具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率

中国管理科学 ›› 2006, Vol. ›› Issue (6): 11-15.

具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率

江涛

南京财经大学, 江苏, 南京, 210003

收稿日期:2006-01-07 修回日期:2006-10-11 出版日期:2006-12-28 发布日期:2012-03-07
基金资助:
国家自然科学基金项目资助(70471071);江苏省教育厅哲社项目(04SJB630005)

Ruin Probabilities of Stop-Loss Reinsurance with Diffusion

JIANG Tao

Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210003, China

Received:2006-01-07 Revised:2006-10-11 Online:2006-12-28 Published:2012-03-07

摘要/Abstract

摘要： 本文在具有扩散项的假定下,研究了原保险公司、再保险公司的破产问题.在索赔随机变量为指数情形,得到了免赔额与破产概率之间的关系,并且得到了如下的结果:1.随机风险模型生存概率的表达公式,从而得到了由扰动导致的破产概率的表达公式.2.分别得到了两类保险公司破产概率的表达公式.所得结果不仅推广了文献[1]的结果,而且使用的方法具有一定的独立价值.

关键词: 停止-损失再保险, 免赔上限额, 破产概率

Abstract: This paper researches ruin probabilities of insurance company and reinsurance company.Under the assumptions that the diffusion term is considered,in the case that claimsize is of exponential distribution,the relationship between deductible and ruin is obtained.The survival probabilities(so that ruin probabilities) are obtained on the corresponding insurance and reinsurance companies.The results not only extend the result of reference[1],but the methods used is also of independent value.

Key words: stop-loss reinsurance, deductible cap, ruin probabilities

中图分类号:

O211.4
F224

江涛. 具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率[J]. 中国管理科学, 2006, (6): 11-15.

JIANG Tao. Ruin Probabilities of Stop-Loss Reinsurance with Diffusion[J]. Chinese Journal of Management Science, 2006, (6): 11-15.

[1]	谭英贤, 杨招军. 基于债务协商视角的债转股定量研究[J]. 中国管理科学, 2019, 27(4): 13-24.
[2]	谭英贤, 杨招军, 罗鹏飞. 二级资本债与薪酬设计[J]. 中国管理科学, 2017, 25(3): 30-38.
[3]	白哲, 李孟刚. 基于条件破产概率的保险公司财务预警与资本分配[J]. 中国管理科学, 2016, 24(7): 36-42.
[4]	白哲, 李孟刚. 基于条件破产概率的保险公司财务预警与资本分配[J]. 中国管理科学, 2016, 24(7): 36-42.
[5]	王宗润, 马振, 周艳菊. 核心企业回购担保下的保兑仓融资决策[J]. 中国管理科学, 2016, 24(11): 162-169.
[6]	白建明, 尹晓玲, 陈云. 重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形[J]. 中国管理科学, 2014, 22(11): 114-121.
[7]	毛泽春, 刘锦萼. 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达[J]. 中国管理科学, 2007, 15(5): 23-28.
[8]	孙树旺, 江涛. 具扩散项的带免赔额的Erlang(2)问题的破产概率[J]. 中国管理科学, 2007, 15(5): 36-41.
[9]	李健伦, 方兆本. 估算我国保监会对产险业的容许破产概率[J]. 中国管理科学, 2006, (4): 6-12.
[10]	江涛. Erlang风险模型有限时间的破产概率[J]. 中国管理科学, 2006, (1): 112-116.