基于“三性”分析的商业银行经营绩效综合评价模型

中国管理科学 ›› 1999, Vol. ›› Issue (4): 58-67.

基于“三性”分析的商业银行经营绩效综合评价模型

迟国泰, 朱战宇, 徐琤

大连理工大学管理学院大连116024

收稿日期:1999-05-25 出版日期:1999-12-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家自然科学基金(79770011);加拿大国际开发署(CIDA)中—加大学与产业合作项目(CCUIPP)

Three-Element-Based Comprehensive Evaluation Model on Commercial Bank’s Operating Performance

Chi Guotai, Zhu Zhanyu, Xu Cheng

Management College, Delian University of Science & Engineering, Delian 116024

Received:1999-05-25 Online:1999-12-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 流动性、安全性和盈利性(统称为“三性”是商业银行经营管理的基本原则。它们之间既相互依存又相互冲突和矛盾。协调处理这三者之间的关系,一直是评价商业银行经营绩效的难点。本文所建立的综合评价模型,其指标体系涵盖了流动性、安全性和盈利性三个方面,将银行经营绩效层层分解为具体的财务报表数据,合理解决了同一指标在对“三性”产生不同影响时的评分问题。将“三性”之间的制约矛盾量化为具体的模型。

关键词: 流动性, 安全性, 盈利性, 银行经营绩效

Abstract: Liquidity, security and profitability are the three basic elements of commercial bank’s operating principles. Since they are interdependent, interactive and contradictory to one another, it is a challenging issue for commercial banks to balance these three elements harmoniously. This paper introduces a comprehensive evaluation model on commercial bank’s operating performance. The model’s index system reflects liquidity, security and profitability, and divides the commercial bank’s operating performance into relevant data of financial statements. And the model rationally solves the marking problem when one index makes different effects on the liquidity, security and profitability, quantifies the interaction among the three elements.

Key words: liquidity, security, profitability, commercial bank’s operating performance

迟国泰, 朱战宇, 徐琤. 基于“三性”分析的商业银行经营绩效综合评价模型[J]. 中国管理科学, 1999, (4): 58-67.

Chi Guotai, Zhu Zhanyu, Xu Cheng. Three-Element-Based Comprehensive Evaluation Model on Commercial Bank’s Operating Performance[J]. Chinese Journal of Management Science, 1999, (4): 58-67.

[1]	马丹, 王春峰, 房振明. 流动性供给与日内价格效率——基于中国股票市场的实证研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(7): 57-67.
[2]	姜闪闪, 范宏. 双渠道风险传染下银行系统稳定性分析[J]. 中国管理科学, 2020, 28(11): 51-60.
[3]	刘家松, 张博, 罗琦. 外资参股、董事会特征与商业银行经营绩效——基于中国121家商业银行的实证分析[J]. 中国管理科学, 2019, 27(9): 119-129.
[4]	刘霞, 刘善存, 张强. 多基本面下异质交易者竞争及流动性分析[J]. 中国管理科学, 2019, 27(5): 23-31.
[5]	何迪, 周勇. 基于状态空间模型的宏观经济因素对股市流动性的建模分析[J]. 中国管理科学, 2019, 27(5): 42-49.
[6]	尹海员, 朱旭. 投资者异质信念、预期演化与股票市场流动性[J]. 中国管理科学, 2019, 27(10): 12-21.
[7]	石玉山, 刘海龙, 胡友群. 考虑流动性和组合再平衡风险的股票质押率优化模型[J]. 中国管理科学, 2018, 26(1): 81-89.
[8]	刘琦, 杨招军. 业绩敏感性债券对资产流动性的影响[J]. 中国管理科学, 2017, 25(12): 1-8.
[9]	刘志东, 严冠. 基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计特征研究[J]. 中国管理科学, 2016, 24(5): 18-30.
[10]	刘睿智, 周勇. 期现货市场订单流动性层面的“遛狗效应”——基于交易量刻度的高频交易数据研究[J]. 中国管理科学, 2016, 24(4): 19-26.
[11]	姚登宝, 刘晓星, 张旭. 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析[J]. 中国管理科学, 2016, 24(2): 1-10.
[12]	苏辛, 周勇. 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证研究[J]. 中国管理科学, 2015, 23(7): 1-9.
[13]	周芳, 张维, 周兵. 基于流动性风险的资本资产定价模型[J]. 中国管理科学, 2013, 21(5): 1-7.
[14]	崔长峰, 刘海龙. 基于债权终止的可违约债券定价[J]. 中国管理科学, 2012, (4): 8-17.
[15]	高芳, 傅仁辉. 会计准则改革、股票流动性与权益资本成本——来自中国A股上市公司的经验证据[J]. 中国管理科学, 2012, (4): 27-36.