多阶段资产投资的动态规划决策模型

中国管理科学 ›› 2001, Vol. ›› Issue (3): 55-61.

多阶段资产投资的动态规划决策模型

宿洁, 刘家壮

山东大学数学院, 山东济南250100

收稿日期:2000-07-17 出版日期:2001-06-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(79790130)

A Model of Multi-Period Assets Investment

SU Jie, LIU Jia-zhuang

Mathematical Institute, Shandong University, Jinan 250100, China

Received:2000-07-17 Online:2001-06-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文针对多阶段资产投资问题,给出了在满足一定的风险承受能力情况下的、以最终的总收益尽可能大为决策目标的资产投资组合问题的一个多阶段动态规划决策模型,从中可以求得多阶段投资的整休最优投资组合。继而讨论了其与单阶段投资模型的关系。最后把模型转化为线性动态规划模型。

关键词: 多阶段资产投资, 投资阶段, 收益, 风险, 动态规划

Abstract: This paper sets up a dynamic programming model of the multi-period assets investment,with maximizing the final total return under the upper bound of the risk.From the model,we can attain the real combination in each period of the optimal multi-period investment.

Key words: multi-period assets investment, investment period, return, risk, dynamic programming

中图分类号:

C931:O224

宿洁,刘家壮. 多阶段资产投资的动态规划决策模型[J]. 中国管理科学, 2001, (3): 55-61.

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