中国股票市场价格波动的尺度特性

中国管理科学 ›› 2003, Vol. ›› Issue (1): 1-5.

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中国股票市场价格波动的尺度特性

何建敏, 朱林, 常松

东南大学经济管理学院南京 210096

收稿日期:2001-07-27 出版日期:2003-02-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(79970096)

Scale Property of Price Fluctuation of Chinese Stock Market

HE Jian-min, ZHU Lin, CHANG Song

School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 210096, China

Received:2001-07-27 Online:2003-02-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 股票价格波动的尺度特性是价格波动的重要特征,对其深入的研究对于衍生工具定价、风险控制、市场监管和价格预测等一系列金融市场中的重大研究课题具有极其重要的意义,本文针对我国股票市场的价格波动,不仅对传统的PDF的尺度特性进行了深入地研究,更进一步研究了意义重大的相关性尺度特性,为我国股票市场上述各类研究课题提供了坚实的实证依据和理论上有益的启发。

关键词: 尺度, 分形, 价格波动, 股票市场

Abstract: Scale property is the important property of price fluctuationDeep research of it will result in important influence to the derivative price,risk control,market management and price forecastingBased on Chinese stock market,this paper studies not only the traditional PDF’s scale property,butalso the important correlation scale properyThen this paper gives the empirical evidence and useful illumination to the research mentioned above of Chinese stock market.

Key words: scale, fractal, price fluctuation, stock market

中图分类号:

F830.9

何建敏, 朱林, 常松. 中国股票市场价格波动的尺度特性[J]. 中国管理科学, 2003, (1): 1-5.

HE Jian-min, ZHU Lin, CHANG Song. Scale Property of Price Fluctuation of Chinese Stock Market[J]. Chinese Journal of Management Science, 2003, (1): 1-5.

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中国股票市场价格波动的尺度特性

Scale Property of Price Fluctuation of Chinese Stock Market

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