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2022年, 第30卷, 第12期　刊出日期：2022-12-20 上一期   

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跨行业风险溢出冲击下我国银行业系统性风险研究 刘志东, 张培元, 荆中博 2022 (12):  1-12.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0060 摘要 ( 395 )   PDF(4175KB) ( 740 )   实体行业受到外部冲击时存在跨行业风险溢出效应，导致银行所持有的不同行业资产的损失之间存在较高相关性。本文首先基于LASSO-VAR构建行业风险溢出网络，准确刻画特定行业风险上升带来的行业间风险联动特征。然后，利用DBNM-BA模型构建跨行业风险溢出冲击下的“实体行业-银行系统”两层级风险网络，并分别识别两层级网络中导致银行业系统性风险上升的关键节点：系统重要性行业和系统脆弱性银行。本文实证研究表明：(1)若不引入行业风险溢出网络，我国银行业系统性风险被低估约57.78%。(2)系统重要性行业方面。行业间风险溢出特征对系统重要性行业分布具有显著影响，行业相对规模的影响显著性次之，行业贷款集中度的影响显著性最弱。(3)系统脆弱性银行方面。我国银行体系抗风险能力总体呈上升趋势。2015年之后，国有商业银行和股份制商业银行风险水平迅速降低，银行业系统性风险主要来源于部分城市商业银行与农村商业银行。本文为我国采取精准措施防范化解系统性风险提供科学参考依据。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于LGCNET多层网络的中国A股上市公司系统性风险度量 张飞鹏, 徐一雄, 邹胜轩, 陈艳 2022 (12):  13-25.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2666 摘要 ( 299 )   PDF(7194KB) ( 507 )   系统性风险度量一直是金融风险领域的热点问题，但是对于复杂网络条件下的度量方法还缺乏深入研究。本文将滑动窗口分位数回归与局部高斯相关方法相结合，构建出一种全新的多层时变网络——局部高斯相关网络(Local Gaussian Correlation Network， LGCNET)。基于此方法，本文通过研究中国证券市场股票总体及尾部收益的非线性相关性，分析了2018年至2021年我国A股50家上市企业关联网络的演化特征，通过考察金融网络系统性风险水平在整个时间段内的变化情况，探究了新冠疫情及中美贸易摩擦期间上市公司网络的风险变化情况。结果表明：第一，金融与科技行业是网络节点的中心，与其他行业公司存在较高关联性，表明该类行业是风险传导的中心。第二，基建及银行类公司因为其市值高，在系统中的重要程度普遍较高；同时，尾部风险排名高于其市值排名的企业具有较大市场影响力和风险传导能力，也应该受到关注。第三，在系统层面，受信用风险加剧及中美贸易摩擦的影响，2018年整个网络系统普遍具有较高风险水平；但在2020年新冠疫情期间，国内系统性风险一直控制在较低水平。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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需求依赖于库存的易变质品在线采购问题研究 郑梦, 代文强 2022 (12):  26-37.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2633 摘要 ( 254 )   PDF(1660KB) ( 405 )   根据现实生活中常见的库存量越大越吸引消费者购买兴趣的现象，本文建立了需求依赖于库存的易变质品采购模型。在不假设价格服从任何分布的条件下，提出了采购价格不确定背景下的易变质品在线采购策略。本文采用在线问题及其竞争分析的方法来进行建模分析，设计出有效的在线竞争采购价格驱动的(s,S)策略，与离线最优策略进行比较，得出理论竞争比和最优经济采购数量和采购时间间隔。最后，通过数值算例说明该策略在现实中具有较好的实际竞争性能比，且在多个价格序列下都表现良好，从而说明了该策略是鲁棒的，可以为企业提供有价值的决策建议。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于两阶段资源分配协调机制的分布式多项目随机调度 李飞飞, 徐哲 2022 (12):  38-51.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2641 摘要 ( 241 )   PDF(2811KB) ( 507 )   企业趋向于多项目共享全局资源的分布式协同管理。但在多项目实际执行时，全局资源可用量往往由于外部环境的动态变化而存在不确定性，活动中断、资源浪费等现象频发，项目管理变得愈加复杂。本文将不确定的全局资源可用量建模为随机变量，设计两阶段资源分配协调机制，在预分配阶段，考虑项目允许的最大活动中断次数约束，建立各项目调度的马尔可夫动态决策过程模型；预分配结束后，基于活动重要度依次对剩余全局资源进行协调再分配，以提高资源利用率并减少平均项目延期。设计基于全局资源协调分配的Rollout近似动态规划算法进行求解。开展问题库算例实验研究与案例分析，验证协调机制与求解算法的性能；同时，探讨并分析不确定参数对目标结果的影响。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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价值共创视角下核心企业主导型众创空间的合作创新演化博弈研究 蔡猷花, 孟秋语, 陈国宏 2022 (12):  52-62.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2642 摘要 ( 250 )   PDF(1864KB) ( 371 )   以核心企业主导型众创空间为研究对象，基于演化博弈方法建立运营方与入驻企业的合作创新博弈模型，首先分析双方的收益与成本参数的变化对演化稳定策略的影响，随后引入双重奖惩机制并用数值仿真方法分析博弈结果。研究结果表明：众创空间运营方与入驻企业合作创新主要受到创新总成本、运营方监管成本、成本分担比例、额外收益与额外收益分配等因素的影响；引入奖惩机制后，保证金、损失、罚金与奖励金均正向影响博弈双方的合作创新行为，说明奖惩机制能够有效地破解博弈双方价值共创的困局。探究核心企业主导型众创空间合作创新的影响因素对进一步促进我国众创空间的高质量发展具有重要的指导意义。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于“拆分-填充-分解-集成”的我国线上零售额预测研究 曾能民, 张明, 余乐安 2022 (12):  63-76.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2635 摘要 ( 214 )   PDF(5233KB) ( 366 )   线上零售额的准确预测是政府制定零售政策和发展规划的依据，也是电商和物流企业确定发展战略的基础。由于我国线上零售额数据具有样本量小、波动性大、受节日影响大、存在缺失值等特征，准确预测变得十分困难。为解决这个问题，本文提出了一种“拆分-填充-分解-集成”的预测框架。具体而言，首先将数据集拆分为实物零售数据与非实物零售数据两部分。其次，分别根据实物零售与非实物零售数据不同的缺失特征对样条插值法做了改进，提出了基于“样条插值-二分调整”的分解填充法以及基于“分段线性函数拟合-样条插值”的分解填充法，对两组数据进行缺失值填充。继而基于两组数据的不同特征，分别提出“乘法分解-ARIMA-移动平均”以及“STL分解-BP神经网络-灰色波形”的预测方法对两组数据进行预测。最后将两组预测结果集成，得到我国线上零售额的预测值。实证结果表明，本文提出的预测框架能较好地捕捉我国线上零售额数据的特征，具有很高的预测精度，且较传统的缺失值填充和预测方法在性能上表现更好。本文提出的“拆分-填充-分解-集成”预测框架，丰富了现有的缺失值填充与预测方法，并为预测实践提供了解决方案。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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面向突发事件的应急献血者聚类与分配方法研究 陈希, 张怡斐, 孙亚亚, 梁海明, 张文博 2022 (12):  77-85.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.1743 摘要 ( 222 )   PDF(1282KB) ( 361 )   突发事件发生后，应急献血者呈爆发式增长、献血设施超负荷运作。本文提出一种应急献血者聚类与分配的优化方法可以有效地解决该问题。在该方法中，首先提出了应急献血者的分类规则，并采用Canopy与K-means相结合的算法对应急献血者进行聚类分组；然后，考虑献血者的心理因素，建立了最大化血液满足、均衡各献血设施的工作量以及最大化献血者效用的多目标分配优化模型；进一步，考虑应急献血者的时间偏好，构建了献血时间安排的多目标优化模型；通过使用优化算法求解模型得到应急献血者的分配方案；最后，通过一个算例分析验证了该方法的可行性以及有效性。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于线性分段恢复函数的基础设施韧性分析模型——以C县电力系统网络为例 高蕾, 龚晶 2022 (12):  86-95.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.1887 摘要 ( 199 )   PDF(2238KB) ( 357 )   针对近年来一系列突发事件冲击和破坏着城市关键基础设施系统的正常运行，并造成了较为严重的社会后果的现实问题，提出了如何保护关键基础设施系统的研究问题，以使基础设施系统能够对灾害情景做出迅速的响应，并迅速地处理以恢复到常态。本研究基于三种典型的恢复函数提出了线性分段恢复函数，构建了关键基础设施系统韧性分析模型，并用蒙特卡洛模拟的方法应用到C县的电力系统网络加以验证，得到了该韧性分析模型不仅可以帮助决策者在灾害情境下权衡预算成本和韧性的关系，也可以识别关键基础设施系统网络中需要保护的关键节点，从而实现对关键基础设施系统的针对性保护的结论。本研究构建的韧性分析模型有为灾害情境下对电力系统采取针对性保护的现实价值，和开拓了对基础设施系统进行保护研究的分析模型的理论价值。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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手机App列表信息在信用风险评价中的应用——基于互联网借贷平台的实证研究 郭伟栋, 周志中, 乾春涛 2022 (12):  96-107.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0359 摘要 ( 310 )   PDF(1326KB) ( 404 )   随着互联网的发展和智能手机的普及，用户手机数据被用来评估借款人的信用风险，使用到的数据有通讯记录、短信息接发、移动轨迹、用户行为数据等，而本文研究了手机上所安装的App列表和借款人信用风险之间的关系。通过对某大型互联网借贷平台上的个人借贷数据以及借款人手机上安装的App列表数据的分析发现，手机上安装的App和借款人的信用状况存在关联关系。安装生活类、金融类和买房买车类App的借款人比没有安装这些App的借款人信用风险低；其中，记账类App、外卖类App、股票类App和买房类App对借款人的信用风险有较强的识别能力。把手机App列表信息加入信用风险评价模型之后，信用风险评价模型的区分能力得到显著提高。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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社交网络情境下基于同侪影响的产品线规划研究 焦媛媛, 闫鑫, 杜军, Roger Jiao 2022 (12):  108-119.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1342 摘要 ( 182 )   PDF(2175KB) ( 188 )   依托社交网络优化产品线是实现“匹配消费者需求带动产品设计-制造-营销全流程协调发展”的重要途径，尽管已经引起实业界的重点关注，相应的学术研究却十分匮乏。鉴于此，本文基于同侪影响理论与前景理论，结合社交网络情境下消费者的产品需求、偏好及决策，构建涵盖产品线营销层面和设计层面的双层规划模型；然后结合智能手机产品线实例，运用嵌套灰狼算法对该双层规划模型进行求解验证。本研究旨在提出社交网络与产品线规划之间耦合作用的联合优化框架，为面向社交网络的产品线规划提供理论依据。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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考虑促销因素的医药电商平台需求预测研究 李建斌, 雷鸣颢, 戴宾, 蔡学媛 2022 (12):  120-130.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2661 摘要 ( 350 )   PDF(1766KB) ( 555 )   医药电商平台需求预测涉及到药品自身属性及电商平台推出的各种促销活动，本文针对以上影响药品销量的因素提出了时间序列-机器学习组合模型对医药电商平台进行需求预测。传统研究促销因素的需求预测文献将促销阶段商品销量拆分为常规销量和促销增量的线性组合，本文首先拟合各药品促销阶段的常规销量，根据各药品常规销量时间序列数据及服用周期，使用SARIMA模型拟合药品的常规销量预测值，并将常规销量预测值与商品促销特征数据一同输入XGBoost模型进行集成学习预测。本文使用国内某医药电商平台真实销售数据测试组合模型的有效性，结果显示组合预测模型的预测效果相比其他三种传统预测模型更优。此外，本文验证了不同折扣力度下组合预测模型的有效性，以及促销变量在预测模型中的有效性，同时研究了数据共享策略在需求预测中的应用场景，结果显示预测模型在引入促销变量和采用数据共享策略后都能显著降低模型的预测误差。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于多目标多元学习细菌觅食优化算法的混合数据聚类 牛奔, 郭晨, 唐恒 2022 (12):  131-140.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2694 摘要 ( 216 )   PDF(2725KB) ( 330 )   针对混合属性数据聚类问题，本文提出一种基于多目标多元学习细菌觅食优化算法。首先，基于改进的细菌觅食优化算法，提出多目标优化算法框架。然后，提出多元学习策略来提高算法性能。具体地，对于细菌个体，细菌之间采用环形拓扑学习策略，每个细菌只能向其邻域最优个体学习；细菌个体还可以向外部档案非支配个体学习。通过该学习策略，不仅可以保持种群的多样性，也可以加快算法收敛速度。对于外部档案非支配个体，记录其变化趋势，当非支配个体的变化处于停滞状态时，采用精英学习策略对非支配个体进行微扰动，提高非支配解的多样性。最后，为解决混合属性数据聚类问题，设计了一种具有属性权重的混合属性转换策略。为了验证所提算法的性能，将该算法与两个多目标进化算法和三个经典聚类算法在六个标准数据集上进行对比实验。实验结果表明，所提算法在解决数值、分类和混合属性数据聚类问题上具有显著优势。同时，以金融领域信用卡申请客户数据为例，进一步证实了所提算法的可行性，也表明了所提算法在涉及混合属性数据集的医疗、管理、工程等领域有一定的应用前景。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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环境规制与城市绿色技术创新：影响机制与空间效应 欧阳晓灵, 张骏豪, 杜刚 2022 (12):  141-151.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0642 摘要 ( 361 )   PDF(1400KB) ( 508 )   环境规制的绿色技术创新效应研究具有重要理论价值和现实意义。在有效测度环境规制强度和城市绿色技术创新的基础上，本文选取2005至2020年全国274个地级及以上城市的面板数据，基于异质性效应和空间溢出视角，探究了环境规制对绿色技术进步的影响及其机制。研究结果表明，环境规制显著激励了绿色技术创新，但其边际效应受到城市创新能力的调节作用。在此基础上，本文采用部分线性函数型系数模型进一步考察了环境规制对绿色技术创新的非线性影响。环境规制政策效应存在空间溢出现象，受规制地区环境政策强度提升可以通过地区间产业转移影响其相邻地区的产业结构与工业化进程，推动产业承接地区的经济增长和研发投入扩张，进而提高相邻地区的绿色创新产出。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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信息禀赋差异下制造商信息获取策略：“躺平”或“进取” 唐敏, 张兆琪, 李志国 2022 (12):  152-161.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2686 摘要 ( 249 )   PDF(1495KB) ( 220 )   在市场需求信息不对称下，没有需求预测能力的制造商总是需要权衡实施“躺平”策略还是“进取”策略来获取下游零售商拥有的需求信息。本文考虑一个制造商和一个零售商组成的供应链，通过构建信息对称、信息推测和信息甄别三种情形下的博弈模型，分析了制造商的最优信息获取策略、不同策略和信息禀赋优势对制造商、零售商决策的影响。研究发现，无论零售商信息禀赋优势高或低，对于制造商来说，“躺平”策略为其最优信息获取策略，且在该策略下制造商更倾向于根据零售商的零售价对需求信息进行推测。而对于零售商来说，制造商选择“进取”策略时对其最有利。若制造商选择“躺平”策略，零售商则更倾向于主动披露信息，在该情形下零售商的信息禀赋优势越低对零售商越有利，越高则对制造商越有利。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于异质价格信念的金融资产泡沫形成机制 何朝林, 张棋翔, 曹旺栋 2022 (12):  162-173.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0876 摘要 ( 156 )   PDF(3047KB) ( 163 )   假设风险资产未来价格变化由其过去价格变化外推形成，基于现金流股息冲击提出一个新的资产价格泡沫模型研究金融资产泡沫形成机制、提炼其内在特征、获得金融市场稳定发展的相关启示。假设异质价格信念投资者具有常绝对风险规避效用偏好，基于期望效用模型获得基本面投资者和外推型投资者的最优风险资产需求函数；进一步，假设外推型投资者在资产交易过程中部分关注风险资产基本价值，修正其最优风险资产需求函数，在市场出清状态下获得资产价格泡沫模型；基于模型参数设定模拟金融资产泡沫形成机制，并结合金融市场证据分析其内在特征；最后，从投资者异质性和无风险资产收益率层面设定参数值对比讨论影响金融资产泡沫强弱程度的因素。结果表明：在正的现金流股息冲击下，外推交易行为导致金融资产泡沫，且具有滞后性；金融资产泡沫具有典型的三阶段特征，量价齐升是金融资产泡沫产生的显著标志；无风险资产供给是金融资产泡沫的抑制器；投资者结构及其价格信念差异与金融资产泡沫的强弱程度密切相关。研究不但为金融资产泡沫形成机制提供了一个分析框架，而且为金融市场稳定发展提出相关决策参考。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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一般均衡理论视角下绿色金融的减排效应研究：从模型构建到实证检验 文书洋, 史皓铭, 郭健, 2022 (12):  173-184.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2630 摘要 ( 286 )   PDF(2198KB) ( 476 )   绿色金融是否能够有效促进碳减排？其内在机制是什么？在碳达峰与碳中和的时代目标下，科学、严谨地回答这一问题意义重大。本文将经典理论与最新前沿相结合，提出绿色金融能够通过促进绿色技术进步帮助碳减排的理论假说。构建带有碳排放约束并内生减排技术进步的一般均衡模型，解释了绿色金融通过支持技术进步实现碳减排的内在机制，并提供了基于中国省级面板数据的实证证据。本文的研究从理论和实证两个维度论证了绿色金融对碳减排的影响，指出支持技术创新是绿色金融发挥减排效应的重要机制。因而在发展绿色金融的过程中，注重金融资源的实际用途，有效支持减排技术更新，比单纯限制高排放行业的金融资源获取更加有效。同时，理论分析表明，绿色金融并非越多越好，而是存在最优规模。在积极推动绿色金融发展的同时，依然需要注重统筹规划，避免金融“过绿”带来不必要的损失。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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多维特征视角下基于图卷积网络的专利技术领域自动识别研究 吴洁, 桂亮, 刘鹏, 盛永祥 2022 (12):  185-197.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2628 摘要 ( 125 )   PDF(2264KB) ( 262 )   专利审查周期缩短政策的提出与专利申请数量急剧增加的现状给实现专利技术领域识别的专利分类工作带来巨大挑战，如何引入专利自动分类技术提高专利分类工作效率、缩短专利审查周期成为重要研究主题。本文提出基于多维特征和图卷积网络的专利技术领域自动识别方法。该方法根据文献计量学与图表示学习理论从专利摘要、引证专利、专利发明人维度提取专利特征；其次利用专利摘要维度特征生成表征专利文本特征的专利-核心词汇异构网络，并将引证专利、专利发明人维度特征作为专利数字特征嵌入专利-核心词汇异构网络；通过图卷积网络进行半监督学习，确定专利-核心词汇异构网络中专利节点的类别标签，完成专利自动分类任务。为验证本文所提方法的识别效果，采用Incopat全球专利数据库中专利数据进行实验；实验结果表明专利文本特征与专利数字特征共同作为专利特征可以提高专利分类准确率，引证专利信息的引入可以提高专利分类准确率。同时，本文所提方法也给专利技术领域自动识别问题提供新解答思路，为缩短专利审查周期政策的实施提供支撑。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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采购赋能情境下平台供应链的库存风险共担策略研究 肖迪, 张新伟, 潘可文, 丛爽 2022 (12):  198-210.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2624 摘要 ( 212 )   PDF(2753KB) ( 257 )   近年来，平台供应链中核心企业的采购赋能行为迅速增加，这有助于帮助供应链成员降本增效，但也可能引发核心企业自身的高库存风险。本文在同时考虑供应商产出不确定和零售商需求不确定的情境下，构建了由一个平台型电商企业、一个供应商和多个零售商组成的三级供应链系统，探讨了采购赋能情境下供应链的库存风险共担机制。研究发现，引入需求风险共担契约有助于提升供应商的生产投入水平、平台的订购量以及零售商的销售努力，并提高供应商与平台的利润。其次，引入产出风险共担契约会降低供应链成员的决策水平和利润。最后，对于不同类型的供应链风险应采取差异化的应对策略。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于Metacost的客户信用评估半监督异构集成模型研究 鄢澜, 李思涵, 肖毅, 寇宇轩, 刘敦虎, 肖进 2022 (12):  211-221.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0933 摘要 ( 156 )   PDF(2164KB) ( 261 )   针对现实中信用评估存在的问题，本研究将元代价敏感学习、半监督学习和异构集成等技术结合，提出了基于Metacost的客户信用评估半监督异构集成模型(Metacost based semi-supervised heterogeneous ensemble model, Meta-Semi-HE)。该模型主要包括三个阶段：1)用Metacost方法修改初始有标签训练集得到Lm；2)在Lm上通过AdaBoost方法训练N个异构分类器hi(i = 1,…, N)，用伴随分类器组合Hi选择性标记无标签数据集的样本，并将其添加到Lm中，用新的Lm重新训练N个异构分类器。重复这一步骤，不断提高分类器性能，直至满足终止条件；3)用最终的N个异构分类器对测试集样本分类。在6个客户信用评估数据集上进行实证分析，结果表明，与已有的3种半监督集成模型和2种监督式集成模型相比，本研究提出的模型具有更好的客户信用评估性能。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于非参多元Expectile模型的原油价格风险测度研究—宏观不确定性视角 严复雷, 张语桐, 崔钟月, 张高勋 2022 (12):  222-233.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2622 摘要 ( 172 )   PDF(1863KB) ( 158 )   当下政治经济环境存在诸多不确定性，原油价格随着不确定性的增加而大幅波动，因此在当前不确定性环境中建立一个有效的风险预测模型具有重要的实际意义。本文基于非参多元Expectile模型，选取2010年1月5日至2020年1月6日的美国西德克萨斯原油价格的日度数据，构建同时包含地缘政治风险、经济政策不确定性等六个宏观不确定性变量的原油价格风险预测模型。此外，引入APARCH模型和基于蒙特卡罗方法的GARCH模型，比较以上三个模型预测能力。最后，基于预测的VaR值计算调整的Sharpe比率。结论表明，整体上，非参多元Expectile模型能较好处理多个宏观变量包含的信息，具有更高的预测能力。在不确定性事件叠加发生的时期预测表现依然优于其他模型，减少了不确定性增加导致原油市场波动幅度增加带来的风险，具有更强的稳定性。因此，在经济转型的关键时期，本研究可为政策制定者和监管当局面临不确定性上升环境下建立有效的原油价格风险预测模型提供参考，制定应对政策防范化解风险，同时也为投资者在当前复杂的国际形势下提供预测参考，尽量规避损失同时获取收益。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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乡村农户贫困状态特征因子筛选与分析框架：兼论我国乡村振兴路径选择 袁先智, 赵旻, 刘海洋, 周云鹏, 严诚幸, 石宝峰, 柴娜娜, 林健武, 何诚颖, 马胜, 张千友, 丁晓蔚 2022 (12):  234-244.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2648 摘要 ( 325 )   PDF(1862KB) ( 466 )   本文构建了刻画乡村农户贫困状态的特征因子的提取算法和分析框架，旨在实现和帮助完善家庭农场的持续发展，尤其是由贫困农户组成或参与的家庭农场在发展需要的融资方面的乡村信用评估，推动有效地制订对应政策和落地方案，巩固脱贫攻坚成果和防止返贫。本文的最大亮点是以“分类与回归树”(CART)分析和“吉布斯抽样”(Gibbs Sampling)的人工智能算法为工具，对乡村农户贫困状态的特征因子提取建立了对应的框架和分析流程。基于国内某地区乡村建档立卡数据库的31,116个样本，实证研究筛选出12个刻画乡村农户贫困状态高度关联的特征因子，并进一步对特征因子的有效性进行了ROC曲线和AUC测试。结果表明以特征因子分析框架为基础，建设配套的乡村信用评估体系是支持乡村振兴的可持续性最佳解决途径之一，除了能够为乡村贫困户获得持续工作的基本技能或生产环境的改善提升上得到持续性的融资支持提供评估依据和数据支持，也能为乡村和城镇“传帮带”等生产和商务平台的建立提供可持续的基础性数据和信用分析的动态支持。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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贵金属期货价格预测方法及实证研究 陈凯杰, 唐振鹏, 吴俊传, 张婷婷, 杜晓旭 2022 (12):  245-253.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0576 摘要 ( 234 )   PDF(3187KB) ( 326 )   本文融合了二次分解与极限学习机的优势，提出了VMD-Res.-EEMD-ELM贵金属期货价格预测模型，选择变分模态分解(VMD)作为主要的分解技术，生成模态分量序列(VMFi)和残差序列(Res.)，采用集合经验模态分解(EEMD)对残差序列进行二次分解，并使用具有良好泛化能力的极限学习机(ELM)对各分量进行预测，最后叠加各模态分量和残差的预测值形成收益率的最终预测结果。所提出的模型不仅充分发挥了二次分解技术的优势，而且解决了传统变分模态分解组合预测模型未考虑残差影响因素的问题。实证研究表明，本文所提出的组合模型能够全面捕捉黄金、白银期货价格日收益率序列的特征，方向性预测准确率分别为83.33%和93.33%，误差指标MAE分别为0.15和0.11，经比较本文所提出的模型具有良好的预测性能。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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考虑鉴真服务和消费者偏好的混合E-供应链决策研究 万骁乐, 周元, 秦曼, 罗均梅, 张坤珵 2022 (12):  254-267.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0975 摘要 ( 184 )   PDF(2994KB) ( 187 )   鉴真服务平台通过提供鉴真服务，为线上商品的出售提供了质量保障，切实提高了消费满意度，降低了线上产品退货率。对此，本文构建了由鉴真服务E-供应链和传统E-供应链组成的混合E-供应链系统；运用Stackelberg博弈，求解集中式和分散式决策下的最优定价策略及利润；分析鉴真努力程度对各模型运作的影响，并对不同模型的最优决策进行比较；最后通过数值分析，对模型结论进行验证。研究表明：1)无论是集中式决策还是分散式决策，两个渠道的产品销售价格均随鉴真努力程度的增大而增加，而混合E-供应链总利润随鉴真努力程度的增大先减小后增大；2)分散式决策模式中，鉴真渠道的产品销售价格在销售商主导模型下更高，而销售商总利润和鉴真平台利润在鉴真平台主导模型下更高，且鉴真平台所获取的佣金及鉴真平台的利润均随鉴真努力程度的增大而增加，销售商总利润随鉴真努力程度的增加先减小后增大；3)集中式决策模式中混合E-供应链的总利润最高，且此时主要利润为销售商所得。本文的研究进一步丰富和发展了混合E-供应链决策理论，而且为鉴真服务平台和线上销售商的经营决策提供参考。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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损失规避与公平偏好对房地产征收补偿策略的影响 赵旭, 洪开荣, 孙倩 2022 (12):  268-279.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0335 摘要 ( 153 )   PDF(2909KB) ( 172 )   地方政府对土地财政依赖度高，土地征收与出让仍是市县级政府干预地方经济发展的最主要手段，现行房地产征收补偿制度设计忽略了主体策略互动与信念互动对征收补偿的影响。本文在行为博弈分析框架下，通过构建房地产征收主体的收益理论模型及蕴含损失规避和公平偏好的效用模型，研究损失规避与公平偏好对房地产征收补偿策略的影响。理论推演与数值模拟结果表明：一是征收补偿与被征收人的损失规避和公平偏好正相关，与征收人的损失规避负相关，与征收人的公平偏好正相关；二是被征收人接受征收的意愿越强，征收补偿越高。鉴于此，本文认为在房地产征收补偿制度设计上应充分考虑对人性的尊重，对现行房地产征收补偿价格进行行为偏好系数修正，降低征收人损失规避偏好、强化公平偏好、让被征收人公平共享土地增值收益，提高信息透明度推动被征收人对征收补偿的合理预期。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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引入人脸抓拍系统还是升级安检设备？——有限资源下的地铁暴恐防御序贯博弈模型 李德龙, 刘德海 2022 (12):  280-292.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2385 摘要 ( 161 )   PDF(2665KB) ( 147 )   在有限防御资源约束下，地铁安防部门面临着引进人脸抓拍系统构建二级地铁暴恐防御体系，还是升级原安检系统构建增强型一级地铁暴恐防御系统的选择。本文基于暴恐分子决策的目标价值依赖性和安防部门的接警反应时间不对称性，构建了有限资源下地铁暴恐防御策略选择的序贯博弈模型。得出并分析了双方的四种均衡策略，最后结合北京地铁积水潭站早高峰案例，给出了考虑高峰大客流冲击效应的暴恐防御决策建议。研究发现，当增强型安检系统的准确率过高，或接警反应时间有效率较高时，引进人脸抓拍系统策略占优，且人脸抓拍系统的社会价值对安防部门决策无直接影响。当增强型安检系统的准确率适中，或接警反应时间有效率较低时，第一种情况，在安防部门侧重效率的情况下，人脸抓拍系统的社会价值与安防效率正相关，引进人脸抓拍策略在其社会价值较高时占优；第二种情况，在侧重安全情况下，升级加强原安检系统策略占优，此时，人脸抓拍系统的社会价值对安防部门决策无影响。另外，较高的安检准确率将提升安检厅的乘客淤滞水平、强化高峰大客流对安检厅的冲击效应、削弱高峰大客流对候车厅的冲击效应，并最终拉升暴恐分子直接袭击安检厅的风险。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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电网与天然气网络协同下配电网线路加固决策研究 陈真杰, 王国庆, 朱建明 2022 (12):  293-304.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2390 摘要 ( 143 )   PDF(2384KB) ( 424 )   燃气分布式发电机的配置与运行，对提高配电网应对自然灾害的能力具有重要作用，但同时也增加了配电网与天然气网络的相互依赖性，因此，考虑电网与天然气网络的协同运行显得尤为重要。本文对配置有燃气分布式发电机的配电网线路加固决策问题进行研究，考虑了线路受损的不确定性和电网与天然气网络协同运行，建立了具有三层结构的二阶段鲁棒优化模型。针对于天然气网络运行的非凸约束，采用二阶锥松弛将其松弛为二阶锥约束，并利用C&CG分解算法对模型进行求解。33节点-6节点的IEEE算例研究结果，表明了保证协同运行的关键配电线路具有加固的优先性，同时验证了考虑电网与天然气网络协同运行的合理性。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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竞合模式对平台供应链线上分销策略的影响研究* 梁开荣, 李登峰 2022 (12):  305-316.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1597 摘要 ( 213 )   PDF(1769KB) ( 266 )   针对一个由制造商、网络零售商和平台企业组成的平台供应链，本文构建了一个非合作模型和三种合作策略(制造商与网络零售商合作、制造商与平台企业合作、网络零售商与平台企业合作)下的非合作模型，探讨不同合作策略对各成员企业线上分销策略以及整个平台供应链利润的影响，同时基于均分剩余值分配机制，研究了不同合作策略下的联盟稳定性。结果表明：(1) 在合作动机方面，制造商总会选择合作策略，与供应链中的另外两个成员形成联盟，但网络零售商和平台企业只有在较低的佣金比率下才会形成联盟。(2) 从联盟稳定性方面，制造商与网络零售商的联盟在较低的佣金比率下稳定；制造商与平台企业的联盟在中等的佣金比率下稳定；佣金比率过高时，每个成员都不会形成联盟。(3) 从供应链系统利润来看，制造商和平台企业合作下的线上分销策略最优。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于独立售电公司双角色的Stackelberg博弈模型分析 蒲勇健, 余沙, 黄毅祥 2022 (12):  317-326.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.1091 摘要 ( 230 )   PDF(2008KB) ( 248 )   在新一轮电力市场化改革初期，电力市场输配售还处于未完全分开的状态。独立售电公司作为一种双角色主体首先要与电力批发商针对批发价进行博弈，然后与寄生公司进行市场博弈，形成了两阶段的Stackelberg博弈。本文采用逆推法，先用以价格为博弈策略的Bertrand博弈和以零售电量为博弈策略的Cournot博弈对第二阶段的最优目标进行求解，再通过Rubinstein博弈对第一阶段的均衡批发价进行求解。结果表明：在线性需求曲线假定下，独立售电公司如果采用单一的价格博弈手段参与市场，会陷入无限循环的价格调整，最终被迫退出市场；而若采用零售电量为博弈策略，则即使在改革初期寄生公司具有绝对价格优势时，电力市场化依然可以降低均衡电价，提高市场竞争性。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于EM填补和加权秩和比的电力系统黑启动决策方法 冷亚军, 吴宗育, 梁昌勇, 赵文会 2022 (12):  327-337.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1375 摘要 ( 149 )   PDF(937KB) ( 114 )   电力系统大停电后需要安全可靠的黑启动方案进行电力快速恢复，如何从众多黑启动方案中进行优选是一个重要课题。不同于以往完全信息情况下的研究，本文对电力系统黑启动方案评估问题的研究是基于不完全信息情况下进行的，提出一种EM填补和加权秩和比相结合的黑启动决策方法。首先，采用EM算法填补黑启动方案评价空值，得到完备的黑启动评价矩阵；然后，计算指标间的差异性，利用差异性权重法得到各个指标的权重；最后，采用加权秩和比法确定每个方案的评分值，实现黑启动方案的分级和完全排序。本文方法基于广东电网黑启动数据集进行实验验证，实验结果表明，本文方法可以对不完全信息情况下的黑启动方案进行优劣排序，且具有较高准确性。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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期权契约机制下应急物资储备模型研究 刘阳, 田军, 冯耕中, 周琨 2022 (12):  338-351.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2382 摘要 ( 210 )   PDF(2139KB) ( 197 )   大规模突发灾害发生后，救灾所需物资种类繁多、数量暴增，为了满足受灾人群对应急物资的巨大需求，国家积极践行应急物资储备社会化，发挥社会企业及其资源在物资储备供应上的优势，构建起政府储备和企业储备相结合的应急物资保障机制。然而，现有绝大多数研究都是假设政府与一家企业签订应急物资代储协议，对于如何将更多的企业纳入国家应急物资保障体系的研究甚少，导致现有的研究成果缺少适用性和拓展性。基于此，本研究引入期权契约到政府和多个异质型企业组成的应急物资供应链系统，构建了政企合作模式下基于期权契约的应急物资储备模型，给出了协调应急物资供应链系统、改善供应链成员成本收益的条件，得到了协调企业利润分配的柔性机制。研究表明，一定条件下期权契约机制下的应急物资储备模型缓解了国家储备的压力，在保证企业利润得到改善的同时实现了企业利润的合理分配，极大地提高了政府应急物资保障能力，同时也为强化政企合作关系、落实应急物资储备社会化提供了理论支撑与针对性的管理策略。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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区块链技术对供应链金融的影响——基于三方博弈、动态演化博弈的视角 楼永, 常宇星, 郝凤霞 2022 (12):  352-360.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2018.1752 摘要 ( 421 )   PDF(2102KB) ( 813 )   本文引入了一个区块链+供应链金融理论框架，通过银-企融资效率优化的双向视角，利用三方博弈、动态演化博弈模型研究了区块链技术引入后对供应链金融体系的影响。研究发现，引入区块链技术降低了供应链金融市场的融资约束，增加了融资企业的资金可得性。同时，区块链技术的低运维成本最终使得区块链+供应链金融模式下各主体的融资效率获得提高。长期来看，实现最优均衡对区块链技术本身提出了要求，一是要降低区块链运维成本，二是要设计稳定有效的供应链金融系统制约，该制约一定程度上从外部代替了供应链本身的稳定作用。在当下市场缺乏有效性与融资难题并存的环境中，研究该模式对融资市场的发展具有一定指导意义。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标