基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法

中国管理科学 ›› 2001, Vol. ›› Issue (1): 1-5.

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基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法

郑锦亚¹, 迟国泰²

1. 大连理工大学应用数学系, 辽宁大连 116024;
2. 大连理工大学管理学院, 辽宁大连 116024

收稿日期:2000-07-26 出版日期:2001-02-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(79770011)

Optimal Portfolio Selection on the Basis of Difference Coefficient σ/μ

ZHENG Jin-ya¹, CHI Guo-tai²

1. Department of Applied Mathematics, Dalian University of Technolog y, Dalian 116024, China;
2. School of Management, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China

Received:2000-07-26 Online:2001-02-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文以Markowitz均值-方差模型为基础,提出了差异系数σ/μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论,利用Lagrange参数法,得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法,并给出了实例分析。

关键词: 差异系数σ/μ, 均衡理论, Lagrange参数法, 投资组合

Abstract: On the basis of Markowitz mean-variance model, we put f or ward the balanced theory of portfolio profit rate maximization on t he condition that difference coefficient σ/μ is minimized. Using Lag range parameter method, we gain the feasible portfolio decision. At last we give an example analysis.

Key words: difference coefficient σ/μ, balanced thoery, Lagrange multiplier method, portfolio

中图分类号:

C931
F224

郑锦亚, 迟国泰. 基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法[J]. 中国管理科学, 2001, (1): 1-5.

ZHENG Jin-ya, CHI Guo-tai. Optimal Portfolio Selection on the Basis of Difference Coefficient σ/μ [J]. Chinese Journal of Management Science, 2001, (1): 1-5.

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基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法

Optimal Portfolio Selection on the Basis of Difference Coefficient σ/μ

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