主管：中国科学院
主办：中国优选法统筹法与经济数学研究会
　　　中国科学院科技战略咨询研究院
中国管理科学
基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
许林, 宋光辉, 郭文伟
A Research on Investment Style Drift Risk Measure of Stock Funds Based on SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR Model
XU Lin, SONG Guang-hui, GUO Wen-wei
中国管理科学 . 2011, (5): 10 -20 .