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中国管理科学

中国管理科学 ›› 2009, Vol. 17 ›› Issue (2): 66-70.

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考虑供应商违约风险的CVaR最优订货模型

安智宇1,2, 周晶1   

  1. 1. 南京大学工程管理学院, 南京210093;
    2. 南京理工大学经济管理学院, 南京210094
  • 收稿日期:2008-07-07 修回日期:2009-02-16 出版日期:2009-04-30 发布日期:2009-04-30
  • 作者简介:安智宇(1978- ),女(汉族),吉林辽源人,南京大学工程管理学院博士生,南京理工大学经济管理学院讲师研究方向:供应链风险管理.
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助重点项目(70831002);国家自然科学基金资助项目(70571033);南京理工大学经济管理学院高层次课题预研基金项目(jgyy0610)

Manufacturer’s Procurement Decision Based on CVaR for Supplier with Default Risk

AN Zhi-yu1,2, ZHOU Jing1   

  1. 1. School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093, China;
    2. School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China
  • Received:2008-07-07 Revised:2009-02-16 Online:2009-04-30 Published:2009-04-30

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被引次数

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摘要： 供应商违约引发供应中断或延迟会使下游制造商造成巨大损失。同时考虑了供应商具有随机的违约概率及需求不确定的情况,基于CVaR的风险度量准则,建立了基于条件风险价值最小的制造商最优订货模型,数值分析表明订货量与供应商可靠性具有正相关性;当制造商风险参数很高时,可靠性只有达到一定程度,订货量才会有较大幅度提高;当供应商可靠性较低时,降低预定价格会吸引更多的订货。

关键词: 供应链中断, CVaR, 最优订货, 风险管理

Abstract: Considering the suppliers with both default risk and uncertain demand,this paper proposes a model for procurement decision based on the conditional value-at-risk (CVaR) model.The impact on the procurement decision from the supplier's reliability,the manufacturer's parameter of risk,the price and the losing of opportunity is analyzed.

Key words: supply chain disruption, CVaR, optimal procurement, risk management

中图分类号: