主管:中国科学院
主办:中国优选法统筹法与经济数学研究会
   中国科学院科技战略咨询研究院

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2024年, 第32卷, 第3期 刊出日期:2024-03-25 上一期   
基于半监督支持向量机的信用评分模型
陈耸,于秀运,邱涌钦,方匡南
2024 (3):  1-8.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2434
摘要 ( 33 )   HTML ( 9 )   PDF(1010KB) ( 39 )  

针对信用评分中有标记样本获取难度大、成本高的问题,本文提出一种新的基于半监督支持向量机的信用评分模型。通过给未标记样本引入新的参数,使得模型无需满足随机缺失假设,具有良好的适用性。同时,在损失函数中加入半监督部分鼓励有标记样本和未标记样本系数的相似性,从而能够有效融合未标记样本信息,提升估计效果。此外,本文利用Group LASSO进行变量选择,可以充分利用组结构信息,筛选重要变量。通过数值模拟和一个信用卡风险违约预测实例数据证明了所提方法的可行性,以及在变量选择、系数估计和分类预测上的优良效果。

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数字化转型、网络关联性与银行系统性风险
吴文洋,蒋海,唐绅峰
2024 (3):  9-19.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2720
摘要 ( 36 )   HTML ( 7 )   PDF(659KB) ( 26 )  

在数字经济浪潮下,人工智能、区块链等数字化技术正在重塑银行业面貌,对银行系统性风险产生重要影响。然而,鲜有学者对该问题进行深入研究。为此,本文首先在经典银行道德风险模型的基础上引入数字化转型、网络关联性和外部冲击等因素,分析数字化转型对银行系统性风险的影响机理。然后,采用文本挖掘方法,通过手工收集建立的2012-2020年中国商业银行数字化转型指数的季度平衡面板数据进行实证检验。结果表明:(1)数字化转型能够有效降低网络关联性和银行系统性风险;(2)网络关联性是数字化转型降低银行系统性风险的重要影响渠道;(3)数字化转型对小银行系统性风险水平的抑制作用更加显著;(4)数字化转型能够弱化经济政策不确定性、国际金融市场波动等负外部冲击对银行系统性风险的不利影响。在此基础上,对完善银行系统性风险防范体系以及监管机制提出了若干建议。

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基于“少数派报告”的协同过滤模型
黄晓宇,鲜征征,杨雄文,左文明
2024 (3):  20-27.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1519
摘要 ( 13 )   HTML ( 2 )   PDF(612KB) ( 10 )  

协同过滤是在线推荐系统最重要的组成模块之一,为实现面向用户的个性化广告投放功能提供了关键的技术支持。然而,在协同过滤系统的具体实现中,研究者却不加区分地对所有目标用户都使用相同的训练流程。较之“个性化的预测结果”的预期,上述“一般化的训练过程”使得结果模型相对于待预测的目标过于普适,缺乏必要的针对性。本文提出一个“以个性化的训练过程得到个性化的预测结果”的协同过滤预测模型(MORE):对给定的目标用户,MORE将使用弹性网络模型(Elastic Net),从现有的用户全集中选出若干用户构成与之对应的 “专家”集合,并基于目标用户与专家已有的评分,生成对目标用户的缺失评分的预测。本文报告了MORE在不同的协同过滤预测模型上的应用结果,在真实评分数据集上的实验结果表明,较之使用全量数据训练得到的预测模型,基于MORE的模型有更好的表现。

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政府干预下装配式建筑产业链核心企业协作策略研究
杨增科,樊瑞果,黄炜,石世英
2024 (3):  28-39.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1156
摘要 ( 18 )   HTML ( 1 )   PDF(1545KB) ( 12 )  

装配式建筑产业链核心企业的协作水平影响产业链的整体性和生产绩效的提高,政府通常采用财政补贴、用地支持等行政干预手段促进产业链整合和发展。本文构建了政府干预下装配式建筑核心企业(设计单位、构件生产商和施工企业)三种群之间的协作行为演化博弈模型,并采用系统动力学方法分析初始策略及关键参数对三方策略演化路径的影响。研究结果表明:在政府正向干预下,设计单位、构件生产商和施工企业三方策略间相互影响,当双方选择合作策略的初始概率较高时,系统更易达到三方合作的稳定状态;三方的原始交易成本及其降低系数、合作所得政府补贴及合作效益等因素对系统趋于协作方向演化具有正向作用,设置合理的合作效益分配系数能够有效驱动三方合作;三方的合作成本对系统趋于协作方向演化具有负向作用,各主体选择合作付出的成本越低,系统收敛于合作稳定状态的速度越快。研究结果对优化装配式建筑产业链主体的协作机制、引导产业链核心企业的协同发展具有一定的参考意义。

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一个具有国企并且私企数目可变的异质性预期蛛网模型
宋青平,杨哲
2024 (3):  40-47.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1139
摘要 ( 12 )   HTML ( 0 )   PDF(698KB) ( 7 )  

受经典的异质性预期演化模型启发,为研究中国问题,本文结合实际,构建了一个具有国企并且私企数目可变的异质性预期蛛网模型。研究发现,市场均衡状态受私企策略转换强度及生产技术水平影响。与此同时,国企在稳定市场方面发挥着不可替代的作用。本文研究结果对分析市场稳定状态、国企存在的必要性等具有现实意义。

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USP电价机制下引入金融输电权的发电商报价模型
吴忠群,郑瑞锦
2024 (3):  48-59.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1778
摘要 ( 12 )   HTML ( 1 )   PDF(1444KB) ( 14 )  

加快电力市场建设对于实现“双碳”目标具有重要意义。用户侧统一结算点电价机制(unified settlement point, USP)被认为是平稳推进电力市场化的有效措施,我国多地(如广东、浙江等)正在进行试点,金融输电权(financial transmission rights,FTRs)是电力市场中较为重要的电价风险规避工具,因此需要在理论上对新电价机制的影响做出全面分析。但是迄今为止,在该电价机制对发电商报价以及FTRs避险作用的影响等关乎其实际运行的问题上仍缺少深入细致的研究。鉴于此,本文分析了用户侧USP电价机制下引入FTRs对发电商报价行为的影响,综合考虑FTRs、远期合约以及现货市场,构建了发电商报价模型。模型中还考虑了电力系统安全运行约束以及需求响应因素,使模型更贴合实际。本文的基本结论是,USP电价机制通过利润和风险两个途径对发电商报价产生影响,引入FTRs有助于发电商规避价差风险,并使发电商利润提高约1%。基于此,本文提出了引入输电权、公开历史报价信息、加强阻塞线路的电网建设以及提高参与市场的发电商比例等政策建议。本文所建报价模型可为电力市场分析与预测以及发电商报价策略选择提供依据。

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基于异构区块链的分布式能源竞价策略研究
徐雪松,闫月,唐加乐,王宗润,徐凯,文明
2024 (3):  60-69.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2340
摘要 ( 13 )   HTML ( 2 )   PDF(1113KB) ( 18 )  

为解决分布式多能源并网、分配及调度协同难题,构建了一种分布式能源异构区块链网络模型。在该模型中设计一种跨链信息协同、多组织互补交易的联盟链机制,降低传统区块链共识确认及交易时延。结合提升能源利用效率的需求,引入低碳因子、衰变服务质量及能源综合利用率等控制指标,设计基于售电方的信誉值竞价策略,并在模型的智能合约中嵌入自动交易与评价函数,为该竞价策略结算提供支撑。通过对虚拟电厂参与下的能源区块链竞价模型进行对比分析,结果表明,该模型在保障能源交易参与者的利益和数据安全性的基础上,使得市场交易机制更加灵活,促进清洁能源就地消纳,有助于低碳可持续发展。同时,该竞价策略可以为探索适用于未来能源利用体系的参与者最优控制策略提供理论参考。

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中国城市污染排放的俱乐部收敛特征及其动态演变
王俏茹,刘达禹,刘廷宇
2024 (3):  70-81.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2405
摘要 ( 17 )   HTML ( 0 )   PDF(822KB) ( 11 )  

本文在修正的空间绿色索洛模型框架下对我国城市污染排放的收敛性问题进行了理论分析与实证检验,主要得出以下几点结论:首先,理论分析表明,当减排技术增长率大于总产出增长率时,经济将跨越环境库兹涅茨曲线拐点,这为污染排放收敛的存在性提供了学理支持;随后,空间面板模型的估计结果表明,当前中国城市污染排放已具备收敛属性,而“俱乐部收敛”将率先实现;最后,分组估计的结果显示,中国当前存在轻度污染、中度污染和高污染三类城市集群,其中,低污染城市群的治污工作已进入良性发展模式;中度污染城市群则出现了污染转移现象,体现出一定的以邻为壑效应;而高污染城市群中出现了典型的污染正反馈循环机制,仍存在着污染加剧的风险。

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碳交易机制引导下可再生能源发电企业创新策略研究
程承,安润飞,董康银,任晓航,王震,赵国浩
2024 (3):  82-94.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.1914
摘要 ( 31 )   HTML ( 1 )   PDF(1099KB) ( 16 )  

碳交易市场为可再生能源发电企业开展技术创新带来额外收益,进而影响政府与企业间的演化博弈关系。鉴于此,本文研究了碳交易机制引导下的可再生能源发电企业技术创新行为与政府激励之间的演化博弈问题。具体而言,本文在考虑企业研发成功率的前提下,对企业创新行为的成本和收益进行折现,并据此构建支付矩阵,分析得到政府静态奖惩和动态奖惩两种情境下的演化稳定策略,重点分析了动态奖惩机制下企业研发成本、研发成功率、额外购置技术成本等参数对系统演化稳定策略的影响。算例分析结果表明:①动态奖惩机制下,双方存在着唯一的演化稳定策略。②碳市场的完善与发展将使可再生能源发电企业利用市场力量实现技术创新。③电价市场化可从一定程度上推动发电行业技术创新。④降低政府激励成本可促使企业创新。研究结果对可再生能源发电企业制定创新决策、政府制定激励政策具有一定的启示作用。

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再制造环境下基于碳期权合约的供应链定价与协调
丁军飞,陈伟达,付帅帅
2024 (3):  95-104.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2165
摘要 ( 15 )   HTML ( 1 )   PDF(835KB) ( 8 )  

研究再制造环境下考虑碳期权合约的供应链定价策略和协调问题,基于报童模型构建了由碳配额供应商和碳排放依赖型再制造商组成的供应链模型。分别建立分散式决策模型和集中式决策模型,得到了相应的最优解,并进一步探讨了碳期权合约在供应链协调中的作用。研究发现,再制造商购买的最优碳配额总量不受远期合约中批发价的影响,相比于碳期权合约,通过远期合约购买碳配额的数量对碳期权价格和执行价格更加敏感;在一定条件下,单一的碳期权合约能够协调供应链,但是,当供应链实现协调时,碳期权合约无法达到分散式决策情形下的最优定价;再制造率和碳排放上限的提高均会提高供应链的期望总利润和渠道效率;当碳配额需求较大时,再制造商更愿意购买碳期权以应对风险。

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基于已实现EGARCH-FHS模型的上证50ETF期权定价研究
吴鑫育,姜晓晴,李心丹,马超群
2024 (3):  105-115.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0615
摘要 ( 20 )   HTML ( 0 )   PDF(572KB) ( 15 )  

本文基于已实现EGARCH(REGARCH)模型,结合滤波历史模拟(FHS)方法,构建了REGARCH-FHS模型对期权定价。采用上证50ETF期权数据进行的实证研究结果表明,不论是在样本内还是样本外,REGARCH-FHS模型均相比Black-Scholes模型和GJR-GARCH-FHS模型具有更好的期权定价表现。具体地,在样本内,REGARCH-FHS模型相比Black-Scholes模型和GJR-GARCH-FHS模型在均方根定价误差(RMSE)方面分别改进了77.70%和15.64%;在样本外,分别改进了64.16%和5.40%。REGARCH-FHS模型对于GJR-GARCH-FHS模型的样本内改进主要体现在对短期(剩余期限少于60天)期权的定价,样本外改进主要体现在对短期(剩余期限为30~60天)期权的定价。上述结论对不同的定价表现评价指标是稳健的。研究结果凸显了引入已实现测度(价格极差)与灵活的FHS方法对于期权定价的重要性。

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供应商集中度与企业金融化:“风险效应”还是“协同效应”?
邹美凤,张信东,刘维奇
2024 (3):  116-124.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1042
摘要 ( 17 )   HTML ( 0 )   PDF(782KB) ( 9 )  

供应商关系是企业生产经营活动的重要前置性关系,不仅影响企业运营资金的分配,也影响企业金融资产的配置。本文基于产业竞争理论和关系契约理论,提出供应商集中度的“风险效应”假说,基于供应链管理理论提出供应商集中度的“协同效应”假说,实证检验供应商集中度如何影响企业金融化。以2010-2018年A股非金融企业为样本,研究结果表明,供应商集中度与企业金融化之间呈现“倒U型”关系。机制分析发现,在拐点左侧,供应商集中度对企业金融化的影响表现为“协同效应”,即供应商集中度越高,营业成本率越低、存货周转速度越快、采购中支付更少的现金,产生的这种协同效应促使企业自有资金增多而增持金融资产。在拐点右侧,供应商集中度对企业金融化的影响表现为“风险效应”,即供应商集中度越高,企业被占用的资源越多、利润率被侵蚀越严重、盈余波动更大,产生的这种风险效应导致企业无力再承担金融化叠加的风险,因此减持金融资产。研究表明供应商集中度在我国企业中表现为风险效应和协同效应并存,企业应谨慎对待供应商关系,与供应商建立健康的合作关系。

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基于演化博弈的区块链技术在供应链金融中的应用研究
孙睿,何大义,苏汇淋
2024 (3):  125-134.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1538
摘要 ( 23 )   HTML ( 0 )   PDF(1028KB) ( 32 )  

针对供应链金融中存在的风险,以应收账款保理业务为研究对象,对影响供应链金融参与主体决策的因素进行分析,构建中小企业、金融机构双方的演化博弈模型,通过对比区块链技术引入前后演化稳定策略的变化,分析区块链技术解决供应链金融风险的作用机制,并以实际案例为背景展开算例分析。研究发现,首先,信用风险对金融机构是否接受融资业务决策起决定性作用,区块链技术可以降低金融机构的操作风险,从而提高了金融机构的业务收益;其次,区块链技术所形成的严格监管环境使中小企业与核心企业的违约行为时刻处于高风险状态,无论中小企业合谋所能获得的利润分配比例为多少都不会选择违约,从而有效解开了中小企业守约概率增加却无法得到金融机构贷款的悖论,进而使金融机构与中小企业间的演化博弈均衡于金融机构接受业务申请,中小企业守约,且收敛效果更好。因此,区块链技术不仅降低了金融机构的融资风险,也有助于解决中小企业融资难题。

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基于复杂市场网络绿色技术创新扩散的两阶段演化分析
陈恒,彭程,郭爽,杨志,祁凯
2024 (3):  135-144.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2026
摘要 ( 21 )   HTML ( 1 )   PDF(1073KB) ( 20 )  

为推动绿色技术创新、绿色产品的市场替代,缓解能源与环境压力,本研究构建了基于复杂市场网络的绿色技术创新扩散两阶段演化博弈模型,探索企业与消费者在市场机制与政策机制的协调互补下双方策略的调整过程,并分析得到有利于绿色技术创新扩散的较优稳定条件。经过仿真模拟实验可以发现:企业与消费者对市场导向更具敏感性,绿色产品的消费需求是企业主要的决策依据,而提升技术成熟度有利于推动绿色产品在消费者群体间的扩散。同时,具有相对竞争优势的支柱性主导企业会对绿色产品的市场需求更加关注,竞争性边缘企业则更加容易受到市场中选择绿色技术企业的比例影响。然而,绿色技术创新扩散产生的双重外部性容易导致市场失灵,这就需要政府部门利用经济政策调控,克服市场失灵带来的负外部性。因此,政府部门应该以提升绿色产品的消费需求为目的,通过刺激消费需求来激励更多企业采纳绿色生产技术。同时,亦可通过一系列规制手段激励企业不断完善绿色技术水平,以提升绿色产品的市场占有率。值得注意的是,政府的政策激励存在边际效用递减,应设置合理阈值区间。

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人机协同决策中的人因能力评估研究
李祥文,宋程,丁帅
2024 (3):  145-155.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021-2403
摘要 ( 20 )   HTML ( 0 )   PDF(773KB) ( 19 )  

随着人工智能技术的发展,人类做出正确的抉择越来越依赖机器智能。机器智能的演进正在发生从检测识别人到感知理解人的变革,人机协同性能也随之跃迁。本文从人机协同的视角重新审视决策模式的演化进程,提出了人因能力的定义,指出了人因能力的可度量性、个体差异性、动态性、强关联性等主要特征,建立人因能力计算模型,并对各指标进行测度,提出融合能力量表的人因能力评估方法。以人因能力聚焦人与机器协同决策的任务场景,充分考虑人的特性和因素下研究人与机器、环境的交互活动。最后通过具体的应用场景对人因能力评估方法的可行性和有效性进行分析,并展望了人因能力的研究方向,以期为解决人工智能时代人机协同决策问题提供理论及实践参考。

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不同成本分担契约对产品定价、质量和售后服务的影响研究
周永务,李斐,刘婕
2024 (3):  156-166.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2084
摘要 ( 19 )   HTML ( 0 )   PDF(823KB) ( 9 )  

本文针对现实生活中常见的两种供应链成本分担契约:一种是制造商为零售商承担部分售后服务成本;另一种是制造商为零售商承担部分售后服务成本,零售商也为制造商承担部分质量成本。分析了采用不同成本分担契约对产品定价、质量水平、售后服务水平以及供应链成员利润的影响。研究发现:(1)当售后成本分担比例和质量成本分担比例都低于一定水平时,两种成本分担契约下的产品质量水平和售后服务水平都能得到提升,但质量成本和售后成本相互分担契约下的产品质量水平和售后服务水平会更高。(2)制造商在质量成本和售后成本相互分担契约下的利润总是高于单一售后成本分担契约下的利润,但制造商只有在分担售后服务成本比例较小、消费者对售后服务成本较不敏感、质量成本系数较大时,与不使用成本分担契约相比,使用单一售后成本分担契约才能提升利润。这也解释了为什么新兴行业中,制造商倾向于使用质量和售后成本相互分担契约,因为新兴行业中的消费者对售后服务成本往往比较敏感,而使用质量成本和售后成本相互分担契约与使用单一售后成本分担契约相比,能使产品售后服务水平提升得更高,进而提升制造商利润。(3)零售商并不一定能从单一售后成本分担契约下获益,只有当质量成本系数较小时,与不使用成本分担契约相比,零售商在单一售后成本分担契约下的利润才会更高。与单一售后服务成本分担契约相比,当质量成本系数和售后服务成本系数都较大时,零售商在质量成本和售后成本相互分担契约下的利润会更低。

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基于政府不同补贴形式下的绿色产品制造商渠道选择策略分析
陈克兵,王雨琦
2024 (3):  167-177.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1986
摘要 ( 23 )   HTML ( 0 )   PDF(1073KB) ( 15 )  

为促进可持续供应链的发展,政府通常会根据企业的绿色研发成本尝试采用不同的补贴形式,制造商也会根据政府的补贴形式设计不同的渠道结构来销售产品。本文构建了一个由政府为领导者,制造商和零售商为跟随者组成的供应链博弈模型。根据制造商绿色生产技术,政府提供其研发成本补贴或单位生产补贴,研究了制造商采取不同销售渠道结构下的政府补贴、制造商产品绿色度水平和直销渠道价格,及各个成员的利润或绩效。研究结果表明:政府补贴形式与制造商的绿色技术投入及渠道结构选择之间存在密切关联性。从制造商角度看,当政府向制造商提供研发成本补贴时,若制造商降低其绿色研发成本,则制造商采用双渠道结构模式能减少政府支出,并且是对制造商、零售商和政府都更优的策略。而当政府向制造商提供单位生产补贴时,制造商则需综合考虑消费者环保意识、价格弹性和绿色技术开发成本率等因素选择不同的渠道结构。此外,从政府绩效角度看,当绿色技术开发成本或环境改善的边际收益较低时,采用单位生产补贴将更利于政府和环保产品生产的政策,同时更有利于制造商和零售商的利益;否则,政府应采用研发成本补贴策略。

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升序还是降序?商品排序对在线购物车废弃行为的影响研究
蒋丹,张广玲
2024 (3):  178-187.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0595
摘要 ( 16 )   HTML ( 0 )   PDF(613KB) ( 7 )  

电商的蓬勃发展使得网络购物车的容量不断增加,数字购物车除了拥有加入商品和结账的功能外,消费者还使用购物车的收藏商品、信息比较、促销凑单等多种功能。基于此目的,海量的商品被加入到网络购物车中,但是却并没有被“清空”,由此产生将商品滞留在购物车中的行为被称为在线购物车废弃行为。以往的文献研究了大量影响在线购物车废弃行为的前因变量,包括在线购物前决策阶段的平台感知因素、消费者主观因素、购物行为因素和产品因素等。但并没有从在线购物后决策阶段,即数字购物车内商品排序规则的视角研究对在线购物车废弃行为的影响,且缺乏对中介机制和边界机制的讨论。本研究立足在线购物后决策阶段,提出按商品加入时间排序(升序或降序)对在线购物车废弃行为的影响作用,验证了选择超载的中介作用,同时排除了遗忘和心理所有权的替代解释。通过一个访谈和两个实验室研究,结果显示,时间升序的排序方式缓解了消费者的选择超载问题,有效减少了在线购物车废弃行为。

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突发事件下高铁站应急疏散多目标优化模型与自适应量子蚁群算法
王付宇,谢昊轩,林钟高,王骏
2024 (3):  188-197.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1315
摘要 ( 18 )   HTML ( 0 )   PDF(2918KB) ( 10 )  

突发事件下公共场所人员的应急疏散问题是目前国内外研究的热点,其中高铁站应急情境下的人员疏散及路径优化也随着高铁的快速发展逐渐引起了人们的重视。本文考虑拥挤度会对疏散人员心理行为及疏散效率产生影响,以高铁站人员应急疏散过程中的拥挤度与总疏散时间为目标,建立了高铁站应急疏散路径多目标优化数学模型,设计了一种改进的自适应量子蚁群算法进行求解,并与常规算法求解结果做了对比分析。通过算例进行模拟实验,结果表明,所提出的模型较好地兼顾了疏散路径的安全性与时效性,且设计的算法具有良好的全局性和收敛性,有助于进一步完善我国高速铁路客运运作管理体系。

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专利保护背景下的技术供应链授权合同设计研究
谢光华,乔志林,陈琳
2024 (3):  198-209.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2311
摘要 ( 11 )   HTML ( 0 )   PDF(947KB) ( 12 )  

为研究不对称信息下跨国最优技术授权合同设计问题,以外国企业为授权方,本国企业为被授权方,构建不完全信息博弈模型来分析外国企业的最优技术授权合同设计及其选择条件,进而考察授权合同选择、本国企业生产规模不经济等对技术授权、社会福利的影响。在此基础上,考虑本国企业选择生产外包与本国企业生产规模经济情形,对原始模型进行延伸和拓展分析。研究发现:分离合约是外国企业的最优选择,并且会策略性地选择固定收费形式或者双重收费形式的跨国授权合同;本国企业生产规模不经济并不会影响外国企业对跨国授权合同形式的选择,但会促使本国企业降低产品产量,产品价格上升;规模不经济对各个企业利润的影响取决于市场条件,但却总是会导致消费者剩余和社会福利的损失。本国企业选择生产外包与本国企业生产规模经济不会影响外国企业对跨国授权合同形式的选择,但会影响外国企业和本国企业的均衡决策。

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基于柔性生产机制的“前港后厂”港口取料机应急调度优化
黄肖玲,李壮壮
2024 (3):  210-217.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2142
摘要 ( 8 )   HTML ( 0 )   PDF(1115KB) ( 14 )  

港口“多品种,小批量”的原料取配送服务助力钢厂实现JIT生产,但取料机故障等作业突发事件也成为制约“港-钢”连续作业与生产的重要因素。因此,本文基于柔性生产机制提出精细化取料工艺,并以作业完成时间最小化为目标建立取料机应急调度模型,设计IBFA算法进行求解。最后,结合故障事件进行仿真实验,得出并分析了取料机应急调度方案。结果表明,应急调度可有效降低突发事件带来的影响,提高港口作业的柔性和效率,为实现港口物流链与钢厂生产链的无缝衔接提供科学的理论与方法。

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实时电价的社会福利解析
吴志强,王菁祺,高岩
2024 (3):  218-227.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2283
摘要 ( 12 )   HTML ( 2 )   PDF(1116KB) ( 7 )  

实时电价的电力需求响应技术在供给平衡的基础上提高了多能源的开发与利用,进而提高了能源市场的整体效率。为了解析说明实时电价具有的社会效益,本文在社会福利最大化模型的基础上,研究分析了实时电价与社会福利的关系。首先,通过二次规划求解社会福利最大化模型获得电价解析解。在此基础上,本文得到并分析了实时电价与社会福利的定量关系。其次,用户用电弹性系数以及预设参数对实时电价以及社会福利的影响被解析说明。进一步地,基于电价解析解,本文给出并分析了实时电价相对于固定电价产生的社会福利增值。最后,结合解析结论以及上海市定价标准进行了实证研究。研究结果表明,实时电价较之分时电价不仅增加了消费者剩余,同时提高了社会福利。

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产品服务升级下的契约设计与战略库存策略研究
肖蕾,孙康泰
2024 (3):  228-236.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2140
摘要 ( 13 )   HTML ( 0 )   PDF(866KB) ( 7 )  

零售企业进行升级产品服务的一个重要策略就是打造自有品牌。在考虑零售商拥有自有品牌以及具有战略库存能力的基础上,构建了两阶段博弈模型,得到了零售商和制造商在动态定价合约和价格承诺合约下的最优决策,探讨了自有品牌引入下供应链的最优契约设计。研究结果表明:当且仅当制造商的库存持有成本和自有品牌质量较低时,零售商才会在动态定价合约下持有战略库存。自有品牌对零售商的战略库存行为产生了抑制作用,自有品牌质量越高,战略库存水平越低。制造商更倾向于采用动态定价合约而零售商偏好价格承诺合约则仅出现在自有品牌的质量相对较低且库存持有成本处于中等水平的情况下;整体供应链对合约的倾向受到库存持有成本和自有品牌质量的双重影响;当零售商可选择最优的定价合约时,提高自有品牌质量不一定对制造商有害。

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突发公共卫生事件协同防控策略的随机演化决策分析
贾芳菊,周坤,李廉水
2024 (3):  237-247.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2078
摘要 ( 14 )   HTML ( 2 )   PDF(1011KB) ( 4 )  

频繁发生的突发公共卫生事件给国家和人民的生命财产带来了严峻挑战,加强对突发公共卫生事件的协同防控成为社会治理中的重要议题。针对突发公共卫生事件中地方政府和社会公众策略互动与行为演化过程中的高度不确定性问题,构建突发公共卫生事件协同防控随机演化博弈模型,分析地方政府和社会公众的演化稳定策略和演化过程。研究发现,地方政府比社会公众演化至稳定策略的速度更快;随机干扰因素会减缓地方政府和社会公众演化至稳定策略的速度;当疫情扩散概率逐渐升高时,对地方政府策略改变的影响较大,其次为社会公众;随着对地方政府和社会公众惩罚系数逐渐加大,地方政府和社会公众更倾向于选择(积极防控,自愿隔离)策略,并且地方政府对惩罚的反应更为强烈。文章所构建的突发公共卫生事件协同防控随机演化决策模型为突发公共卫生事件的科学预防提供理论参考和现实依据。

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基于双层网络结构综合考虑社交关系与偏好相似性的电影推荐方法
武恒,武彤
2024 (3):  248-256.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.0773
摘要 ( 31 )   HTML ( 3 )   PDF(1037KB) ( 23 )  

当前电影推荐方法缺乏对用户间多种关联关系的考虑,导致用户好友关系稀疏,推荐效果不佳。为此,本文基于双层网络结构提出一种综合考虑社交关系与偏好相似性的电影推荐方法。首先,根据不同关系类型对电影网站用户社交关系和偏好相似关系进行分层处理,通过用户间的关注关系构造社交网络。接着,基于用户评价电影集合的相似性度量用户偏好相似性,构造偏好相似网络,继而构建综合考虑用户社交关系与偏好相似关系的双层网络结构。最后,利用Louvain社区发现方法对大群体用户进行降维分析,基于邻居用户影响力对社群用户进行个性化推荐。经豆瓣数据实验分析,本文所提方法能够有效缓解用户社交关系稀疏性问题,高效识别用户感兴趣社群,并基于社区邻居评价信息为目标用户提供更具新颖度的推荐列表。

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社会比较倾向对消费者购买决策的影响
车诚,吴国华,张志红
2024 (3):  257-265.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1711
摘要 ( 15 )   HTML ( 0 )   PDF(565KB) ( 10 )  

本文基于消费者决策模式理论、目标理论等,从营销领域的情感—理性决策视角出发,探讨社会比较倾向对消费者购买决策的影响。研究以实验法展开,共设计4个实验进行验证。结果表明,消费者社会比较倾向对消费决策呈显著影响,高社会比较倾向的消费者更偏向于购买享乐型产品,低社会比较倾向的消费者更倾向于购买实用型产品。消费者自我肯定的调节作用以及消费者决策风格的中介作用也得以验证。研究丰富了社会比较倾向这一心理学变量在营销领域的研究,也为商家提供促进不同类型产品销售的建议,同时也有助于规避消费者冲动消费所致风险。

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四种碳约束下考虑提前期与供需关系的经销商最优交付策略
戢婷婷,戢守峰,胡永康,赵鹏云
2024 (3):  266-277.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2372
摘要 ( 14 )   HTML ( 0 )   PDF(955KB) ( 11 )  

为更好地将碳约束融入到服务供应链最优交付决策中,将交付问题分解为两个子过程,即零售商根据自身需求选择经销商;经销商接受零售商订单完成交付。据此,本文构建周期性、累积、全周期及波动性四种不同强度碳约束下经销商交付策略模型,旨在确保运输过程产生的碳排放量符合碳约束,达到经销商支付成本最低的目标。结果表明,周期性约束策略是强度最高的理想状态;累积性和全周期性碳约束策略具有一定的灵活性;全周期碳约束策略会导致订单量下降;波动性碳约束策略是经销商应对碳限制相对较好的策略。此外,通过数值实验分析了四种碳约束下排放总量与利润、交付次数关系,并且给出了策略方案。

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每日绩效压力影响员工创新行为的内在机制与边界条件研究
董念念,尹奎,谷炜
2024 (3):  278-286.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.0847
摘要 ( 16 )   HTML ( 0 )   PDF(586KB) ( 6 )  

基于压力认知评价理论,本研究采用经验取样法开展两项问卷调研,探讨员工每日绩效压力对创新行为的影响机制与边界条件。多层次路径分析结果表明:员工对绩效压力的一般挑战性评估越高,每日绩效压力越有可能通过当晚问题解决反思促进第二天创新行为;员工对绩效压力的一般阻碍性评估越高,每日绩效压力越有可能通过当晚情感反刍抑制第二天创新行为。以上发现揭示了每日绩效压力影响不同员工创新行为的过程机制和边界条件,为组织创新管理提供了有益启发。

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智能质量管理:理论模型、关键技术与研究展望
刘虎沉,王鹤鸣,施华
2024 (3):  287-298.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.0399
摘要 ( 19 )   HTML ( 1 )   PDF(762KB) ( 21 )  

人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术的兴起为制造业转型升级与高质量发展提供了机遇。本文在质量管理国内外研究及我国制造业发展现状分析的基础上,提出了面向制造业的智能质量管理理论。首先,从技术、活动、价值三个维度提出了智能质量管理理论模型;然后,阐述了智能质量管理关键技术(即物联网、大数据平台、云计算与边缘计算、机器学习、机器视觉、数字孪生、无线通信、可视化和区块链)及其应用场景;最后,从理论、技术、应用三个角度指出了智能质量管理的未来研究趋势。通过构建智能质量管理基本理论框架,本文的研究可为我国制造业智能质量管理的转型提供理论指导,助力质量强国建设。

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基于相对熵的质量异常模式识别研究
鲁惠文,方兴华,宋明顺,邓钰佳,黄佳
2024 (3):  299-312.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.0396
摘要 ( 15 )   HTML ( 0 )   PDF(1094KB) ( 7 )  

连续大规模生产不仅要求企业能更准确高效地识别生产过程状态,还需要识别生产过程中潜在的质量问题,从而提前规避质量风险。现有控制图方法能监测短期内生产过程是否处于异常状态,但难以对长期生产过程潜在的质量问题进行识别和分析。为了突破这一局限,本文提出在过程控制中运用基于相对熵的方法对质量数据分布形态进行识别,通过识别质量异常模式来分析潜在的质量问题。首先,通过仿真生成五种分布模式训练集和测试集;其次,将测试集样本质量特性值的概率分布或经核密度估计拟合后的概率密度作为模型输入;最后,通过构建的相对熵函数来量化抽样样本分布与各典型质量异常模式分布的相似性和差异性,输出生产状态分类指标,并通过两个质量模式判断准则完成模式识别。仿真结果表明,本文提出的方法在质量特性值为离散和连续情况下均能对质量异常分布模式进行有效识别。通过与同类方法进行对比,发现本文方法具有更高的识别精度,可以更有效地监控和识别生产过程的质量异常。

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基于NK模型的团体标准质量提升策略研究
郑素丽,王鹤谖,于艳娜
2024 (3):  313-323.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.0398
摘要 ( 8 )   HTML ( 1 )   PDF(827KB) ( 6 )  

随着标准化改革的持续推进和新标准化法的实施,近几年我国团体标准呈现蓬勃发展态势,但标准质量不高已成为困扰团体标准发展的一个关键问题。本文从团体标准制定主体视角出发,基于NK模型将团体标准制定过程建模为在某个技术领域中多主体共同寻找可行方案的搜索、进化和协同过程,通过仿真手段研究了参与标准制定的主体数量、标准本身的复杂度特性以及团体标准组织的协调水平对标准质量的影响。研究结果表明:增加参与标准制定的主体数量可以改善技术短视现象,主体数量与技术复杂度适配可实现标准质量提升。标准的技术复杂度提高会导致次优标准产生,其中技术要素数量增加对标准质量影响较小,而要素依赖程度增加会显著降低标准质量。团体标准组织的协调能力对标准质量存在正负两种截然不同的影响,需要根据技术特征选择相应的协调强度。基于仿真分析结果,提出提升市场主体参与度、加大关键技术领域标准研制力度和优化团体标准协调等标准质量提升策略。本研究拓展了团体标准研究的理论视角和研究方法,为有效提升团体标准质量提供了理论支持。

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供应链质量信息共享与区块链授权策略
苏秦,张文博
2024 (3):  324-334.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.0395
摘要 ( 28 )   HTML ( 1 )   PDF(924KB) ( 17 )  

区块链溯源技术为正式性供应链质量信息系统的建设和普及创造了条件,本文针对竞争环境下参加质量区块链的两个供应商,分析其通过区块链授权实现无共享、双向共享和单边共享三种质量信息横向共享策略下最优的质量信息纵向共享决策、供应链定价决策和各方收益,进而探讨质量和价格竞争强度以及均衡偏离行为对供应链的影响。研究发现,质量信息共享总能给信息获得者带来不为负的直接效应或溢出效应;质量竞争较弱时供应商会选择横向共享信息,质量竞争较强时则不共享;质量竞争的增强会促进供应链纵向共享信息并提升供应商利润,而价格竞争起相反效果。最后,采用稳健性强的数值算例验证了模型的有效性并给出相应的管理启示。

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