有很强的实践价值。
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    目标导向多参考点属性价值模型及评价方法
    李春好, 李巍, 李孟姣, 马慧欣, 何娟, 丁丽霞, 田波
    2017 (7):  163-175.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.018
    摘要 ( 1176 )   PDF(986KB) ( 808 )  
    针对已有规范性决策研究与描述性决策研究尚不能对多参考点共存情形属性价值评价予以全面、直接决策工具支持的不足,通过引入竞争对局及其偏好得分概念提出了基于目标导向效用理论和对局效用比较的新规范性价值函数,在此基础上通过结合范围—频率(RF)理论模型,给出了能够兼顾规范性与描述性两个决策框架的规约性目标导向多参考点属性价值模型及评价方法。相对于规范性目标导向期望价值理论而言,新价值函数在全面科学反映形式多样的决策者偏好结构上具有更为宽广的适用性。相对于RF模型等行为决策理论而言,目标导向多参考点属性价值模型及评价方法克服了行为决策理论模型因其描述性框架性质而不能直接支持决策者属性价值评价的不足,能够对多决策参考点共存情形直接指导决策者的属性价值评价。另外,目标导向多参考点属性价值评价方法将决策目标看成是直接影响方案评价与选择的决策变量,因此也具有发展与深化多属性决策理论的科学价值。模拟验证分析与方法应用表明:目标导向多参考点属性价值评价方法不仅具有广泛的应用适用性,而且在价值评价上也展示出了较强的科学合理性。
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    基于网络组织的企业-部门绩效评价信息集成方法研究
    余顺坤, 杨文茵
    2017 (7):  176-183.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.019
    摘要 ( 1006 )   PDF(1419KB) ( 828 )  
    针对企业-部门绩效评价中普遍存在的层级制一刀切评价方式、评价主体与业务管理主体相互脱节、评价内容模糊抽象且缺失牵引性等问题,基于网络组织理论,提出了企业-部门绩效管理网络("牵头-承担-配合"网络组织形式),厘清了绩效管理与评价的主客体关系、理顺了绩效评价层次与内容,并据此构建了企业-部门绩效评价信息集成框架,给出其求解方法,通过将不同类别的评价信息(主观语言信息和客观业绩数据)转化为基准等级集合上的模糊集,纵向对不同层次的信息进行整合,横向对不同类别的信息进行集结,综合得出部门优先序列。所提方法已经在实证中得到了检验,为企业更好地实施绩效管理与评价、实现企业内部的协同管理提供了新的研究视角。
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    中国省域生态文明建设协调发展程度的综合评价
    柴琪宸, 郭亚军, 宫诚举, 李伟伟
    2017 (7):  184-190.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.020
    摘要 ( 979 )   PDF(985KB) ( 946 )  
    针对当前生态发展严重滞后于经济、社会发展的现状,提出了一种衡量经济、社会、自然三个子系统协调发展的评价模型,即通过构建最优化指数及统一度指数来解决生态文明建设的协调评价问题。首先从经济、社会、自然三个子系统的角度选择指标体系;其次在子系统内部通过序关系分析法与算术加权平均算子,来确定各指标的权重及各子系统的综合评价值;再次通过指数构建模型得到最优化指数与统一度指数。在此基础上,根据上述构建的评价模型对我国及31个省市的生态文明建设的协调情况进行评价,并依据评价结果给出了相关的政策建议。
    参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    基于交叉效率新计算方法的区间效率值排序
    成达建, 薛声家
    2017 (7):  191-196.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.07.021
    摘要 ( 1008 )   PDF(944KB) ( 928 )  
    考虑了数据包络分析中决策单元区间效率值的计算方法和排序问题。首先,针对交叉效率评价方法中由于交叉效率值不唯一而存在的需要解多个附加的辅助线性规划问题的缺陷,提出通过求传统DEA线性规划模型多个基最优解以获得区间效率值下限的新方法,从而大大减少了计算工作量。然后使用Hurwicz决策准则构建考虑到决策者乐观程度的决策单元区间效率值的排序方法,并进行对于乐观系数的区间效率值排序稳定性分析。最后给出计算例子以说明方法的有效性。
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