投资项目集合选择问题的非线性规划模型与解法研究

中国管理科学 ›› 2008, Vol. 20 ›› Issue (6): 82-86.

投资项目集合选择问题的非线性规划模型与解法研究

解百臣, 吴育华, 杨顺元

天津大学管理学院, 天津 300072

收稿日期:2008-08-23 修回日期:2008-11-17 出版日期:2008-12-31 发布日期:2008-08-20
作者简介:吴育华(1944- ),男(汉族),上海人,天津大学管理学院,博导,中国运筹学会副理事长,研究方向:冲突分析.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(70871085);天津大学青年教师培养基金(TJU-YFF-08B09)

On the Non-Linear Programming Model of the Investment Portfolio Selection Problem

XIE Bai-chen, WU Yu-hua, YANG Shun-yuan

Management School, Tianjin University, Tianjin 300072, China

Received:2008-08-23 Revised:2008-11-17 Online:2008-12-31 Published:2008-08-20

摘要/Abstract

摘要： 基于项目集合选择问题的定义,给出了项目集合选择问题求解的一般步骤。依据投资方案组合选择问题的非线性特性,构建了投资项目集合选择问题的非线性规划模型,在此模型的基础上提出了基于外点法求解此类问题的改进贪婪搜索算法。研究了采用surrogate松弛模型确定初始点和运用改进的贪婪算法搜索最优解的具体实现方法,给出了实现算法的具体步骤。

关键词: 投资项目集合选择, 非线性, surrogate松弛模型, 改进的贪婪搜索算法

Abstract: Based on the conception of subset selection problem,the general processes for solving the problem are given.As the investment portfolio selection problem is of non-linear feature,an aimed model of the investment port folioselection problem is formulated.Therefore,an exterior point heuristic algorithm is constructed,the surrogate model aimed to deter mine original point and the advanced greedy search algorithm aimed to obtain optimal point are put forward,and the whole processes of the algorithm are addressed.

Key words: investment portfolio selection, non-linear, surrogate model, advanced greedy search algorithm

中图分类号:

C931

解百臣, 吴育华, 杨顺元. 投资项目集合选择问题的非线性规划模型与解法研究[J]. 中国管理科学, 2008, 20(6): 82-86.

XIE Bai-chen, WU Yu-hua, YANG Shun-yuan. On the Non-Linear Programming Model of the Investment Portfolio Selection Problem[J]. Chinese Journal of Management Science, 2008, 20(6): 82-86.

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