基于Skew-t-FIAPARCH的金融市场动态风险VaR测度研究

主管：中国科学院
主办：中国优选法统筹法与经济数学研究会
　　　中国科学院科技战略咨询研究院

林宇, 卫贵武, 魏宇, 谭斌

Study on Dynamic Risk Measure of Financial Markets Based on Skew-t-FIAPARCH Model

LIN Yu, WEI Gui-wu, WEI Yu, TAN Bin

中国管理科学 . 2009, (6): 17 -24 .