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主管:中国科学院
主办:中国优选法统筹法与经济数学研究会
   中国科学院科技战略咨询研究院

当期目录

    2017年, 第25卷, 第5期 刊出日期:2017-05-20 上一期    下一期
    论文
    基于非参数核估计方法的均值-VaR模型
    黄金波, 李仲飞, 丁杰
    2017 (5):  1-10.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.001
    摘要 ( 1017 )   PDF(2430KB) ( 744 )  
    本文运用非参数核估计方法对资产组合的在险价值(Value at Risk,VaR)进行估计,得到VaR的非参数核估计公式,并基于VaR的非参数核估计公式建立投资组合选择模型。理论上该模型的目标函数具有良好的光滑性,便于优化问题求解。Monte Carlo模拟结果表明该模型具有大样本性质,估计误差会随着样本容量的增大而下降,且该模型在非对称和厚尾分布下的表现优于当前文献中常用的经验分布法和Cornish-Fisher展开法。基于我国上证50指数及其成份股实际数据的实证结果说明该模型是有效的。
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    基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析
    高丽君, 高翔
    2017 (5):  11-16.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.002
    摘要 ( 1076 )   PDF(891KB) ( 933 )  
    由于操作风险损失数据收集及操作风险固有特性的影响,银行内部有限的操作风险损失数据难以准确、稳定地估计分布。需要对内部数据进行有益的补充,引入外部数据是最常见的方法,但外部数据具有内生偏差,不对其进行修正必然造成结果偏差。本文在分析内部、外部数据集分为公共部分及独特部分,建立幂率模型利用独特部分间的关系将外部数据进行调整,并采用两阶段阈值未知参数混合模型选择较佳损失强度分布,结合损失频率度量年度损失分布,结果表明,混合数据混合模型阈值选择稳定性更强,结果更可靠。
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    双边平台兼并策略下的定价问题分析
    刘维奇, 张苏
    2017 (5):  17-24.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.003
    摘要 ( 1127 )   PDF(910KB) ( 1194 )  
    近年来平台的兼并行为日益增多,为了分析双边平台在不同兼并结构下的定价问题,构建了一个博弈模型,分别讨论了双边平台在纵向兼并及横向兼并结构下的定价机制,并对不同情形下的均衡解进行了对比分析。另外,考察了网络外部性强度对不同兼并结构下平台定价、市场份额和平台利润的影响。研究发现,互补品提供商对消费者的产品定价在纵向兼并下最低,横向兼并下最高,而平台对消费者的接入价格与网络外部性的的强度相关,当网络外部性强度较小时,平台对消费者的定价纵向兼并下最高,横向兼并下最低;平台在纵向兼并下获得的利润最高,当网络外部性较小时,平台在横向兼并下获得的利润最低;随着网络外部性的增大,平台对消费者的定价和利润升高,而互补品提供商对消费者的定价降低。这些结论为平台企业采取不同的兼并策略提供了重要的理论指导依据。
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    农业保险市场结构、空间依赖性与农业保险条件收敛研究
    黄琦, 陶建平, 张红梅
    2017 (5):  25-32.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.004
    摘要 ( 948 )   PDF(1133KB) ( 749 )  
    我国农业保险存在明显的区域差异,弱化了农业保险的普惠性本质,其根源是我国农险市场存在高寡占的市场结构。解决农业保险发展的区域差异问题是农业保险升级的聚焦点。本文基于中国31个省(市)2007-2014年面板数据,测量了农业保险市场竞争度HHI,并以空间计量方法研究农业保险市场结构对农业保险区域收敛发展的影响。研究表明:(1)我国农业保险市场结构及农业保险密度均存在显著的空间依赖性;(2)在控制变量后,区域农业保险发展遵循收敛性理论,条件收敛速度为24.37%,其中17.725%的条件收敛速度由农业保险自身市场结构决定,6.645%的条件收敛速度由"空间溢出效应"决定;(3)财政支农的"挤出效应",导致依赖财政补贴支持的农业保险发展速度降低;高效的农业保险赔付产生的"示范效应",是提升投保积极性的重要举措。
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    国际原油价格拐点分析及统计推断
    柴建, 卢全莹, 周友洪, 邢丽敏, 汪寿阳
    2017 (5):  33-41.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.005
    摘要 ( 1011 )   PDF(1404KB) ( 964 )  
    原油具有战略和金融双重属性。原油价格波动分析一直是全球的研究热点,特别是油价大幅波动的拐点对能源金融行业的相关人员至关重要。基于此,本文对国际原油价格拐点分析及统计推断进行了探索性研究,以原油月度价格作为研究对象,集成构建PPM-KM国际原油价格拐点分析模型以适应国际原油价格拐点后验概率的测算、聚类及识别。首先,基于PPM模型测算出国际原油价格序列突变的后验概率,并结合K-Means聚类方法给出原油价格突变后验概率识别阈值,对原油价格的历史突变进行识别和分析。其次,以比较符合描述突变规律的泊松分布,对数-正态分布,幂律分布三种分布,构建国际原油价格拐点统计推断模型,对原油月度价格的突变规律进行概率模拟并比较分析。结果表明,1986年-2015年期间共发生37次显著的油价突变。在不同的时点,市场供需结构的失衡、突发地缘政治事件、美元指数、全球经济发展情况分别成为油价突变的主因。通过对油价突变点时间间隔的分布拟合,本文初步认为国际原油月度价格拐点的时间间隔服从幂律分布的假设是合理的。
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    重大工程供应链协同合作利益分配研究
    时茜茜, 朱建波, 盛昭瀚
    2017 (5):  42-51.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.006
    摘要 ( 1070 )   PDF(1470KB) ( 1003 )  
    本文以重大工程中承包商与供应商协同合作问题为研究对象,考虑到决策主体的决策环境、决策顺序和决策目的的不同,从分散决策模式、集中决策模式两种模式分别建立相应的协同合作动态博弈模型,模型构建考虑到承包商与供应商的异质性,从而突出两者对协同合作贡献的不同权重,并分析给出不同模式下的最优利益分配机制、最优努力程度和供应链系统最优收益,最后进行比较分析与数值模拟。研究结果表明:当承包商和供应商的努力都对产出有影响时,不管哪种决策模式,承包商与供应商的协同合作必须要分享收益才可以激发合作积极性,而收益分配系数只与双方的产出贡献权重有关;存在双边道德风险时,承包商在分散决策模式下的收益高于集中决策模式,因而承包商倾向于选择分散决策模式,而供应商则相反,但承包商与供应商选择集中决策模式对供应链系统整体收益最优。
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    随机产出下数量柔性采购策略研究
    何波, 张霞
    2017 (5):  52-60.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.007
    摘要 ( 1113 )   PDF(1300KB) ( 784 )  
    本文研究制造商如何利用数量柔性采购管理供应商随机产出带来的风险。制造商的主要供应商的产出是随机的且单价较低,另外一个供应商以数量柔性合同方式提供产品给制造商且单价较高。分别讨论了确定需求和随机需求下制造商的采购策略,分析了不同条件下制造商的订货决策,得出了制造商单源订货和双源订货的条件。
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    企业间信息系统能力影响合作绩效的机理研究
    朱树婷, 仲伟俊, 梅姝娥
    2017 (5):  61-69.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.008
    摘要 ( 1033 )   PDF(1047KB) ( 857 )  
    企业网络化运作为企业间信息系统(IOS)的应用带来挑战。为研究网络化运作环境下信息系统的价值创造问题,本文提出IOS能力的概念和构成,分析企业的网络嵌入水平和企业间流程的双元性,基于信息技术(IT)过程观建立IOS能力影响合作绩效的理论模型。使用213家中国制造企业的调查数据进行层级回归分析发现:企业间流程匹配和流程弹性交互作用对合作绩效产生正向影响;IOS集成能力和IOS重构能力对企业间流程的双元性具有积极作用;网络嵌入水平对IOS能力影响企业间流程产生消极影响。本文揭示了IOS能力影响企业间合作绩效的机理,是对信息系统商业价值研究的深化和拓展,为企业在网络化运作环境中应用IOS进行价值创造提供指导。
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    基于病毒协同遗传算法的自动化立体仓库货位优化模型
    李鹏飞, 马航
    2017 (5):  70-77.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.009
    摘要 ( 1168 )   PDF(1823KB) ( 732 )  
    自动化立体仓库是一个错综复杂的存储系统,货位优化问题直接影响自动化立体仓库的工作效率。针对自动化立体仓库的货位选择问题,本文提出以出入库效率和货架稳定性为优化因素的货位优化模型,并采取病毒协同遗传算法对优化模型进行仿真。最后对仿真结果及货位优化前,病毒协同遗传算法优化后,传统遗传算法优化后三者的对比结果进行分析,结果说明病毒协同遗传算法(VEGA)能有效实现自动化立体仓库货位优化,是提高货物出入库效率和货架的稳定性的一种有效方法。
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    带软时间窗的需求依订单拆分车辆路径问题及其禁忌搜索算法
    符卓, 刘文, 邱萌
    2017 (5):  78-86.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.010
    摘要 ( 1287 )   PDF(1059KB) ( 1054 )  
    需求可拆分车辆路径问题是车辆路径问题中的重要类型,又可分为需求可任意(按计量单位)拆分和需求依订单拆分两种子类型,在配送车辆路径优化等实际问题中有着广泛的应用背景。综合考虑客户需求依订单拆分和客户对于被服务时间的要求,本文针对带软时间窗的需求依订单拆分车辆路径问题及其优化算法进行研究。建立了问题的数学模型,设计了求解的禁忌搜索算法,以Solomn标准算例为基础构造算例对算法进行测试,并将求解结果与相关文献中的结果进行比较。结果表明,算法收敛性较好,为解决该类问题提供了一种方法。
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    电器电子产品基金补贴和市场合作对正规回收渠道的影响研究
    刘慧慧, 刘涛
    2017 (5):  87-96.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.011
    摘要 ( 1166 )   PDF(1479KB) ( 757 )  
    目前,我国大部分废旧电器电子产品流入了不具备拆解资质的非正规回收渠道,给具备拆解资质的正规渠道带来较大竞争。鉴于此,本文研究政府补贴和市场合作对正规渠道的扶持作用。一方面正规渠道可以获得回收处理基金提供的拆解补贴。另一方面,基于两种渠道不同的回收处理方式,本文引入正规渠道与再制造商合作的市场机制,即正规渠道可以转让较高质量的旧品给再制造商进行加工再制造。本文首先研究正规和非正规渠道之间的回收竞争,建立依据质量进行回收定价的博弈模型。根据两种渠道不同的处理方式划分三种竞争情景,分别求解均衡解,研究在不同质量段上两种渠道的回收定价和再制造商在旧品转让中的定价决策。随着补贴水平和再制造品价格的提高,探讨补贴机制对回收竞争的影响,分析市场合作机制对于提高正规渠道竞争能力的作用。结果发现补贴可以有效提高正规渠道的竞争力,当政府补贴不是很高时,市场合作机制可以对正规渠道发挥重要的支撑作用。
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    考虑产品品牌效应的多产品多制造商纳什均衡策略
    戢守峰, 姜力文, 孙琦, 喻海飞
    2017 (5):  97-108.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.012
    摘要 ( 1216 )   PDF(1692KB) ( 726 )  
    在多产品多制造商的生产-销售系统中,考虑制造商是否开发APP的渠道选择问题,分析了APP丰富度、产品间的可替代程度及产品的品牌效应对生产-销售系统定价策略的影响,构建了生产-销售系统逆需求模型,得到四种渠道选择与定价策略下的子博弈纳什均衡解。结果表明:产品品牌效应的增加有利于提高生产-销售系统总需求与总利润,产品可替代程度的增加会导致企业低价恶性竞争,降低生产-销售系统总利润,APP丰富度的增加可以为企业带来更多收益,挖掘潜在市场需求,APP的开发使得企业与消费者双赢,并且两个制造商均选择开发APP是帕累托最优策略。
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    差价合约市场力抑制效应的Bertrand博弈模型分析
    蒲勇健, 孙衔华
    2017 (5):  109-115.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.013
    摘要 ( 1152 )   PDF(1141KB) ( 1160 )  
    本文通过拓展经典的Bertrand对称双寡头博弈模型,运用勒拿指数测度电力市场绝对电量差价合约对发电商市场力的抑制效应。在发电商二次幂函数成本函数假定下,得到了双寡头对称发电商Bertrand博弈纳什均衡的解析表达式,并且发现发电商绝对量差价合约电量的增加会导致发电商均衡状态勒拿指数的可能取值范围会下降,因而具有抑制其市场力的效应。本文获得的拓展Bertrand博弈模型还将经典Bertrand博弈模型加以推广,得到二次幂函数成本函数条件下存在正均衡利润Bertrand的充分必要条件,为研究差价合约的其他相关问题提供了工具。
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    博弈参与水平对无标度网络上合作行为演化的影响
    谢逢洁, 武小平, 崔文田, 陈子凤
    2017 (5):  116-124.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.014
    摘要 ( 1067 )   PDF(1KB) ( 841 )  
    通过仿真实验分析囚徒困境博弈和雪崩博弈在无标度网络上的动态演化,进而考察个体的博弈参与水平对无标度网络上合作行为演化的影响。在理论模型中,个体的博弈参与水平通过个体每次博弈的交互作用邻居数量来衡量。实验结果表明,个体的博弈参与水平表现出对无标度网络合作行为的正向影响作用,无标度网络上的群体合作水平随着个体博弈的交互作用邻居数量增多而提高。通过结果分析发现,不同连接度的个体在博弈参与水平提高的条件下,均表现出更强的抵御背叛的能力;其主要原因在于,高连接度个体在积极参与博弈的条件下更趋向于合作,进而影响到低连接度个体对合作行为的选择。
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    基于不完全信息动态博弈模型的大型客机主制造商-供应商协同合作策略研究
    易凯凯, 朱建军, 张明, 王翯华
    2017 (5):  125-134.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.015
    摘要 ( 1228 )   PDF(1105KB) ( 1116 )  
    研究大型客机在"主制造商-供应商"模式下的协同合作均衡策略问题。本文针对我国大型客机主制造商发展时间较短,在部分子系统的核心技术能力处于"弱势"的特点,但通过与供应商协同合作能有效解决子系统的生产制造问题,所以供应商的合作态度会影响大型客机的生产质量与效率。考虑收益分配和订购量对供应商的激励作用,以及主制造商核心技术能力的信息不完全对供应商的诱导作用,提出了基于不完全信息的主制造商、供应商的协同合作博弈模型。研究了两方博弈过程中各方可能的均衡策略以及不同策略的形成条件。研究结果表明,收益分配系数和订购量会影响合作均衡策略,主制造商采用混同策略优于分离策略。本文从主制造商视角研究合作均衡策略,揭示了主制造商激励供应商积极合作的问题,为大型客机主制造商供应商的长期战略合作的策略制定提供解决依据。
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    顾客选择行为对自提点选址的影响研究
    陈义友, 张锦, 罗建强
    2017 (5):  135-144.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.016
    摘要 ( 1180 )   PDF(1145KB) ( 924 )  
    自提点选址是企业推广顾客自提模式和抢占末端配送市场份额的战略决策之一。与其它物流设施不同,自提点直接面向顾客,顾客可选择是否接受区域中自提点的服务。为使顾客自提量最大化,考虑顾客如何选择目标自提点是至关重要的。为此,考虑顾客取货距离和自提点吸引力等因素,基于竞争选址和逐渐覆盖理论,设计了顾客对自提点的分段效用函数。在此基础上,利用MNL模型和需求弹性函数分别构建了随机选择模型和最优选择模型。为高效地求解模型,设计了免疫算法,并用一个随机算例进行验证。结果显示,顾客选择行为对自提点选址有重要的影响,企业在作决策之前有必要详实地调查顾客的选择行为。
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    移动社交网络营销效果的影响因素实证研究
    车诚, 戚晓琳, 马万祺, 邵冬雁
    2017 (5):  145-149.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.017
    摘要 ( 1614 )   PDF(867KB) ( 1477 )  
    随着通信技术发展,移动社交网络等前沿新媒体成为企业新型的营销工具。移动社交营销的效果是有目共睹的,但是移动社交网络营销效果的影响因素及作用路径还有待深入的研究。本文经过文献的梳理,从领导战略、品牌管理、客户关系、资源和能力四个维度提出了企业移动社交网络应用的17个影响因素,并基于对青岛市103家企业的调研,运用因子分析和多元逐步回归联合分析方法进行实证研究,分析移动社交网络促进企业营销效果的影响因素。结果表明,品牌管理因素对营销效果的影响最大,应用模式、客户关系、领导者因素对移动社交网络营销效果都有显著的正相关关系,资源投入和技术投入因素也起着重要作用。研究结论较为全面的反映了移动社交网络环境下企业营销的影响因素和作用机制,对于企业实施移动社交网络营销具有较大的参考价值。
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    一种强兼容性的灰色通用预测模型及其性质研究
    曾波, 刘思峰, 曲学鑫
    2017 (5):  150-156.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.018
    摘要 ( 944 )  
    预测建模对象的复杂性导致了灰色模型形式的多样性与结构的互不兼容性,通过在灰色模型中引入因变量滞后项、线性修正项及常数修正项,构建了一种强兼容性的灰色通用预测模型(CGPM),证明了CGPM模型与多变量GM(1,N)模型与GM(0,N)模型及单变量GM(1,1)模型、DGM(1,1)模型及NDGM(1,1)模型的转换条件与等价性质,最后通过实例对CGPM模型的有效性进行了验证;研究成果对优化灰色模型结构、提高灰色模型通用性与普适性具有积极意义。
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    基于离散灰色模型的农村水环境政策减排效应及其空间分异性研究
    张可, 马成文, 丰景春, 薛松
    2017 (5):  157-166.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.019
    摘要 ( 2304 )  
    我国农村水环境污染日益严重,准确地度量各类农村水环境治理措施的减排效果对于后续政策制定具有重要的参考价值。由于农村水环境污染物监测数据偏少,且存在非平稳性特征,传统方法难以有效度量各类政策作用效果。为此,本文采用多变量离散灰色模型构建减排量测度方法并进行实证研究。首先,梳理了1995年以来我国颁布的农村水环境管理政策,根据政策内容和目标进行归类并选择代表性政策;然后,采用单元调查评估法核算农村各类水污染物排放量;进而将各类政策作为虚拟驱动项引入多变量灰色模型,并采用竞争性模型策略设定一系列减排测度模型,通过适配结果选择最优模型从而度量各类水环境政策的减排效应。研究结果表明,(1)我国农村水环境管理政策总体上具有较好的减排效果,COD、TN、TP三类污染物的年均减排量分别为54.25、66.08和12.9万吨。(2)三类政策减排效应存在一定差异性,"产业与经济型"政策群的减排效应低于"命令控制型"和"自愿参与型"政策。(3)省际层面的政策减排效应存在一定的空间聚集特征。最后,提出了我国农村水环境管理的对策建议。本研究为数据匮乏条件下的政策效应测度提供了借鉴和参考。
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    面向旅游突发事件的客流量混合预测方法研究
    陈荣, 梁昌勇, 陆文星, 董骏峰, 葛立新
    2017 (5):  167-174.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.020
    摘要 ( 1110 )  
    由于旅游突发事件的突然爆发性、危害性及信息不对称性,导致旅游客流量在短时间内发生急剧变化,原有模式被打破,非线性趋势和线性特征交织的随机性趋势明显,为旅游客流量正常预测带来极大的难度。本文提出一种面向旅游突发事件客流量混合预测方法,即支持向量回归(Support Vector Regression,SVR)和自回归求和移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average,ARIMA)结合的混合预测方法:首先通过SVR预测旅游突发事件时期客流量,然后再用ARIMA预测SVR预测值的残差部分,最后将两者预测结果相加;同时针对客流量复杂特征,采用一种混沌粒子群算法(Chaos Particle swarm optimization,CPSO)实现对SVR参数选择。来自黄山风景区汶川地震时期客流量相关数据验证表明,混合预测模型优于单一预测方法,为旅游突发事件时期客流量预测提供了一种有效选择。
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    企业组织内部学习、外部学习及其协同作用对组织绩效的影响——内部结构和外部环境的调节作用研究
    陈国权, 刘薇
    2017 (5):  175-186.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.021
    摘要 ( 1327 )   PDF(1KB) ( 931 )  
    尽管前人对于组织学习与组织绩效的关系已经展开了较多的研究,但是组织学习对组织绩效产生的影响并不是孤立的,组织学习要与组织内、外部情境因素相适应才能更好地发挥作用。内部学习和外部学习是强调组织学习不同来源的两种重要类型,而内部学习、外部学习及二者的协同作用对组织绩效的影响,会受到组织内部结构和外部环境怎样的调节作用还尚未得到探索和研究。本研究采用来自中国企业的213个样本,根据调查数据发现了,组织外部环境和内部结构特征对组织学习与组织绩效的关系同时起到了调节作用。组织外部环境动态性越高,组织内部有机结构程度越高,组织内部学习和外部学习对组织绩效的提升作用越明显。然而,在探讨不同内、外部环境条件下,内部和外部学习的协同作用对组织绩效的影响时,研究发现有机结构依旧能够支持内部学习和外部学习协同发挥对绩效的促进作用,而动态性较高的环境却不利于内部学习和外部学习的协同,只有在稳定性较低的环境中,内部学习和外部学习才能协同促进组织绩效。本研究的特点在于系统地分析组织内、外部学习及二者的交互作用更好地提升组织绩效的环境和条件,同时考虑组织内部结构和外部环境两种情境因素的作用,对组织学习理论发展做出了一定的贡献,对管理实践也有一定的启示作用。最后,对研究的局限性进行了分析,并提出未来改进和发展的方向。
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    企业社会责任与盈余管理:基于中国沪深股市A股制造业上市公司的实证研究
    宋岩, 滕萍萍, 秦昌才
    2017 (5):  187-196.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.05.022
    摘要 ( 1436 )   PDF(1KB) ( 1000 )  
    本文以沪深两市A股制造业上市公司为研究对象,基于2012-2014年的面板数据,运用STATA 12探讨企业社会责任对应计和真实盈余管理的不同影响。对于企业社会责任的衡量,本文运用因子分析法构建了我国制造业企业社会责任评价体系,将科技创新、质量安全等纳入评价体系中,将各企业的综合得分作为社会责任的衡量指标;对于应计盈余管理的计量,本文运用修正的琼斯模型;对于真实盈余管理的计量,本文借鉴Roychowdhury的做法将异常的产品成本、经营活动净流量、酌量性费用三部分的综合指标作为真实活动盈余管理的衡量指标。研究结果发现:制造业上市公司会同时进行应计和真实盈余管理两种方式,且企业社会责任与应计盈余管理、真实盈余管理均呈显著的负相关关系,这表明企业履行社会责任是一种道德行为,履行社会责任好的企业,其信息披露更加透明,从而抑制盈余管理行为。此研究结果进一步丰富了企业社会责任与盈余管理的相关研究,对制造业的监管提供了指导性建议。
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