中国股市收益率分布函数研究

中国管理科学 ›› 2003, Vol. ›› Issue (1): 14-21.

中国股市收益率分布函数研究

封建强, 王福新

中国人民大学统计系北京 100086

收稿日期:2001-07-27 修回日期:2002-11-22 出版日期:2003-02-28 发布日期:2012-03-06

A Research On Return Distribution Function Of Chinese Stock-Market

FENG Jian-qiang, WANG Fu-xin

Department of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100086, China

Received:2001-07-27 Revised:2002-11-22 Online:2003-02-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文在考察了文献中描述股票收益率的各类分布函数的基础上,以稳定Paretian分布与t分布为备择,研究了沪、深股市各类综指收益率的分布函数的形式,并对分布函数的参数进行了估计。

关键词: 中国股市, 收益率, 分布函数

Abstract: On the basis of researching stock return distribution function in documents,this paper choose stable paretian distribution and t distribution as distribution form discribing Shanghai and Shenzhen stock market return,then use those Stock market’s data to discuss and estimate return distribution.

Key words: Stock-Market of China, return, distribution function

中图分类号:

F830.9

封建强, 王福新. 中国股市收益率分布函数研究[J]. 中国管理科学, 2003, (1): 14-21.

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