上升敲出期权定价模型的求解方法研究

中国管理科学 ›› 2002, Vol. ›› Issue (6): 23-26.

上升敲出期权定价模型的求解方法研究

吴云, 何建敏

东南大学经济管理学院, 南京, 210096

收稿日期:2001-09-26 出版日期:2002-12-28 发布日期:2012-03-06

Stvdy on the Solutions of Up-Knock-out Option Pricing Model

WU Yun, HE Jian-min

College of Economics and Management, Southeast Univ., Nanjing 210096, China

Received:2001-09-26 Online:2002-12-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文首先阐述了一种新型期权——上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性。

关键词: 新型期权, 上升敲出期权定价模型, 新的格法

Abstract: In this paper,firstly,a kind of exotic options——Up Knock-out Option and its pricing model are dissertated;then,a new lattice approach to solve the model is put forward.In addition,the approach is extended to solve a double-barrier option pricing.At last,examples and empirical analysis which indicate the validity and fast convergence of the approach are provided.

Key words: exotic options, up-knock-out option pricing model, new lattice approach

中图分类号:

F830.9

吴云,何建敏. 上升敲出期权定价模型的求解方法研究[J]. 中国管理科学, 2002, (6): 23-26.

WU Yun,HE Jian-min. Stvdy on the Solutions of Up-Knock-out Option Pricing Model[J]. Chinese Journal of Management Science, 2002, (6): 23-26.

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