基于均值回复模型的VIX期权定价——源于日历时间与内在时间的视角
尹亚华, 吴恒煜, 朱福敏
VIX Option Pricing Based on Mean Reverting Model——From the Perspective of Calendar Time and Intrinsic Time
YIN Ya-hua, WU Heng-yu, ZHU Fu-min
中国管理科学
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2022, (2): 94
-105
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DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.1840
