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中国管理科学

中国管理科学 ›› 2007, Vol. 15 ›› Issue (5): 36-41.

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具扩散项的带免赔额的Erlang(2)问题的破产概率

孙树旺, 江涛   

  1. 南京财经大学金融学院保险精算专业 江苏南京210046
  • 收稿日期:2006-10-15 修回日期:2006-06-20 出版日期:2007-10-31 发布日期:2007-10-31
  • 作者简介:孙树旺(1981- ),男(汉族),山东济南人,南京财经大学金融硕士研究生,研究方向:保险精算、应用概率统计.
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅哲社资助项目(04SJB630005)

Some Results for Ruin Probability of Stop-Loss Reinsurance with Diffusion and Erlang(2)

SUN Shu-wang, JIANG Tao   

  1. Department of Insurance& Actuaries, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210046, China
  • Received:2006-10-15 Revised:2006-06-20 Online:2007-10-31 Published:2007-10-31

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被引次数

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摘要： 本文从具有扩散项的模型出发,最终在个体理赔额服从Erlang(2)分布情形下利用解高阶微分-差分方程和鞅的办法得到了与免赔额d有关的原、再保的相应破产概率ψ(u)以及调节系数的表达公式。所得结果不仅仅直接的推广了文献[7]的相关结论,尤其在再保险的场合下研究该模型的文献还不多见,而且在保险资金可以入市的经济背景下也是具有现实意义的。

关键词: Erlang(2)过程, 停止-损失再保险, 破产概率, 调节系数

Abstract: This paper researches ruin probabilities of insurance company and reinsurance company with diffusion terms. Under the assumptions that the claim has an Erlang (2) distribution,the relationship between deductible and the corresponding ruin probabilities is obtained The results not only extend Francois and Gerber's corresponding results for classical Cramer-Lundberg risk model,but also have the actual value on the background of revenues of insurance company having the rights to purchase risky assets.

Key words: gamma distribution, stop-loss reinsurance, ruin probabilities, adjustment coefficient

中图分类号: