银行股东权益的利率弹性对银行利率风险的测度

中国管理科学 ›› 2002, Vol. ›› Issue (3): 26-28.

银行股东权益的利率弹性对银行利率风险的测度

罗大伟, 万迪方

西安交通大学管理学院, 陕西, 西安, 710049

收稿日期:2001-05-22 修回日期:2001-10-12 出版日期:2002-06-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(79970013);国家教育振兴行动计划专项资金(A2,9-GL)

The Measure of Interest Rate Elasticity of Bank Equity to Bank’s Interest Rate Risk

LUO Da-wei, WAN Di-fang

School of Management, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China

Received:2001-05-22 Revised:2001-10-12 Online:2002-06-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 我们在银行股东权益价值模型的基础上,推导了测度银行利率风险暴露水平的一个指标———银行股东权益的利率弹性的表达式,并总结了它与相关经济变量之间的相互关系。这一研究对于银行管理与控制其利率风险的意义在于,我们能够量化银行在任意时刻的利率风险暴露水平,并隐含了对远期利率的预测,更重要的是,我们从中能够发现降低银行股东权益的利率弹性,从而降低银行利率风险暴露水平的途径。

关键词: 银行, 利率风险, 股东权益的价值, 股东权益的利率弹性

Abstract: From the model of the value of bank equity,we derive the expression of the interest rate elasticity of bank equity,which is an indicator regarded as the measure of a bank’s interest rate risk exposure,and conclude the relation of the indicator and some related variables.Form the sense that the bank to manage and control it’s interest rate risk,the significance of our researches lies in that we can quantify the level of interest rate risk exposure at any time and implicitly predict the forward rate,and what’s more,we find a method by which we can reduce the interest rate elasticity of bank equity so as to reduce the level of interest rate risk exposure.

Key words: bank, interest rate risk, value of equity, interest rate elasticity of equity

中图分类号:

C931
F830

罗大伟, 万迪方. 银行股东权益的利率弹性对银行利率风险的测度[J]. 中国管理科学, 2002, (3): 26-28.

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