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中国管理科学

中国管理科学 ›› 2007, Vol. 15 ›› Issue (5): 23-28.

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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达

毛泽春1,2, 刘锦萼2   

  1. 1. 湖北大学商学院金融系 湖北武汉430062;
    2. 山东经济学院概率统计与保险精算研究所 山东济南250014
  • 收稿日期:2006-03-05 修回日期:2007-08-09 出版日期:2007-10-31 发布日期:2007-10-31
  • 作者简介:毛泽春(1964- ),男(汉族),湖北大冶人,湖北大学商学院教授,博士,山东经济学院概率统计与保险精算研究所副所长,研究方向:概率统计、保险精算.
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助项目(10471076);山东省自然科学基金资助项目(Y2004A07,Y2004A05);湖北省教育厅科学研究计划重点项目(D200610002)

The Expression of Ruin Probability under Claim Numbers with Compound Poisson-Geometric Process

MAO Ze-chun1,2, LIU Jin-e2   

  1. 1. School of Business, Hubei University, Wuhan 430062, China;
    2. Institute of Statistics and Actuary, Shandong Economics University, Ji'nan 250014, China
  • Received:2006-03-05 Revised:2007-08-09 Online:2007-10-31 Published:2007-10-31

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1470

被引次数

147

摘要： 本文研究索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的风险模型;当个体索赔额服从相位(Phase-Type)分布时,得到了破产概率的显式表达式及数值结果。

关键词: 复合Poisson-Geometric过程, 破产概率, 相位分布

Abstract: A risk model with compound Poisson-geometric claim numbers process has been studied. The renewal equation of ruin probability has been studied and the expression of ruin probability has been given in case of the individual claim size distributed in phase-type.

Key words: compound poisson-geometric process, ruin probability, renewal equation, phase-type distribution

中图分类号: