考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析
吴鑫育, 李心丹, 马超群
Non-affine Option Pricing in the Presence of Microstructure Noises: An Empirical Study Based on the High-frequency Shanghai 50ETF Options Data
WU Xin-yu, LI Xin-dan, MA Chao-qun
中国管理科学
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2017, (12): 99
-108
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DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.12.011
