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基于修正GARCH模型的中国股市收益率与波动周内效应实证研究
陈雄兵, 张宗成
The Day-of-the-Week Effect on Stock Return and Volatility in China:Empirical Evidence from Modified GARCH Model
CHEN Xiong-bing, ZHANG Zong-cheng
中国管理科学 . 2008, (
4
): 44 -49 .