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主管:中国科学院
主办:中国优选法统筹法与经济数学研究会
   中国科学院科技战略咨询研究院

当期目录

    2024年, 第32卷, 第1期 刊出日期:2024-01-25 上一期   
    基于混频数据的中国上市公司财务困境动态预测研究
    闫达文,李存,迟国泰
    2024 (1):  1-12.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1570
    摘要 ( 35 )   HTML ( 0 )   PDF(639KB) ( 32 )  

    本文以年度财务指标、年度失业率、季度GDP增长率以及月度通货膨胀率为解释变量,以年频的财务困境状态变量为响应变量,结合指数Almon多项式赋权和逻辑回归方法,构建了不同时间窗口(t-k年)的中国上市公司财务困境低频预测模型。进一步地,本文捕捉了上市公司摘戴帽的季度时间信息,将财务困境状态设置为季频变量,又构建了中国上市公司财务困境的高频预测模型,揭示混频宏观和财务因素对企业未来每季度发生财务危机的预警功能。本研究创新和特色在于:构建年度的失业率、季度GDP增长率、月度CPI增长率与企业财务困境状态的非线性函数关系,反映不同频率的关键宏观因素变化对企业清偿能力的影响。本文研究结果表明:(1)通过引入高频宏观经济指标,能有效提高中国上市制造业企业财务困境的年度预测表现。以t-3年模型为例,混频模型相比同频的年度数据模型的AUC值提高了7.32%。(2)不同频率的关键宏观因素在不同年度的预测表现不同。月度的通货膨胀率仅在t-2年模型中具有显著预测功能。季度的GDP增长率、年度的失业率在不同窗口下的模型中,均具有统计意义下的显著影响。(3)与低频的年度财务困境预测相比,年度失业率指标不再对企业季度财务困境状况的变化具有显著影响,而行业景气指数却表现出明显的预测功能。季度GDP增长率和月度通货膨胀率数据的经济意义更加明显,在企业财务困境风险的季度高频预测中,表现出更强的时效性。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    基于马尔科夫和混频数据模型的黄金期货市场波动率预测研究
    郭杨莉,马锋
    2024 (1):  13-22.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0213
    摘要 ( 33 )   HTML ( 3 )   PDF(707KB) ( 33 )  

    利用马尔科夫机制转换(Markov-switching regime,MS)和混频数据(mixed data sampling,MIDAS)模型,构建新的马尔科夫机制混频模型(MS-MIDAS),并以此模型对中国黄金期货市场波动率建模和预测。运用样本外滚动时间窗(rolling time windows)预测技术和模型信度集(model confidence set,MCS)检验发现:(1)总体上,引入马尔科夫机制转换的混频模型(MS-MIDAS)相比于MIDAS模型本身,从统计上展现出更高的预测精度;(2)含有跳跃的马尔科夫机制混频模型(MS-MIDAS-CJ)的预测精度最高;(3)对不同的预测窗口和不同的滞后阶数(kmax),上述实证结果都是稳健的。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    具有灵活时间期限的混合投资组合优化模型
    刘勇军,伍健栋,张卫国
    2024 (1):  23-30.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0160
    摘要 ( 17 )   HTML ( 0 )   PDF(569KB) ( 14 )  

    在经济全球化和金融一体化背景下,投资者资产配置需求变得越来越多元化。如何构建合理的多元化投资组合已成为金融理论研究的热点问题之一。为此,本文考虑由项目、股票及无风险资产组成的混合投资组合选择问题。假定在资产组合的投资期限由所选中项目执行期灵活确定的前提下,投资者同时考虑项目间依赖与排斥关系、交易成本及破产风险控制等现实因素,提出以终端财富净现值最大为目标的混合投资组合优化模型。然后,设计改进的多策略融合人工蜂群算法对所构建模型进行求解。最后,借助算例分析来阐明所提出模型的实用性及算法有效性。研究结果表明:灵活时间期限的混合投资组合策略较现有的灵活时间期限的项目投资组合策略更为有效。

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    基于文本分析的商业银行金融科技测度及赋能效果检验
    胡俊,李强,戴嘉诚,曾勇
    2024 (1):  31-41.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1714
    摘要 ( 20 )   HTML ( 0 )   PDF(669KB) ( 6 )  

    发展金融科技是商业银行数字化转型和践行普惠金融的重要战略选择。现有研究既缺乏银行个体层面金融科技水平的统一测度,也鲜少定量考察银行金融科技的赋能效果。本文利用超过17万条有关商业银行报道的新闻文本,运用命名实体识别、预训练词向量、LDA主题模型等多种自然语言处理技术,构建了“商业银行金融科技”和“商业银行名称”两个基础词库,首次测度了2011-2019年间1566家银行个体层面的金融科技发展指数。进一步,利用财务数据完整的472家银行的面板数据,基于银行经营和普惠金融两个角度的赋能证据表明:金融科技不仅可以通过提高运营、服务、风控三个层面的能力而提升银行经营绩效,还能通过提高贷款规模而增加信贷可得性,但未能同时降低贷款利率,存在因便利溢价或定价歧视导致的“普而不惠”问题。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    考虑刚性兑付的银行最优资本结构与违约风险研究
    文璐,冯玲
    2024 (1):  42-53.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2487
    摘要 ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF(1097KB) ( 6 )  

    随着地方国有企业债务风险的不断加大,如何实现打破刚性兑付与防范银行风险之间的平衡,是目前亟待解决的问题。本文借助银行股权和负债的“期权的期权”特性,将刚性兑付嵌入到银行资本结构决策和违约风险测度中,研究了资本结构固定和可调整两种情形下刚性兑付强度与银行违约风险间的关系,并进一步对比分析了基于标准法和内部评级法的资本监管对刚性兑付下银行风险的抑制效应,以期为防范打破刚性兑付可能引发的银行风险提供参考。研究发现,当资本结构固定时,银行违约风险与刚性兑付强度负相关;当资本结构可调整时,随着刚性兑付强度减弱,银行最优负债水平降低,银行违约风险则呈现出先递增后递减的“倒U”型趋势;基于标准法的资本监管可以有效抑制银行在资本结构决策时的道德风险,降低打破刚性兑付过程中的违约风险,但基于内部评级法的资本监管要求会因刚性兑付下国企债务违约概率的降低而减弱。

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    投资者公共卫生事件关注度与我国行业股票市场信息溢出效应研究
    白兰,魏宇
    2024 (1):  54-64.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1041
    摘要 ( 17 )   HTML ( 1 )   PDF(899KB) ( 5 )  

    2019年年末的突发公共卫生事件对我国金融市场产生了前所未有的巨大冲击,期间投资者对该事件流行态势的关注度(情绪)对我国股票市场的影响作用不容小觑。因此,探讨在此次突发公共卫生事件的不同阶段投资者关注度与我国不同行业股票市场间的相互作用,对政策制定者和各类市场主体来说无疑都具有极其重要的理论和现实意义。在传统静态溢出指数(Spillover Index)基础上,本文运用基于时变参数-向量自回归模型(TVP-VAR)的动态溢出指数法,探究了我国从公共卫生事件前到事件爆发并快速蔓延,再到防控常态化的三个不同阶段下投资者关注与我国不同行业股票市场间的信息动态溢出方向及其强度。实证结果表明,一方面,基于百度搜索指数的投资者关注度在公共卫生事件不同阶段与行业股票市场间的信息溢出作用具有显著差异;另一方面,工业和可选消费行业股票在各阶段始终是信息的发出者,而医药和公用行业股票则基本保持信息接收的状态。上述发现可以为监管者、上市公司和投资者的风险防控措施及投资组合管理等问题提供科学的决策依据。

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    非金融企业部门债务与资源配置优化
    戚逸康
    2024 (1):  65-74.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0957
    摘要 ( 12 )   HTML ( 0 )   PDF(776KB) ( 8 )  

    在债务(高杠杆)问题尚未完全解决的情况下,我国经济还面临着结构失衡和增速放缓的局面。债务和经济增长的双重压力倒逼对两者内在联系的研究需要进一步深入。动态一般均衡模型分析显示,债务通过在生产效率不同的经济参与者之间优化资源配置,促进资本积累和产出增加,社会福利进而提高。在强制性偿还的条件下,生产均衡条件决定了债务的上限,但在非强制性偿还的条件下,“不太紧”债务上限和生产均衡条件共同决定债务上限。数值模拟显示,债务资本比和资本存量之间呈现出稳健的正U型关系。目前我国33.9%的非金融企业部门债务资本比水平高于数值模拟下的最优水平,所以政策导向上应坚持去杠杆,但资源错配或资源配置无效率问题需重视。

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    城市建设用地指标流转最优策略及福利效应研究
    尹兴民,臧浩洁,纪建悦,齐璐瑶
    2024 (1):  75-85.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2292
    摘要 ( 12 )   HTML ( 1 )   PDF(768KB) ( 3 )  

    如何同时保障地区发展和居民福利,需要对城市建设用地指标流转策略进行科学的评估。本文构建了一个城市体系的量化空间一般均衡模型,将城市建设用地内生化,求解了地方政府的最优城市建设用地指标流转策略,基于已有研究和中国数据对相关参数进行了校准和估计,对城市建设用地指标流转策略及其福利效应进行了动态模拟和分析。研究发现:允许城市建设用地指标流转可以提高政府目标函数值,但只有当政府以居民福利作为目标函数时才能同时实现居民福利最大化;城市建设用地指标流转在缓解城市用地紧张、提供扶贫资金的同时,也会挤出政府公共服务支出、减少调出地区的建设用地。本文的研究为地方政府制定合理的城市建设用地指标流转策略,实现新型城镇化高质量发展和乡村振兴战略提供了依据。

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    基于两阶段随机规划的远程会诊预约调度问题研究
    乔岩,冉伦,李金林,王志远
    2024 (1):  86-93.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1989
    摘要 ( 10 )   HTML ( 1 )   PDF(710KB) ( 4 )  

    本文以远程医疗中的远程会诊服务为研究背景,以最小化未分配惩罚成本、基层医院申请等待成本、诊室空闲成本和加班成本最小化为目标,同时考虑爽约行为和服务时间的不确定性,建立了考虑排序和不考虑排序两个基于两阶段随机规划的远程会诊预约调度模型。数值实验显示,通过调整会诊次序,可以有效减少总成本,但是考虑排序的模型求解时间要远高于不考虑排序。此外,调度周期内的会诊申请例数和情境数对总成本和求解时间也均有影响。远程医学中心工作人员可根据调度任务的时间限制、申请例数等外界因素合理选择调度方案。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    基于韧性城市视角的突发事件下分布式应急手术调度研究
    黄丽,叶春明,郭鹏
    2024 (1):  94-105.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0601
    摘要 ( 20 )   HTML ( 2 )   PDF(968KB) ( 10 )  

    针对城市突发事件下的应急手术问题,进行了基于韧性城市视角的分布式应急手术调度研究。首先,提出了韧性城市视角下同时考虑救援时间和患者恶化成本的调度目标;其次,结合应急手术中的疲劳阈值效应,截断学习效应和患者恶化成本等典型特点,以及救援医院的可重入层流手术特点,构建了分布式应急手术调度模型;然后,设计两阶段算法求解患者在医院间的分配,以及在医院内的手术排序与资源安排;最后,通过数值实验测试了四种启发式算法下带深度搜索策略的混合教与学优化算法(HTLBO-LS)的寻优性能,并通过仿真案例进一步探讨了不同算法的应用效果,以及在城市韧性视角下的医疗资源配置方案。研究结果为城市突发事件下分布式应急手术调度提供方法借鉴和决策参考。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    基于离散时间灰色幂模型的新能源汽车销售量预测
    刘连义,刘思峰,吴利丰
    2024 (1):  106-114.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2567
    摘要 ( 16 )   HTML ( 1 )   PDF(701KB) ( 15 )  

    准确预测新能源汽车市场的发展趋势,对于行业的发展规划和中国能源战略目标的实现具有重要现实意义。为此,本文在现有两类灰色幂模型的基础上,利用累加数据的幂指数数据进行直接建模,提出了一种含多参数的改进灰色幂模型,从而可以反映系统历史值与时序因素对系统当前值的非线性作用。此外,根据灰导数的信息覆盖原理,给出模型的差分形式和派生离散形式,记为DTGPM,并给出了模型的时间响应式函数,避免了传统灰色幂模型复杂的积分求解过程。进一步,利用启发式算法对DTGPM模型的幂参数进行优化,并通过仿真试验和实例验证分析了模型的预测有效性。最后,对新能源汽车的市场销售量进行预测,预测结果显示,中国的新能源汽车销售量会在2022年达到473万辆,并预计在2025年超过千万辆,销售量占汽车新车总销量的23.5%。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    物理-社会耦合系统下震后多方协同救援的微分博弈模型
    杨曼,刘德海
    2024 (1):  115-124.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2073
    摘要 ( 13 )   HTML ( 0 )   PDF(689KB) ( 12 )  

    地震灾害救援系统是一个涉及道路通行能力和多方参与的物理-社会复杂耦合系统。其中,物理系统中道路受损是影响救灾物资运输的重要因素之一,社会系统中政府和社会力量的协同治理成效决定了救灾效果。为提高物资运输效率和灾区救灾量,本文考虑道路通行能力构建政府和社会组织协同运输非合作救援模式、协同合作救援模式以及政府补贴模式的微分博弈模型,计算了三种模式下多方努力水平、补贴比例、救灾量和系统均衡收益。研究发现,在一定条件下,政府补贴作为一种激励机制,可提高社会组织救灾努力水平、实现双方救灾效益的帕累托改进。社会系统中三种救灾模式具有不同的耦合效果。其中,协同合作救援最优策略及整体最优收益均严格优于非合作和政府补贴两种模式。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    考虑供应商竞争的电子商务供应链物流服务模式优化研究
    覃雪莲,刘志学
    2024 (1):  125-136.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0425
    摘要 ( 28 )   HTML ( 1 )   PDF(891KB) ( 24 )  

    本文在电子商务供应链物流服务模式决策过程中引入供应商竞争,通过构建由两个产品供应商、一个电子商务平台和众多消费者组成的电子商务供应链,研究提出了供应商竞争场景下的最优物流服务模式选择策略,进而分析了电子商务平台销售模式对最优策略的影响。研究结果表明:假若电子商务平台采用转售模式或平台模式,当市场竞争强度和物流服务成本绩效都很高时,供应商和电子商务平台都偏好采用差异化的物流服务运营策略;如果电子商务平台采用混合模式,两个供应商的物流服务模式偏好存在较大差异,但电子商务平台始终偏好同时为两个供应商的产品提供物流服务。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    具有联盟和概率图结构合作对策的分配规则及其应用
    单而芳,史纪磊,蔡蕾
    2024 (1):  137-145.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1348
    摘要 ( 8 )   HTML ( 0 )   PDF(561KB) ( 3 )  

    van den Brink等24考虑了具有联盟结构和图结构合作对策的分割-图值,该值虽然反映了联盟结构和图结构对分配结果的双重影响,但忽略了合作结构的不确定性。本文从图结构的不确定性出发,提出了具有联盟结构和概率图结构的合作对策模型,并引入了新的分配规则——分割-概率图值。证明了分割-概率图值是满足概率分割分支有效性和概率公平性的唯一解。最后,以跨国材料运输为例,将分割-概率图值和其他值做了比较分析。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    时间依赖型多配送中心带时间窗的开放式车辆路径问题研究
    张歆悦,靳鹏,胡笑旋,朱默宁
    2024 (1):  146-157.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0203
    摘要 ( 8 )   HTML ( 0 )   PDF(918KB) ( 6 )  

    本文研究了时间依赖型多配送中心带时间窗的开放式车辆路径问题,基于道路通行情况,建立车辆行驶速度时间函数;考虑车辆载重、里程限制与客户点服务时间窗的约束,建立混合整数规划模型,目标函数为最小化车辆总成本,具体包括车辆行驶时间成本和车辆固定发车成本;提出了一种二维编码方式的混合遗传算法,针对混合遗传算法设计了多分区段单点交叉策略、动态插入算子及局部搜索策略;最后,基于Solomon VRPTW基准数据集生成27个测试算例,使用混合遗传算法进行求解。数值实验结果表明,考虑道路通行情况,选择合理的出发时间,避免拥堵时段进行配送服务,能明显减少车辆的总行驶时间,且验证了混合遗传算法能够获得问题的满意解。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    一种基于Hub-Spoke结构航空公司机型指派的实用启发性算法
    吴国华
    2024 (1):  158-167.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2459
    摘要 ( 9 )   HTML ( 0 )   PDF(735KB) ( 6 )  

    本文针对Hub-spoke结构航空公司在制订航班计划时机型指派问题,根据航空公司历史数据导出的旅客需求概率分布以及航班成本,设计了一种基于航班成本优化模型的表上作业法,提出了一种便于航班计划专员手工计算和调整机型的启发性算法,解决了航空公司机型指派0-1规划问题。该算法集成了匈牙利算法和回溯算法的思想,从航班成本最小值出发,根据航班优化的约束条件,按照深度优先搜索可行解,在不满足航班约束的节点处进行回溯,直到找到满足航班边界约束条件的航班成本最小值,得到最佳的机型指派,并给出了理论证明。通过案例对比验证该启发性算法有效性,通过表上作业法手工计算发现10架B737和5架B757方案总成本为409860美元,是所有方案中最低的,证明机型合理搭配可以使得公司运行效果更好;与传统的运筹学算法相比该算法构造直接和优化机理自然,简单实用,便于理解和掌握,便于大型航空公司计算机应用或分公司进行航班计划手工制订和调整。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    考虑局部市场间用户移动的竞争平台广告投放和定价研究
    周永意,张玉林
    2024 (1):  168-176.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2613
    摘要 ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF(653KB) ( 9 )  

    本文构建一个带有移动服务提供方的局部家政市场中在位平台与进入平台竞争模型,研究进入平台如何通过广告策略切入局部市场,而在位平台如何对进入平台的广告行为进行定价策略反应,以及移动服务提供方对竞争平台广告投放和定价策略的影响。结果表明:(1)若进入平台投放高强度广告,在位平台则选择支付高工资进行回应;当局部市场规模较大时,进入平台将会获得大量市场份额,但利润总为负。(2)若进入平台投放低强度广告,在位平台则选择不回应进入平台,即继续收取垄断价格和支付垄断工资。更多的移动服务提供方也会降低在位平台对进入平台的回应动机,这时进入平台的市场份额和利润可能会高于在位平台。(3)当进入平台投放全覆盖式广告时,在位平台是否选择回应进入平台的广告是由服务提供方和买方的切换成本决定的。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    固定利率贷款能纾解小微零售商资金有限的困境吗?
    郭红梅,秦梦琳,汪贤裕,吴萌
    2024 (1):  177-186.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0016
    摘要 ( 13 )   HTML ( 0 )   PDF(746KB) ( 4 )  

    本文针对小微企业资金约束之困与民间借贷繁荣,研究利率定价方式对零售商运营决策的影响。在固定贷款利率下,本文构建了资金约束零售商的订购模型。通过引入零售商破产风险及相关成本,本文研究了银行的最优放贷决策和零售商的最优订购决策,并与浮动利率下零售商的订购决策进行了比较和分析。研究发现:在固定利率下,抵押物价值是影响银行放贷决策的唯一因素,破产风险及其导致的损失大小并不影响银行的放贷决策。另外,零售商的订购策略受自身资产价值(初始运营资金和抵押物价值)的影响。对于重资产和大中型零售商来说,利率是否固定化对零售商运营决策的影响无差异;然而,对轻资产和小微零售商来说,固定利率将无法纾解运营资金有限之困。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    网购偏好和零售服务影响闭环供应链的销售及回收策略研究
    秦晓彤,牟宗玉,储涛,钟永光
    2024 (1):  187-199.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1994
    摘要 ( 17 )   HTML ( 2 )   PDF(668KB) ( 11 )  

    针对越来越多的消费者选择网络购物而线下零售商提供零售服务应对网络直销平台竞争的现状,本文分别以零售商和制造商回收废旧品进行再制造活动的闭环供应链为对象,利用消费者效用选择理论,构建了含线下零售和网络直销的双销售渠道闭环供应链的决策模型。研究发现:(1)在零售商或制造商回收系统中,消费者的网购偏好不大时,制造商仅开通线下零售渠道;随着消费者的网购偏好增加,制造商为获取最大利润应开通网络直销渠道,消费者的网购偏好较大时,制造商有可能关闭线下零售渠道,但会受服务质量和服务成本关于服务水平敏感程度影响。(2)仅运营线下零售渠道系统时,选择零售商回收为占优策略;仅运营网络直销或双销售渠道系统时,制造商回收为占优策略。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    关键链项目组合情境下脆性风险驱动的动态缓冲监控
    张俊光,王美华
    2024 (1):  200-210.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1066
    摘要 ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF(912KB) ( 4 )  

    项目组合管理情境下,由于项目间存在一定的交互作用,单一关键链项目面临来自项目外部的脆性风险,相较于项目内部各活动面临的风险,该类风险对项目缓冲管理和项目工期、成本等绩效的影响程度可能更大,而现有研究并未充分考虑项目脆性风险对项目缓冲监控的影响。基于此,本文提出了针对脆性风险的关键链项目缓冲监控方法。首先,应用生态位理论测度脆性风险,对项目缓冲进行合理配置;其次,依据已分配缓冲设置缓冲监控触发点;最后,实施动态缓冲监控策略,以实时监控缓冲消耗情况。蒙特卡洛模拟结果显示,本文缓冲监控方法通过合理的缓冲分配和监控,有效提高了项目工期和成本的综合绩效。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    信息不对称下技术供应链专利许可合同设计
    金亮,朱颖
    2024 (1):  211-219.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2462
    摘要 ( 16 )   HTML ( 0 )   PDF(638KB) ( 12 )  

    本文从知识产权转为现实生产力的视角,针对跨国技术供应链中的专利许可合同设计及其影响问题,构建信息不对称下的动态博弈模型,分析技术供应商的最优专利许可合同设计及其对品牌企业与OEM协同研发、定价等决策的影响。研究发现:策略性地选择固定收费形式或者双重收费形式的专利许可合同是技术供应商的最优选择,这从理论上证明了这两种形式许可合同的存在性;在固定收费形式的专利许可合同下,品牌企业有动机增加研发投资额,且满足一定条件时能给OEM和消费者福利带来“正外部性”。然而,专利许可方与被许可方之间存在利润分配的不平等,技术供应商能占有比其他企业更大的利润份额。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    双循环格局下考虑需求不确定的供应链信息披露策略研究
    刘家国,张惠民,杨明明
    2024 (1):  220-230.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1860
    摘要 ( 18 )   HTML ( 0 )   PDF(756KB) ( 16 )  

    “双循环”新发展格局下,面对市场的不确定性,掌握全面数据的本土制造商是否有动机披露市场信息,更精准的需求信号又是否对供应链各方都有利?本文构建了竞争环境下的程式化信号博弈模型来研究供应链中的信息披露问题。在信息加密和信息披露两种模式下,结合品牌形象、市场不确定性及投资效率等因素对供应链各成员策略选择的影响,推导出实现供应链帕累托最优的条件区间。结果表明:当投资成本高于某个阈值时,本土制造商会选择信息披露策略,而跨国制造商则始终青睐于信息披露策略;同时,国内外供应链成员存在共赢区间,具体划分为“优质形象下的共赢”和“劣质形象下的共赢”,且区间大小受到市场不确定性、干扰市场预测的噪音偏差和国外批发价格的影响。

    数据和表 | 参考文献 | 相关文章 | 计量指标
    碳配额交易政策下考虑消费者偏好和成员行为的供应链微分博弈研究
    姚凡军,肖汉,高野,高红伟
    2024 (1):  231-241.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2262
    摘要 ( 27 )   HTML ( 1 )   PDF(665KB) ( 16 )  

    随着消费者绿色偏好的不断提高,其在购买产品时会更加关注企业的环境绩效。作为企业环境绩效的重要表征,绿色商誉是随时间变化的无形资产。给定碳配额及其交易价格,本文构建了需求依赖于绿色商誉的微分博弈模型,从实际碳排放的短期和长期效应出发,求解并分析了消费者绿色偏好对三种决策模式策略和收益的影响,并对关键参数进行敏感性分析,最后对零售商远视和短视行为的策略和收益进行了比较和分析。通过理论分析和数值算例发现:碳配额交易价格和消费者绿色偏好系数与制造商广告策略负相关,与零售商的定价策略正相关;当消费者绿色偏好系数为零时,零售商的行为选择不会对广告和定价策略产生影响;集中决策模式下绿色商誉和利润最高,零售商远视的绿色商誉小于零售商短视情形;制造商更倾向于短视零售商,因为制造商可以挤压其利润空间,巩固领导地位和增加利润份额。

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    酒店官网和OTA渠道博弈研究
    郭强,陈小兰,赵新元
    2024 (1):  242-250.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1500
    摘要 ( 18 )   HTML ( 0 )   PDF(547KB) ( 11 )  

    酒店对在线旅游代理商(online travel agent, OTA)的话语权主要表现为佣金议价权和客房定价权。以酒店聚焦官网运营战略来重掌对OTA的话语权为背景,针对官网和OTA渠道博弈问题,以常被忽视的成本因素为决策变量构建一对一博弈模型,讨论了单渠道官网模式、双渠道净价模式、双渠道佣金模式三种模式下酒店收益最优的实现条件。研究发现:首先,酒店实现收益最优不一定要与OTA合作,一定条件下酒店采用单渠道官网模式就能够实现最优。其次,酒店决定与OTA合作时,运用双渠道净价模式能够实现利润最大化,其实现条件可分为两种情况。最后,酒店在双渠道净价模式下实现收益最优时,仅能满足OTA参与约束,无法实现激励相容。

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    开放引入还是放任不管?平台商应对制造商渠道入侵的策略研究
    张雪峰,李果
    2024 (1):  251-259.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2398
    摘要 ( 14 )   HTML ( 0 )   PDF(680KB) ( 7 )  

    本研究探讨了由一个在位制造商、一个入侵制造商和一个平台零售商组成的供应链中,不同博弈顺序结构下平台零售商对入侵制造商的开放引入策略;研究了产品质量、直销成本和利润分享系数对平台零售商策略选择的影响;阐述了平台零售商开放引入策略同制造商渠道入侵的交互作用。研究发现:(1)入侵制造商建立直销渠道进入市场一定会损害在位制造商利益,但并不一定损害平台零售商利益,某些情况下甚至会对平台零售商有益;(2)入侵制造商提升产品质量并不意味着能够卖出一个更高的批发价格,且提高产品质量也并不总能使其获得更多收益;(3)当直销成本较低时,入侵制造商总会选择自建直销渠道的方式进入零售市场;(4)平台零售商在特定情形下可以利用开放引入策略有效阻止制造商的渠道入侵行为。

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    基于XGBoost算法的数据驱动单周期报童问题研究
    严雨婷,毕文杰
    2024 (1):  260-267.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0816
    摘要 ( 13 )   HTML ( 1 )   PDF(563KB) ( 10 )  

    求解单周期报童问题通常假设需求分布服从某一特定形式,通过历史数据预测需求并求解优化模型。尽管此假设可以简化分析,但它并不能反映随时间动态变化的真实需求分布,且不可避免地将历史估计预测误差传递给优化过程。为解决这一问题,本文提出了一种将估计和优化相结合的方法。该方法采用数据驱动计算权重的形式来处理与特征相关的需求不确定性,并引入XGBoost算法对具有非平稳需求的单周期报童问题进行求解。在观察到影响需求的特征后,该方法能直接确定最佳库存决策。本文对运营管理领域的贡献主要包括两个方面:1)提供了一种解决方案,将名为XGBoost的可扩展端到端树提升系统的机器学习算法集成到了单周期报童问题中。2)将该集成估计优化算法应用于不同目标服务水平和训练样本量的真实数据集,并与现有研究报童问题的几种标准方法进行比较,结果表明,该方法至少可以降低约5%的库存成本。

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    自营或联营?创新投资影响下强势零售商延保服务模式选择
    刘震,郭强,聂佳佳
    2024 (1):  268-275.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1010
    摘要 ( 14 )   HTML ( 0 )   PDF(618KB) ( 6 )  

    本文研究了创新投资对强势零售商延保服务模式的影响。研究发现:不论制造商是否进行创新投资,零售商都仅在原厂延保成本优势大于50%时表现出合作倾向。但创新投资放宽了零售商和制造商达成联营的市场规模以及费用阈值等条件,促进了双方的联营意愿。原厂延保成本优势越大,越容易达成联营,且联营实现了双方的帕累托改进。随着消费者延保价格敏感性和延保成本差异变化,制造商呈现不同的合作态度,但联营动机始终比零售商强烈。子博弈精炼纳什均衡显示,创新投资是制造商的支配性策略,零售商也从创新投资中“搭便车”获利。零售商适当放宽联营条件有益于消费者剩余和社会福利的提升。

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    工业互联网平台、开发商与企业的三方协作演化策略
    周晓阳,李长长,刘莹,赵凡,冯耕中,汪寿阳
    2024 (1):  276-287.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2558
    摘要 ( 24 )   HTML ( 1 )   PDF(773KB) ( 23 )  

    有效把握工业互联网平台相关参与主体间的协作演化机理,揭示不同因素对博弈主体的决策行为的影响,是赋能制造业企业数字化转型以及促进工业互联网有效持续发展的关键。基于此,本文在工业互联网平台和第三方开发商之间引入了收益共享契约,同时考虑政府补贴与企业加入平台的风险成本对工业互联网平台发展的影响,构建了包含制造业企业、工业互联网平台和第三方开发商三个利益相关者的三方演化博弈模型,运用Lyapunov判别法得出不同条件下系统的演化稳定策略,并对不同因素影响下的三方协同策略进行动态仿真分析。结果表明:收益共享比例对第三方开发商是否选择与平台合作具有重要的引导作用;政府对企业的补贴力度与企业加入平台的风险成本不仅影响制造业企业加入平台的积极性,还将影响第三方开发商与平台之间的合作。此外,本文对促使系统演化到不同稳定状态的影响因素的有效区间进行了界定,为制造业企业、工业互联网平台以及第三方开发商的策略选择提供理论参考.

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    新版“限塑令”下基于社会共治的塑料污染源头治理问题研究
    王丹丹,菅利荣,付帅帅
    2024 (1):  288-298.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1687
    摘要 ( 11 )   HTML ( 1 )   PDF(949KB) ( 6 )  

    塑料污染源头治理问题是新版“限塑令”在政策落实的过程中面临的关键问题。基于社会共治理念,考虑政府、社会公众、塑料生产企业对塑料污染源头治理的影响,建立基于政府监管、企业转型生产、公众参与监督的演化博弈模型,探讨了不同情境下各参与方在塑料污染源头治理问题的演化均衡策略,并借助数值仿真分析各主体在塑料污染源头共同治理过程中的决策行为。研究结果表明,在新版“限塑令”实施后,受政府监管及社会公众监督的影响,不论从短期效果或长期效果来看,均会促使企业选择转型生产策略,有助于从源头切断塑料污染;较大的政府监管力度可有效约束企业违规生产行为,而当政府消极监管时,公众的监督举报可对企业生产行为进行有效约束;若政府提高对公众参与监督的经济激励,有助于提升公众参与塑料污染源头问题的社会共治水平。

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    面向制造业服务化数据空间体系构建的多价值链协同创新管理研究
    韩洁平,顾美玲,杨晓龙,赵丹,张焕粉
    2024 (1):  299-308.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.2525
    摘要 ( 10 )   HTML ( 2 )   PDF(791KB) ( 9 )  

    为解决制造业企业如何将客户需求融入多价值链协同创新方案的难题,本文首先利用Python网络爬虫收集用户评论信息,基于隐狄利克雷分布主题模型(latent dirichlet allocation,LDA)从用户评论中识别客户需求主题。其次,借鉴质量功能配置(quality function deployment,QFD)思想,借助概率语义术语集(probabilistic linguistic term set,PLTS)将识别的需求转化为创新要素并进行重要度排序。然后,提出“链-维-法”(chain-dimension-method,CDM)三层耦合创新方案生成方法,从多价值链角度,运用多维技术创新地图对创新要素进行维度划分,并与多个创新法则耦合,生成一系列备选创新方案;并基于方案生成过程构建制造业服务化数据空间体系。最后,以某电力装备制造企业为例验证所提出数据空间体系的有效性。研究结果表明,该制造业服务化数据空间体系的构建能够帮助企业优化多价值链协同创新管理决策。

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    可再生能源储能租赁模式对电力质量和电价决策的影响
    陈威,田永乐,马永开,白春光
    2024 (1):  309-318.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1191
    摘要 ( 16 )   HTML ( 3 )   PDF(701KB) ( 5 )  

    针对租赁商租赁可再生能源储能设备给电力系统企业的问题,本文构建了由发电商和可再生能源储能设备租赁商共同作为领导者、售电商作为追随者的电力供应链模型,研究了发电商租赁储能设备、售电商租赁储能设备以及发电商和售电商共同分担储能设备租赁成本(混合租赁模式)三种模式,分析了不同租赁模式对电力质量和电价决策的影响。通过比较不同模式的均衡解,得到如下主要结论:(1)相比于售电商租赁和混合租赁模式,发电商租赁模式能提供更高的电力质量和电价;(2)当消费者电力质量偏好系数较小(大)时,售电商租赁模式(发电商租赁模式)更有利于提高可再生能源的需求量;(3)电力质量和电价均随着单位储能价格的增加而增加,随着储能成本系数的增加而减少。

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    替代竞争情境下考虑期初库存水平和存储能力约束的多周期订货博弈问题研究
    张剑,何爽,师璞杰,张菊亮
    2024 (1):  319-324.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2416
    摘要 ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF(479KB) ( 10 )  

    本文研究了期初库存水平和存储能力约束下缺货替代竞争的多周期订货博弈问题。两种可相互替代的产品分别由两个零售商销售,当购买某一产品的顾客遇到缺货时会转而购买另外一种产品。零售商通过选择订货量来争取替代需求,订货后的库存量大于期初库存水平且小于各自的存储能力。研究发现,多周期博弈存在纳什均衡解。当仅考虑期初库存水平约束时,零售商的均衡订货策略是一种广义的Base-stock策略。在存储能力约束下,本文提出了一种改进的Base-stock策略。这两种均衡订货策略包含了非竞争条件下的最优订货策略。数值实验表明,替代竞争会导致零售商订更多的货;与短视策略相比,本文提出的订货策略能够增加零售商收益。

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    滋养你的竞争对手?
    喻冬冬,罗春林,万谧宇,王彪
    2024 (1):  325-334.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2446
    摘要 ( 27 )   HTML ( 2 )   PDF(693KB) ( 12 )  

    针对一个供应商和一个电商平台组成的在线销售系统,在电商平台自有品牌引入决策内生的条件下,研究了平台需求信息共享策略。研究表明:引入自有品牌时,分享需求信息在分销模式下会产生双重边际效应和品牌竞争效应,代销模式下则为收益增加效应和品牌竞争效应。不同销售模式下的需求信息共享策略具有显著差异,当自有品牌引入固定成本过高或者过低时,分销模式下电商平台偏好保留需求信息,代销模式下偏向共享需求信息;当自有品牌引入固定成本中等且产品替代率较大时,电商平台可以通过需求信息共享偏好反转来推动自有品牌的引入。

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