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基于可变强度跳跃-GARCH模型的资产价格跳跃行为分析——以中国上市公司股票市场数据为例
黄苒, 唐齐鸣
Analyzing the Jump Dynamics of Asset Price in Jump-GARCH Model with Variable Intensity
HUANG Ran, TANG Qi-ming
中国管理科学 . 2014, (
6
): 1 -9 .