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中国管理科学 ›› 2003, Vol. ›› Issue (3): 1-5.
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胡海鹏, 方兆本
收稿日期:2002-09-23
出版日期:2003-06-28
发布日期:2012-03-06
HU Hai-peng, FANG Zhao-ben
Received:2002-09-23
Online:2003-06-28
Published:2012-03-06
摘要： 本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上给出了资产收益率为正态和非正态分布假设下这三种类型VaR的计算方法,从而为资产组合管理者提供了更多有关投资组合市场风险的信息。
中图分类号:
胡海鹏, 方兆本. 投资组合VaR及其分解[J]. 中国管理科学, 2003, (3): 1-5.
HU Hai-peng, FANG Zhao-ben. Portfolio Value-at-Risk and its Decomposition[J]. Chinese Journal of Management Science, 2003, (3): 1-5.
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