摘要: 本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险。
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张鹏, 张忠桢, 岳超源. 限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究[J]. 中国管理科学, 2006, (2): 7-11.
ZHANG Peng, ZHANG Zhong-zhen, YUE Chao-yuan. Optimization of the Mean Semi-absolute Deviation Portfolio Selection Model with the Restricted Short Selling Based on the Pivoting Algorithm[J]. Chinese Journal of Management Science, 2006, (2): 7-11.