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主管:中国科学院
主办:中国优选法统筹法与经济数学研究会
   中国科学院科技战略咨询研究院

当期目录

    2017年, 第25卷, 第4期 刊出日期:2017-04-20 上一期    下一期
    论文
    经济增长与碳排放协调发展及一致性模型研究——宏观低碳经济的数理分析
    李爱华, 宿洁, 贾传亮
    2017 (4):  1-6.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.001
    摘要 ( 1093 )   PDF(945KB) ( 964 )  
    在全球化背景下,未来经济增长将更多地依靠制度改进、科技创新和技术进步,因此,调整经济的增长方式和产业结构可以在保证经济稳定发展的同时实现碳排放总量下降。在科技进步不变的情况下,即经济增长与碳排放二者之间仍存在正相关时,从华氏经济增长优化模型出发,给出了碳排放减少优化模型,通过将二者合并得到经济增长与碳排放协调发展的分式规划模型,并给出其求解方法;同时,通过分析和证明经济增长率、Frobenius根的关系、消耗系数、消耗碳排放系数之间关系,得出了经济增长与碳排放的一致性模型和解决方法。
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    汇率变化对房价波动存在溢出效应吗?——来自1997-2015年中国房地产市场的证据
    韩鑫韬, 刘星
    2017 (4):  7-17.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.002
    摘要 ( 1241 )   PDF(1121KB) ( 1242 )  
    本文以我国人民币汇率变化与房价波动的历史趋势为背景,从理论上分析了汇率变化对房价影响的综合效应和相互间动态影响机制,以2007年10月-2011年12月的月度数据基础,通过构建VAR-FBEKK模型引入货币供应量作为中介变量从直接和间接两个角度分析了人民币汇率变化对我国房价波动的影响,并通过主成分分析模拟中断的2011年1月-2015年6月的全国新建住宅价格指数对模型估计结果进行了稳健性检验和对比分析。本研究发现:人民币汇率变化对我国房价波动没有直接显著的推动作用,但可能存在以货币供应量为中介的间接传导关系;人民币汇率变化对房价增速的直接波动溢出效应很小,但汇率变化率与货币供应量变化率的联合波动以及货币供应量变化率的波动均对房价增速变化具有显著影响,即人民币汇率变化对房价增速存在间接波动溢出效应。这说明人民币汇率变化对房价波动影响并不直接显著,中央银行可进一步协调好货币政策与汇率政策,继续稳步实施汇率制度改革,同时加强对房价波动的“关注”。上述研究丰富了资产价格与汇率政策关系的相关研究成果,并且从直接和间接影响两个角度提供了汇率变化如何作用房价波动的新证据。
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    新型融资模式下中小企业投融资分析
    向华, 杨招军
    2017 (4):  18-25.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.003
    摘要 ( 1191 )   PDF(1471KB) ( 1453 )  
    为解决中小企业融资难问题,我国推出了一新型融资模式—担保换股权。利用该模式,中小企业可获得贷款担保。为此本文研究中小企业在该模式下的最优投资与融资。首先在项目收益流服从几何布朗运动下,利用均衡定价方法给出债券、股权和担保成本的定价;然后利用实物期权方法导出最优投资时机满足的代数方程;最后分析了最优贷款规模。我们获得了定价的显式解;确定了最优投资时机、最优生产规模和最优资本结构的相互关系;解释了这一新型融资模式的优势。经济分析表明:最优融资规模与项目风险呈U型关系;风险较小时,企业会加速投资同时扩大债务融资比例减少股权比例。与纯股权融资的企业和无融资约束的杠杆企业相比,该模式显著提高了企业的生产规模;与纯股权融资的企业相反,最优生产规模与投资时机随项目风险的增大而增大。研究结果对中小企业的投融资决策具有指导意义,也为今后对担保换股权和担保换期权的比较研究起到借鉴作用。
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    基于演化博弈的企业集团内部资本转移激励机制研究
    龚志文, 陈金龙
    2017 (4):  26-32.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.004
    摘要 ( 1067 )   PDF(1636KB) ( 952 )  
    在外部资本市场不完善的情况下,企业集团内部资本配置是一个十分重要的问题。企业集团内部资本配置,其实质是一种资本转移活动,由于集团内成员企业之间相互联系又相对独立的关系,致使集团内部资本转移活动的动机和结果十分复杂。文章依据演化博弈理论及企业集团内部资本市场基本理论,建立了企业集团内部资本转移激励行为的演化博弈模型,演绎了在内部资本市场资本转移中企业集团总部和集团分部策略选择过程。并通过对企业集团资本转移激励机理的演化博弈分析,建立了企业集团资本转移的有效激励机制。研究表明,如果集团分部的实力较强,具有较强的资本转移能力,单位转移成本获取的资本转移收益更大的情况下,集团总部在制定激励政策时,可以适当提高其资本收益的分配比例,在不影响集团分部资本转移行为积极性的同时,可以获得更多的收益;对于实力较小,资本转移能力较弱的集团分部,集团总部在制定激励政策时可以适当增大其收益的分配比例,增强激励力度,提高集团分部资本转移的积极性。
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    分销供应链中零售商横向竞争下采购联盟的稳定结构
    肖旦, 周永务, 欣向, 昌文
    2017 (4):  33-41.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.005
    摘要 ( 1101 )   PDF(1034KB) ( 926 )  
    本文针对由单一供应商和三个横向竞争零售商所组成的两层分销供应链系统,采用合作博弈论中描述远视参与者的最大一致集(LCS)概念,在供应商所提供的不同契约形式下,分别研究了横向竞争零售商采购联盟的远视稳定结构。研究发现,当供应商提供线性折扣契约时,根据供应商提供的折扣比例不同,横向竞争零售商的采购联盟结构是不同的,当折扣比例较低(小于0.5)时,横向竞争的零售商会形成仅两个零售商联合采购的联盟结构,将第三个零售商排除在联盟之外;而当折扣比例较高(大于0.5)时,横向竞争的远视零售商将只会形成大联盟,以增强共同的竞争力。但是,当供应商提供两部收费制折扣契约时,无论供应商所提供的折扣比例如何变化,横向竞争零售商都以三个零售商联合采购的大联盟为稳定结构。此外,通过数值例子发现,供应商提供其他形式的数量折扣契约时,横向竞争的远视零售商会以大联盟为稳定结构。
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    网络间接渠道下替代产品竞争的决策分析
    王滔, 颜波, 李鸿媛
    2017 (4):  42-51.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.006
    摘要 ( 1098 )   PDF(1750KB) ( 1149 )  
    构建了由一个制造商和亚马逊所组成的网络间接渠道模型。制造商进驻亚马逊销售自己的产品,亚马逊为制造商提供销售平台的同时也销售自营产品,两种产品在一定程度上相互替代。在为两产品提供无差别物流服务的同时,亚马逊向制造商收取一定销售收入比例的介绍费、单位产品物流费用以及固定数额的加盟费。通过对分散决策和集中决策的分析发现:当产品替代率较大时集中决策够使得渠道总收益增加,而该替代率范围又会受到消费者对物流服务敏感系数的影响;集中下的价格和物流服务都要较分散下的高,但两决策情形下的产品需求间的差异会同时受到产品替代率和消费者物流敏感系数的影响。最后,引入收益共享机制来协调整个网络间接渠道,并借鉴Nsah议价模型来确定最优的收益分成比例。
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    单生产商-多客户供应链提前订货行为的研究
    李群霞, 马风才, 张群
    2017 (4):  52-59.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.007
    摘要 ( 957 )   PDF(1850KB) ( 900 )  
    本文假设允许所有客户可以提前订货以及允许所有客户存在缺货现象,建立了由单一生产商和多个客户组成的两级供应链提前订货库存管理模型,并提出了一种联合库存优化的方法,保证两级供应链含有最小库存成本的基础上,存在最优的重订货点、最优的生产时间间隔和最优的订货次数。最后使用仿真分析方法分析订货提前期对最优重订货点的影响以及重订货点对供应链库存成本的影响。
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    考虑损失规避的温度敏感型产品定价与订货联合决策
    曹兵兵, 樊治平, 尤天慧, 李琪
    2017 (4):  60-69.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.008
    摘要 ( 1003 )   PDF(2789KB) ( 932 )  
    在现实中存在一类温度敏感型产品,其市场需求往往与销售季内的平均温度相关。在针对温度敏感型产品的定价与订货联合决策中,温度的不确定性与零售商的损失规避行为是不可忽视的重要因素,如何构建考虑零售商损失规避的温度敏感型产品定价与订货联合决策模型是需要关注的问题。依据该类产品对温度的敏感类型,本文主要关注高温适用型和低温适用型两类产品。考虑温度变化对两类温度敏感型产品市场需求的影响,给出了两类温度敏感型产品的需求函数;在此基础上,考虑零售商的损失规避行为对零售商效用的影响,构建了以零售商期望效用最大为目标的决策模型;进一步地,依据期望效用最大化理论,求解模型并确定了零售商的最优价格和最优订货量;通过数值实验,分别针对高温适用型和低温适用型两类产品,分析了不同温度敏感系数下销售季内平均温度和损失规避系数对零售商最优决策结果的影响。分析结果表明,销售季内平均温度和零售商的损失规避程度均在不同程度上影响其最优决策结果;相对于不考虑产品温度敏感性的温度敏感型产品零售商的最优决策结果,考虑温度敏感性的该类产品零售商的最优决策结果会更加保守;分析结果还表明,考虑损失规避行为的温度敏感型产品零售商的订货量往往会高于损失中性的该类产品零售商的订货量。
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    感知一致性对消费者移动购物行为的影响:基于Web-移动的跨渠道视角
    施亮, 鲁耀斌, 杨水清
    2017 (4):  70-77.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.009
    摘要 ( 1232 )   PDF(1961KB) ( 1109 )  
    移动购物已经成为电子商务发展的新趋势,但传统成功的电子商务模式并不能直接复制到移动情境中。基于分类理论,本研究构建了3个因素用于解释在“web-移动”服务延伸的情境中消费者的评价和行为意愿,这3个因素分别是:对来源的评价、对目标的评价、以及对来源和目标关系的评价。我们力图解答以下2个问题:消费者对来源的评价(例如web的服务质量)是否会影响到他们对目标的评价(感知的移动服务质量和沉浸体验)?来源和目标的关系(感知web-移动服务的一致性)如何影响消费者对目标的评价,如何影响消费者的移动购物意愿?根据以上思路,我们建立了结构方程模型,除借鉴先前学者的研究设计了“感知信息的一致性”、“web服务质量”、“移动服务的沉浸体验”、“感知移动服务质量”4个变量外,还发展了“感知系统的一致性”这个变量用来调查消费者的移动购物意愿。针对以上变量我们设计了20个问题的问卷,多途径邀请京东商城的移动购物用户参与调查,并针对回收的277份有效问卷的数据进行了实证研究。研究结果表明:消费者对web渠道服务质量的评价正向影响其对移动渠道的感知服务质量和沉浸体验。研究还发现感知Web-移动渠道的信息一致性显著影响消费者对移动渠道的感知服务质量和沉浸体验,进而显著影响消费者的移动购物行为。我们的研究不仅为将来的多渠道研究提供了更多的思路,同时也建议商家在进行多渠道经营时,应在保障服务质量的同时保持渠道间提供信息的一致性。
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    平台介入的多物流服务提供商合作模式研究
    石岿然, 浦珏, 孙玉玲
    2017 (4):  78-85.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.010
    摘要 ( 1260 )   PDF(1671KB) ( 980 )  
    电子商务的发展凸显了平台服务和物流服务的重要性。针对供应链服务平台介入的两个功能型物流服务提供商和单个物流服务集成商构成的物流服务供应链,研究了四种合作模式:集中决策、分散决策、物流服务提供商与集成商合作和两物流服务提供商合作。在价格和物流服务水平共同影响市场需求的前提下,通过构建博弈模型,得到了最优服务水平、服务订购价格、服务销售价格以及整条供应链的总利润;进一步应用数值算例考察了单位信息费和服务水平敏感因子对服务价格、市场需求和利润的影响。研究发现:三种合作模型的供应链总利润总大于分散决策下的总利润,集中决策的销售价格甚至比不合作时的批发价格更低,市场总需求大幅提高并保持最优服务水平不变。研究还表明,供应链服务平台在制定单位信息费时应当慎重斟酌,收取过高费用对于整个市场及参与者极为不利,合理的单位信息费有利于整个市场的健康、长期、稳步地发展。研究结果有助于物流服务供应链企业更好地制定管理决策。
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    C2B情景下基于承诺契约的供应链产能协调机制
    肖迪, 侯书勤
    2017 (4):  86-94.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.011
    摘要 ( 1050 )   PDF(1214KB) ( 918 )  
    研究了C2B电子商务模式下,由单个电商企业和单个供应商组成的供应链中,电商企业运用订购量承诺契约对供应商产能决策及电商企业个性化定制努力程度决策的协调作用。分析了集中决策、分散决策以及订购量承诺契约协调三种情况下供应链成员的博弈均衡,并考察了电商企业对定制产品需求量的预测、承诺订购比例等重要参数对供应链成员收益及总收益的影响。研究表明,订购量承诺契约对C2B情景下的供应链产能决策有良好的协调效果,但电商企业需要合理地设置承诺契约的参数以更好地发挥其积极作用。
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    国际集装箱货运代理市场逆向选择问题的治理
    鲁渤, 王辉坡
    2017 (4):  95-103.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.012
    摘要 ( 996 )   PDF(1177KB) ( 938 )  
    为了研究国际集装箱货运代理市场中的逆向选择行为,本文基于双边市场理论和信息不对称理论,构建了基于双边信息不对称结构的逆向选择模型。基于双边信息不对称的假设,本文证明了在国际集装箱货运代理市场上存在双边的信息不对称所导致的逆向选择行为,并以国际集装箱货运代理市场阐明了双边市场中逆向选择行为的表现形式,同时给出了在双边市场环境下治理逆向选择问题的对策。主要结论包括:(1)如果没有抵消机制,国际集装箱货运代理市场趋于消亡;(2)国际集装箱货运代理服务的质量(对货主和/或船公司)越重要,越容易出现逆向选择。(3)如果不进行信息改进,政府以社会福利最大化的治理不能消除国际集装箱货运代理市场的逆向选择行为。
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    震后应急供应问题与交通路网的协同优化模型
    何新华, 胡文发, 周溪召, 郑爱兵
    2017 (4):  104-114.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.013
    摘要 ( 985 )   PDF(1851KB) ( 1062 )  
    地震的发生对交通路网的影响主要有两个方面,一是原有的交通路网遭到破坏,使交通路网的通行能力大大降低;二是地震突发事件发生后,受灾地区有大量的伤员需要运出接受救治,加上受灾地区由于救援工作需要大量资源,使路网的流量迅速提升。震后路网是这两种情况的叠加,极易发生严重堵塞现象。为避免和减少这种情况的发生,首先分析面向智慧城市和大数据环境下的协同供应效率系数的影响,构建考虑应急服务资源覆盖面最大和灾害损失最小的应急供应协同模型。其次,在分析应急车辆平均行程速度、路段饱和度、占有率和排队长度比等约束条件的基础上,构建震后应急交通路网协同优化模型。最后案例验证了所提出的协同优化模型的有效性。研究成果将对应急交通控制和管理实践提供理论依据和解决方案。
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    基于有向图相似的应急响应程序模块化问题研究
    邓婕, 池宏, 许保光
    2017 (4):  115-123.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.014
    摘要 ( 971 )   PDF(2009KB) ( 925 )  
    对于发生频率低,影响力大的突发事件,组织与个人的应急经验将影响判断与决策。应急响应程序在突发事件的响应过程中起着指导作用,通过对多个应急预案中响应程序分析发现,一些行动措施经常按照固定次序重复出现,如果将这种组合关系规范化,并固定成为模块,响应时间将会缩短,应急机构与人员之间的协调将会改善,模块的产生为应急预案的快速调整以及应急培训提供参考方案。本文的主要目的是从多个应急响应程序中提取具有通用性与特殊性的模块,首先对多个应急响应程序叠加起来的有向总图进行了分割,通过定义的有向图相似性判断候选模块的代表性,最后以复原应急响应程序的差异性之和与模块接口之和为目标,建立数学规划模型,并设计启发式算法求解,将有向总图所有的边分配到响应程序模块。通过案例计算分析,验证所提方法可以获得所需模块,并为实现应急响应程序快速重构与功能组合提供了方法基础。
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    多周期多品种应急物资配送多目标优化模型
    冯春, 向阳, 薛坤, 冯润森
    2017 (4):  124-132.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.015
    摘要 ( 1086 )   PDF(2158KB) ( 963 )  
    为了兼顾应急物资配送的效率与公平,在考虑应急物资分类与分批配送的基础上,建立了效率目标与公平目标相结合的多周期应急物资分批配送模型。效率目标计算了规划周期内所有车辆的运输成本,公平目标通过各周期惩罚成本最小化实现物资在受灾点间的均衡分配。设计了针对多目标优化模型求解Pareto解集的计算方法,通过算例验证了求解方法的可行性。结果表明:通过观察Pareto前沿,追求物资的分配公平会增加救援车辆的出车次数和配送批次,考虑运输成本时车辆会采用集中配送策略。
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    基于z标记的灰色GERT多任务项目费用优化研究
    耿瑞, 朱建军, 王翯华, 刘小弟
    2017 (4):  133-142.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.016
    摘要 ( 1170 )   PDF(1645KB) ( 837 )  
    研究灰色GERT网络在多任务情况下的费用优化问题。当任务网络中流动的费用变量为时间变量的函数时,针对多个存在依赖关系的任务,运用网络中的z标记探寻各任务之间的时间依赖关系,通过对弹性活动的时间安排进行调整,在保证工期不被延误的前提行下使得整个项目的费用达到优化。以某大型客机客舱环境控制系统为例,对项目中各弹性活动的完成时间和费用进行了研究。
    参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    基于连接成本的快递网络拥塞控制
    杨从平, 郑世珏, 党永杰, 杨青
    2017 (4):  143-151.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.017
    摘要 ( 1063 )   PDF(2166KB) ( 710 )  
    本文采用图论的方法研究快递网络拥塞控制问题。通过分析快递网络流量特性,研究快递网络结构对网络传输能力的影响,平衡网络传输能力和连接成本之间的关系。首先,介绍介数的概念,考虑介数与货物流量的关系,修改了介数定义,并设计了介数的计算方法;接下来,根据介数计算公式推导快递网络传输能力与节点介数和节点能力的关系;然后,构建满足预期网络传输能力的最小连接成本拥塞控制模型,并设计了通过不断加边、重连和删除边的方法迭代寻找最优的快递网络结构;最后通过广西某快递公司的配送网络为算例验证模型和算法的有效性。研究结果显示算法能够有效地找出最优的快递网络,研究发现瓶颈节点的处理能力和介数决定网络的传输能力,网络传输能力与连接成本悖反。
    参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    集装箱码头的集卡两阶段路径优化研究
    赵金楼, 黄金虎, 刘馨
    2017 (4):  152-157.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.018
    摘要 ( 981 )   PDF(1139KB) ( 1055 )  
    针对目前研究集卡路径问题的文章多数未考虑到空载对集卡运输效率的影响,且多在忽略集卡数量的情况下对路径进行优化,本文考虑集卡数量和空载距离构建了集装箱码头的集卡两阶段路径优化模型。其中,以集卡行使距离最小为目标构建了第一阶段集卡路径优化模型,解决了不考虑集卡数量时的初步路径规划及每条路径的运输量问题。基于第一阶段结果,引入集卡数量,以集卡任务间空载距离最小为目标构建了第二阶段集卡路径优化模型,通过粒子群算法解决了每辆集卡的路径任务分配及作业顺序的问题。算例结果表明,进行第二阶段优化后的集卡空载距离和空载率得到降低。
    参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    心理阈值协同视角下的群体评价方法及应用
    周莹, 易平涛, 郭亚军
    2017 (4):  158-163.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.019
    摘要 ( 1113 )   PDF(1236KB) ( 864 )  
    针对传统群体评价方法均不考虑评价者存在的心理阈值这一现象,提出一种心理阈值协同的群体评价方法。首先,将心理阈值协同的群体评价方法进行了前提假设与过程描述;其次,构建极大型、极小型、居中型、区间型指标相应的群体赋值心理阈值量化算法,根据量化后的心理阈值对评价值矩阵进行调整;再次,给出了群体指标赋权的心理阈值量化及权重值矩阵调整方法;最后,对调整后的评价值矩阵与权重值矩阵进行集结,得出最终评价结果。具体算例表明,该方法有效且可行。
    参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    不确定语言评价信息下大群体决策的MC-EMD方法
    李海涛, 罗党, 韦保磊
    2017 (4):  164-173.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.020
    摘要 ( 1115 )   PDF(1499KB) ( 1046 )  
    针对传统语言群决策方法专家权重难以合理求取且决策属性值为不确定语言变量的问题,提出一种基于蒙特卡洛经验模态分解(Mentor Carlo-Empirical Mode Decomposition, MC-EMD)提取专家语言评价信息的多属性大群体决策方法。考虑专家期望偏差越小为宜,建立偏差最小单目标优化模型求解属性权重;运用EMD方法分解各专家的综合语言评价值,得到客观趋势成分和主观随机成分,以客观趋势成分的均值作为评价结果;鉴于不同专家顺序可能有不同的分解结果,从而导致评价结果的不确定性,基于蒙特卡罗思想随机抽取专家排序,通过计算模拟获取专家评价的总体客观趋势,并借以进行方案优选排序。案例分析验证了该方法的有效性和可行性。
    参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    (语言)Heronian平均算子及其决策应用
    刘卫锋, 常娟, 杜迎雪
    2017 (4):  174-183.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.021
    摘要 ( 1109 )   PDF(950KB) ( 1060 )  
    多属性决策中的许多集成算子假设属性相互独立,从而导致信息集成和决策结果出现不合理的情况。Heronian平均算子是一种体现属性间相互作用的集成算子,因此研究和推广Heronian平均算子具有重要的理论和现实意义。首先,针对相关文献中的加权Heronian平均算子不具有还原性,定义了一种具有还原性的广义加权Heronian平均算子(GWHM),随后定义了三参量Heronian平均算子(TPHM)和三参量加权Heronian平均算子(TPWHM),并分别研究了它们的幂等性、单调性和有界性等性质。然后,将GWHM算子、TPHM算子和TPWHM算子分别推广到语言决策中,给出了语言加权Heronian平均算子(LWHM)以及三参量语言Heronian平均算子(TPLHM)和三参量语言加权Heronian平均算子(TPLWHM),并对它们的性质进行了探讨。最后,给出了利用(语言)Heronian平均算子进行决策的方法,并通过两个实例说明了方法的可行性。
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    考虑下侧风险厌恶参与者的技术外包合同研究
    任龙, 刘骏
    2017 (4):  184-189.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.022
    摘要 ( 1027 )   PDF(881KB) ( 851 )  
    本文构建了企业技术外包活动中技术需求企业与创新提供商之间的委托代理问题。由于直接面临研发风险,创新提供商为风险厌恶参与者,本文使用在险价值(Value-at-Risk)作为其风险厌恶程度的测度,并在此基础上求解最优合同参数,与传统均值—方差(M-V)效用函数的对比发现:1)随着风险波动的加剧,VaR测度下单位支付增加,而在M-V效用函数下降低;2)随着风险厌恶水平的提高,合同单位支付增加,而M-V效用函数降低;3)随着风险厌恶水平的提升,VaR下的固定支付部分也相应增加;4)VaR的两个要素对于合同的固定支付与单位支付的影响不同,保留利润水平不会影响单位支付水平,而置信水平对二者均有影响。VaR测度在克服M-V方法理论缺陷的同时,将提供更符合直觉的管理启示。
    参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    交互作用不确定下的项目组合选择鲁棒决策
    陶莎, 盛昭瀚, 朱建波
    2017 (4):  190-196.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.04.023
    摘要 ( 1037 )   PDF(1257KB) ( 1166 )  
    项目间交互作用以及参数不确定性增加了项目组合选择问题的复杂性和求解难度。研究带有不确定项目收益交互和资源交互作用的项目组合选择问题。建立鲁棒性可调节的鲁棒优化模型,通过模型逐步推导,建立与之等价的线性混合整数规划模型。例举一个研发项目的算例,用CPLEX求解并对实验结果进行分析。结果表明,该方法可以灵活地控制最优解的鲁棒性,适用于不同风险偏好的决策者,为项目管理者提供决策支持。
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