基于模糊综合评判收益约束的贷款组合优化模型

中国管理科学 ›› 2002, Vol. ›› Issue (5): 8-13.

基于模糊综合评判收益约束的贷款组合优化模型

奚扬¹, 迟国泰², 林建华¹

1. 大连理工大学应用数学系, 辽宁, 大连, 116024;
2. 大连理工大学管理学院, 辽宁, 大连, 116024

收稿日期:2002-04-01 出版日期:2002-10-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(70142008);加拿大国际开发署(CIDA)中加大学与产业合作项目(CCUIPP)

A Model of Loan’s Portfolio Optimization Based on the Fuzzy Synthetic Evaluation of the Earnings

XI Yang¹, CHI Guo-tai², LIN Jian-hua ¹

Dalian University of Science and Technology, Dalian 116024, China

Received:2002-04-01 Online:2002-10-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 贷款组合优化是商业银行信贷管理中最常见的决策。本文分析了现有的贷款组合优化模型的特点和弊端,以组合风险最小化为目标,以模糊数学中的综合评判关系为约束条件,建立了贷款组合的模糊优化模型。在组合收益率的综合评判目标和评判矩阵已确定的前提条件下,利用二次规划的方法解出各类贷款额占总贷款额的比重,解决了银行各类贷款的组合决策问题。通过进一步的实例分析,又从实证角度说明了该方法的合理性和可行性。

关键词: 组合风险, 组合收益, 模糊数学, 综合评判, 二次规划

Abstract: Loan’s portfolio optimization is important to decision makings in the credit management Analyzing the characters and defects of the existed models of loan’s portfolio optimization,this paper is subject to such constraints of fuzzy synthetic evaluation while aims at minimizing portfolio risks,then establishes a fuzzy optimization model of loan’s portfolio On the condition that the fuzzy synthetic evaluation aim and evaluation matrix of the loan earnings rate are known,we can get the loan’s proportion by means of quadratic programming,thus solve the decision making problem of loan’s portfolio With the farther practical analysis,it illuminates the model is reasonable and feasible.

Key words: portfolio risks, portfolio earnings, fuzzy mathematics, synthetic evaluation, quadratic programming

中图分类号:

C931:O224

奚扬, 迟国泰, 林建华. 基于模糊综合评判收益约束的贷款组合优化模型[J]. 中国管理科学, 2002, (5): 8-13.

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